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Tendência de Momentum da média móvel dupla avançada após o sistema de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-27 16:54:54
Tags:SMAMAEMD

Esta estratégia é um sistema baseado em médias móveis duplas, combinando sinais cruzados de médias móveis rápidas e lentas com uma linha de filtro para otimizar o tempo de entrada, alcançando resultados comerciais estáveis através de uma gestão adequada do dinheiro e controle de risco.

Princípios de estratégia

A estratégia emprega as médias móveis simples (SMA) de 11 e 31 períodos como o principal sistema de sinal, com uma média móvel de 5 períodos como filtro.

Vantagens da estratégia

Sistema de sinalização simples e claro, fácil de compreender e executar
A confirmação de médias móveis múltiplas reduz os falsos sinais
O dimensionamento da posição fixa garante um risco controlado
Tendência efetiva na sequência das capacidades
Uma lógica clara de entrada e saída reduz a hesitação na decisão
Adaptável às diferentes condições de mercado

Riscos estratégicos

As negociações podem ocorrer com frequência em mercados variados
Retardo inerente nos sistemas de médias móveis
O dimensionamento das posições fixas pode não otimizar a eficiência do capital
Variações da volatilidade do mercado não consideradas
A ausência de um mecanismo de stop-loss pode levar a um levantamento significativo

Orientações para a otimização da estratégia

Introduzir períodos de média móvel adaptativa com base na volatilidade do mercado
Adicionar filtros de volatilidade para ajustar o dimensionamento das posições em ambientes de alta volatilidade
Projeto de um sistema dinâmico de gestão do dinheiro para melhorar a eficiência do capital
Implementar mecanismos de stop-loss e take-profit para controlar o risco do comércio único
Considere a adição de indicadores de força da tendência para otimizar o tempo de entrada
Incluir filtros de tempo de negociação para evitar períodos de negociação desfavoráveis

Resumo

A estratégia constrói uma tendência relativamente robusta seguindo o sistema através de múltiplas médias móveis. Embora tenha algumas limitações inerentes, a estabilidade e a lucratividade podem ser ainda melhoradas através de otimização e melhorias apropriadas.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)

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