O recurso está a ser carregado... Carregamento...

Segurança do mercado

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-27 16:08:16
Tags:EMATEMAMACDSMA

Resumo

Esta é uma estratégia de negociação quantitativa que combina a análise de tendência e de momento. A estratégia utiliza a média móvel exponencial tripla (TEMA), vários crossovers de média móvel e uma variante MACD para identificar tendências de mercado e pontos de entrada. Implementa mecanismos de controle de risco rigorosos, incluindo stop-loss fixo, metas de lucro e trailing stops para otimizar o equilíbrio risco-recompensa.

Princípios de estratégia

A estratégia determina os sinais de negociação através de três sistemas principais de indicadores técnicos:

O sistema de média móvel exponencial tripla (TEMA) confirma a direção geral da tendência.
O sistema de cruzamento MA rápido/lento utiliza EMAs de 9 e 15 períodos para capturar pontos de inversão de tendência de médio prazo.
O cruzamento de preços com a EMA de 5 períodos serve como sinal de confirmação final para um calendário de entrada preciso.

Os sinais comerciais são acionados quando todas as condições estão preenchidas:

O MACD cruza acima de sua linha de sinal com tendência ascendente do TEMA
A EMA de curto prazo cruza a EMA de longo prazo
Cruzamento dos preços acima da EMA de 5 períodos

Vantagens da estratégia

Os mecanismos de confirmação múltiplos reduzem muito os falsos sinais e melhoram a precisão das negociações.
Combina os benefícios do acompanhamento de tendências e da análise de impulso para capturar as principais tendências e as oportunidades de curto prazo.
Implementa mecanismos abrangentes de stop-loss, incluindo paradas fixas e paradas dinâmicas de trail, para um controlo eficaz do risco.
Alta adaptabilidade dos parâmetros para diferentes ambientes de mercado.
Uma lógica de entrada clara que seja fácil de compreender e executar.

Riscos estratégicos

Os requisitos de confirmação múltiplos podem conduzir a entradas atrasadas e a oportunidades perdidas em mercados em rápida evolução.
Os pontos de stop-loss fixos precisam de ser ajustados para diferentes volatilidades do mercado, a fim de evitar saídas prematuras.
Pode gerar sinais falsos frequentes em mercados variados e agitados.
As paradas de trailing podem sair das tendências de qualidade demasiado cedo durante as fortes flutuações do mercado.

Orientações de otimização

Introduzir indicadores de volatilidade para ajustamento dinâmico das paradas e dos objetivos de lucro para melhor corresponder às condições de mercado.
Adicionar indicadores de volume como confirmação auxiliar para melhorar a fiabilidade do sinal.
Implementar o reconhecimento do ambiente de mercado para diferentes combinações de parâmetros em diferentes estados de mercado.
Desenvolver um mecanismo de construção de posições contra-tendência para uma acumulação moderada durante os recuos.
Otimizar o algoritmo de trailing stop para melhor adaptação à volatilidade do mercado.

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação robusto, integrando vários sistemas de indicadores técnicos. Seus principais pontos fortes estão em vários mecanismos de confirmação e sistemas abrangentes de controle de risco.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ITG Scalper Strategy", shorttitle="lokesh_ITG_Scalper_Strategy", overlay=true)

// General inputs
len = input(14, title="TEMA period")
FfastLength = input.int(13, title="Filter fast length")
FslowLength = input.int(18, title="Filter slow length")
FsignalLength = input.int(14, title="Filter signal length")
sl_points = 7 // 5 points stop loss
tp_points = 100 // 100 points target profit
trail_points = 15 // Trailing stop loss every 10 points

// Validate input
if FfastLength < 1
    FfastLength := 1
if FslowLength < 1
    FslowLength := 1
if FsignalLength < 1
    FsignalLength := 1

// Get real close price
realC = close

// Triple EMA definition
ema1 = ta.ema(realC, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)

// Triple EMA trend calculation
avg = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

// Filter formula
Fsource = close
FfastMA = ta.ema(Fsource, FfastLength)
FslowMA = ta.ema(Fsource, FslowLength)
Fmacd = FfastMA - FslowMA
Fsignal = ta.sma(Fmacd, FsignalLength)

// Plot EMAs for visual reference
shortema = ta.ema(close, 9)
longema = ta.ema(close, 15)
yma = ta.ema(close, 5)
plot(shortema, color=color.green)
plot(longema, color=color.red)
plot(yma, color=#e9f72c)

// Entry conditions
firstCrossover = ta.crossover(Fmacd, Fsignal) and avg > avg[1]
secondCrossover = ta.crossover(shortema, longema)  // Assuming you meant to cross shortema with longema
thirdCrossover = ta.crossover(close, yma)

var bool entryConditionMet = false

if (firstCrossover)
    entryConditionMet := true

longSignal = entryConditionMet and secondCrossover and thirdCrossover

// Strategy execution
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryConditionMet := false  // Reset the entry condition after taking a trade

// Calculate stop loss and take profit prices
var float long_sl = na
var float long_tp = na

if strategy.position_size > 0  // Long position
    long_sl := close - sl_points
    long_tp := close + tp_points
    
    // Adjust stop loss with trailing logic
    if (close - long_sl > trail_points)
        long_sl := close - trail_points
        
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)

// Plotting Buy signals
plotshape(series=longSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// Alerts
alertcondition(longSignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")

Relacionados

Mais.