O recurso está a ser carregado... Carregamento...
  1. Quadrado
  2. Sistema de negociação de confirmação de tendência MACD duplo

Sistema de negociação de confirmação de tendência MACD duplo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-07-31 11:17:05
Tags:MACDEMASMA

img

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação baseado no indicador MACD, combinando indicadores MACD de dois períodos de tempo para tomar decisões de negociação. A estratégia usa principalmente o indicador MACD de 5 minutos para encontrar oportunidades de entrada, enquanto usa o indicador MACD de 1 hora para confirmar a tendência geral do mercado.

Princípios de estratégia

O princípio central desta estratégia é utilizar indicadores MACD de diferentes períodos de tempo para capturar tendências de mercado e oportunidades de negociação.

  1. MACD de 5 minutos: Usado para encontrar sinais de entrada específicos.

  2. MACD de 1 hora: Usado para confirmar a tendência geral do mercado. O mercado é considerado em tendência de alta apenas quando o histograma MACD de 1 hora é positivo.

  3. Condições de entrada: A estratégia executa uma operação de compra apenas quando o MACD de 5 minutos gera um sinal de compra e o MACD de 1 hora confirma uma tendência de alta.

  4. Gestão de riscos: A estratégia estabelece metas de lucro fixas (100 pontos) e stop-loss (20 pontos) para gerir o risco de cada transacção.

  5. Gerenciamento de posições: é utilizado um volume de negociação fixo de 100 unidades para cada operação.

Vantagens da estratégia

  1. Confirmação multiperíodo: Combinando indicadores MACD de curto prazo (5 minutos) e de longo prazo (1 hora), a estratégia pode avaliar de forma mais abrangente as tendências do mercado, reduzindo os falsos sinais.

  2. Seguimento da tendência: O desenho da estratégia adere ao princípio de seguir a tendência, só comprar quando a tendência geral for confirmada como ascendente, aumentando a taxa de sucesso dos negócios.

  3. Gestão clara do risco: configurações fixas de take-profit e stop-loss ajudam a controlar o risco de cada transação, evitando que transações individuais causem perdas excessivas.

  4. Execução automatizada: A estratégia pode ser executada automaticamente em plataformas de negociação, reduzindo a interferência emocional e melhorando a disciplina de negociação.

  5. Parâmetros ajustáveis: a estratégia permite aos utilizadores ajustar os parâmetros do MACD de acordo com as preferências pessoais e as características do mercado, aumentando a flexibilidade.

Riscos estratégicos

  1. Natureza atrasada: o MACD é um indicador atrasado, que pode resultar em sinais atrasados em mercados em rápida mudança, levando a entradas ou saídas prematuras.

  2. Inadequado para mercados variados: em mercados laterais e agitados, a estratégia pode gerar frequentemente sinais falsos, resultando em perdas consecutivas.

  3. A taxa fixa de stop-loss pode ser insuficiente: em mercados altamente voláteis, uma taxa fixa de stop-loss de 20 pontos pode não ser suficiente para lidar com grandes flutuações súbitas.

  4. Considera apenas posições longas: A estratégia é projetada apenas para negócios longos, ignorando oportunidades curtas, potencialmente perdendo algumas oportunidades de lucro.

  5. Sensibilidade dos parâmetros: a escolha dos parâmetros do MACD tem um impacto significativo no desempenho da estratégia, e diferentes mercados ou períodos podem exigir configurações de parâmetros diferentes.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. O mecanismo de paragem de perdas dinâmicas deve ser considerado para se adaptar aos diferentes ambientes de mercado.

  2. Adicionar lógica de venda a curto prazo: Expanda a estratégia para incluir negócios a curto prazo, aproveitando plenamente as oportunidades de mercado bidirecionais.

  3. Incorporar análise de volume: combinar indicadores de volume como OBV ou CMF para melhorar a confiabilidade do sinal.

  4. Otimizar a gestão de posições: considerar a gestão de posições dinâmica baseada no património da conta ou na avaliação do risco, em vez do volume de negociação fixo.

  5. Adicionar condições de filtragem: introduzir indicadores técnicos ou de sentimento de mercado adicionais, como o RSI ou o VIX, para reduzir os falsos sinais.

  6. Backtesting e otimização: Realizar um extenso backtesting em diferentes mercados e períodos de tempo para otimizar os parâmetros MACD e outros parâmetros de estratégia.

  7. Considerar fatores fundamentais: definir restrições comerciais ou ajustar parâmetros de estratégia durante importantes lançamentos ou eventos de dados económicos.

Conclusão

O sistema de negociação de confirmação de tendência MACD duplo é uma estratégia de negociação quantitativa que combina análise de tendência de mercado de curto e longo prazo. Utilizando indicadores MACD de diferentes períodos de tempo, a estratégia visa capturar tendências de mercado e negociar quando as tendências são estabelecidas. Regras fixas de gerenciamento de risco e recursos de execução automatizados tornam-no um sistema de negociação relativamente robusto. No entanto, como todas as estratégias de negociação, também enfrenta alguns riscos e limitações inerentes.

Para melhorar ainda mais a eficácia e a adaptabilidade da estratégia, os traders são aconselhados a considerar a introdução de mecanismos dinâmicos de stop-loss, expandir a lógica de venda a descoberto, otimizar o gerenciamento de posições e incorporar outras ferramentas de análise técnica e fundamental.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
Relacionados
Mais.

2019 FMZ - Todos os direitos reservados