Estratégia de negociação quantitativa multi-indicador de retracement e extensão de Fibonacci
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-12 10:51:02Tags:EMA
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo composto baseado em níveis de retração e extensão de Fibonacci, combinado com a determinação da tendência da EMA. A estratégia identifica níveis importantes de suporte e resistência no mercado e executa negociações com base em sinais de tendência.
Princípios de estratégia
A lógica principal consiste em três componentes principais: primeiro, calcula os preços mais altos e mais baixos nos últimos 10 períodos para determinar a faixa de preços; segundo, calcula cinco níveis de retração Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) com base neste intervalo; Finalmente, determina a direção da tendência através do cruzamento de EMAs de 20 e 50 períodos. Os sinais de compra são gerados quando o preço ultrapassa os níveis de retração em uma tendência de alta, enquanto os sinais de venda são acionados quando o preço ultrapassa os níveis de retração em uma tendência de baixa.
Vantagens da estratégia
- Combina os conceitos de tendência e retracement de preços, melhorando a precisão da negociação
- Utiliza sequências de Fibonacci como níveis de preço-chave, que têm forte significado psicológico nos mercados.
- Emprega crossovers da EMA para a identificação de tendências, evitando negociações frequentes em mercados variados
- Dispõe de um sistema limpo, de fácil compreensão e manutenção
- Adaptável a diferentes prazos, demonstrando uma forte versatilidade
Riscos estratégicos
- Pode gerar sinais falsos em mercados altamente voláteis
- Baseia-se na continuação da tendência, com um desempenho potencialmente inferior em diversos mercados
- Os cálculos do nível de retração baseados em máximos e mínimos históricos podem ficar para trás do mercado
- A seleção do ponto de entrada pode não ser suficientemente precisa, levando a perdas de parada mais amplas
- Sistema sem mecanismos dinâmicos de gestão de posições
Orientações para a otimização da estratégia
- Incorporar indicadores de volume para melhorar a precisão da determinação da tendência
- Implementar mecanismos dinâmicos de stop-loss para um melhor controlo dos riscos
- Otimizar os períodos de cálculo do nível de retração para melhor corresponder ao ritmo do mercado
- Adicionar filtros de volatilidade para evitar a negociação durante períodos de alta volatilidade
- Projetar sistemas de gestão de posições mais flexíveis que ajustem as participações com base nas condições de mercado
Resumo
A estratégia constrói um sistema de negociação relativamente completo, combinando ferramentas clássicas de análise técnica. Embora existam áreas para otimização, a estrutura geral demonstra boa adaptabilidade do mercado. Através da otimização e melhoria contínua, a estratégia mostra promessa de melhor desempenho na negociação real.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement and Extension Strategy", overlay=true)
// Define the Fibonacci levels for retracement and extension
fibRetracementLevels = array.new_float(5)
array.set(fibRetracementLevels, 0, 0.236)
array.set(fibRetracementLevels, 1, 0.382)
array.set(fibRetracementLevels, 2, 0.5)
array.set(fibRetracementLevels, 3, 0.618)
array.set(fibRetracementLevels, 4, 0.786)
fibExtensionLevels = array.new_float(5)
array.set(fibExtensionLevels, 0, 1.618)
array.set(fibExtensionLevels, 1, 2.618)
array.set(fibExtensionLevels, 2, 3.618)
array.set(fibExtensionLevels, 3, 4.236)
array.set(fibExtensionLevels, 4, 5.618)
// Calculate the high and low prices for the last 10 bars
highPrice = ta.highest(high, 10)
lowPrice = ta.lowest(low, 10)
// Calculate the Fibonacci retracement levels
fibRetracement = array.new_float(5)
for i = 0 to 4
array.set(fibRetracement, i, highPrice - (highPrice - lowPrice) * array.get(fibRetracementLevels, i))
// Calculate the trend using the Exponential Moving Average (EMA)
shortEMA = ta.ema(close, 20)
longEMA = ta.ema(close, 50)
// Define the trend conditions
isUptrend = shortEMA > longEMA
isDowntrend = shortEMA < longEMA
// Generate buy and sell signals
var float lastFibRetracementLevel = na
var float lastFibExtensionLevel = na
// Buy condition: price crosses above the highest retracement level
if (isUptrend)
for i = 0 to 4
if (close > array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: price crosses below the lowest retracement level
if (isDowntrend)
for i = 0 to 4
if (close < array.get(fibRetracement, i))
lastFibRetracementLevel := array.get(fibRetracement, i)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting the Fibonacci levels on the chart
// for i = 0 to 4
// line.new(bar_index[10], array.get(fibRetracement, i), bar_index, array.get(fibRetracement, i), color=color.new(color.blue, 70), width=1)
// Plot the EMAs
plot(shortEMA, color=color.red, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.blue, title="Long EMA")
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