Estratégia de ruptura de Bollinger Momentum com média móvel de Hull
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-29 17:00:00Tags:VWMAHMABBMTFRSI
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação baseado em análise de vários prazos, combinando Bandas de Bollinger, Hull Moving Average e Weighted Moving Average para gerar sinais de negociação. A estratégia opera principalmente no período de 1 hora, integrando dados de mercado de períodos de 5 minutos, 1 hora e 3 horas.
Princípios de estratégia
A lógica básica é baseada na confirmação cruzada de vários indicadores técnicos. A estratégia monitora as relações de preço com várias médias móveis em vários prazos, incluindo VWMA de 5 minutos, VWMA de 1 hora e HMA de 3 horas. Os sinais longos são gerados quando o preço ultrapassa o limiar superior enquanto está acima de todos os indicadores de prazos; inversamente, os sinais curtos ocorrem quando o preço ultrapassa o limiar inferior enquanto está abaixo de todos os indicadores. A estratégia incorpora cálculos de desvio para definir limiares dinâmicos de entrada e saída, aumentando a flexibilidade de negociação.
Vantagens da estratégia
- A análise de quadros de tempo múltiplos reduz os riscos de falha e melhora a fiabilidade do sinal
- A definição dinâmica de stop-loss e take-profit adapta-se às diferentes condições de mercado
- O dimensionamento das posições com base no capital próprio da conta garante uma utilização racional do capital
- Os mecanismos de saída múltiplos proporcionam adaptabilidade da estratégia
- Interface gráfica oferece visualização clara de sinais de negociação para análise
- A integração de vários indicadores técnicos maduros aumenta a precisão das decisões de negociação
Riscos estratégicos
- Indicadores múltiplos podem levar a sinais de negociação atrasados
- Possíveis falhas frequentes em mercados variados
- Os rácios fixos de stop loss e take profit podem não corresponder a todas as condições de mercado
- O processamento de dados em quadros de tempo múltiplos pode aumentar a complexidade da estratégia
- Risco elevado de deslizamento em mercados voláteis
Orientações de otimização
- Introduzir indicadores de volatilidade para ajustamentos dinâmicos de stop-loss e take-profit
- Adicionar reconhecimento das condições de mercado para adaptação de parâmetros
- Otimizar a filtragem do sinal para reduzir as perdas de falha de ruptura
- Incorporar análise de volume para melhorar a fiabilidade do sinal de ruptura
- Desenvolver mecanismos de otimização de parâmetros adaptativos para melhorar a estabilidade
Resumo
A estratégia constrói um sistema de negociação relativamente completo por meio de análise de vários prazos e múltiplos indicadores técnicos. Seus pontos fortes estão na confiabilidade do sinal e na gestão eficaz do risco, embora enfrente desafios com atraso do sinal e otimização de parâmetros. Através da melhoria e otimização contínuas, a estratégia mostra potencial para manter um desempenho estável em várias condições de mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("1H- 280, 2.7", overlay=true)
// Fetch the indicator values from different timeframes
vwma5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.wma(close, 233), lookahead = barmerge.lookahead_off)
vwma_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.wma(close, 89), lookahead = barmerge.lookahead_off)
hullma155_3h = request.security(syminfo.tickerid, "180", ta.hma(close, 155), lookahead = barmerge.lookahead_off)
// Calculate the deviation value
deviation = close * 0.032
// Initialize the signal variables
var float signalLine = na
var color lineColor = na
// Long Entry Conditions
longCondition_5min = close > vwma5
longCondition_hourly = close > vwma_hourly
longCondition_3h = close > hullma155_3h
// Short Entry Conditions
shortCondition_5min = close < vwma5
shortCondition_hourly = close < vwma_hourly
shortCondition_3h = close < hullma155_3h
// Long Entry
if longCondition_5min and longCondition_hourly and longCondition_3h
signalLine := close + deviation
lineColor := color.rgb(0, 255, 0, 1)
// Short Entry
if shortCondition_5min and shortCondition_hourly and shortCondition_3h
signalLine := close - deviation
lineColor := color.rgb(255, 0, 0, 1)
// Plotting the connecting line
plot(signalLine, title="Signal Line", color=lineColor, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Colorize the signal line
bgcolor(signalLine > close ? color.rgb(0, 255, 0, 99) : color.rgb(255, 0, 0, 99), transp=90)
// Strategy settings
useTPSL = input(true, "Use TP/SL for closing long positions?")
useDownbreakOutbreak = input(false, "Use Downbreak and Outbreak for closing positions?")
useM7FClosing = input(false, "Use M7F Signal for closing positions?")
length1 = input.int(280, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.vwma(src, length1)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
length2 = input.int(55, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src2, length2 / 2) - ta.wma(src2, length2), math.floor(math.sqrt(length2)))
hullmacrosslower = ta.crossover(hullma, lower)
hullmacrossupper = ta.crossunder(hullma, upper)
breakout = ta.crossover(ohlc4, upper)
breakdown = ta.crossunder(ohlc4, upper)
outbreak = ta.crossover(ohlc4, lower)
downbreak = ta.crossunder(ohlc4, lower)
// Calculate position size and leverage
margin_pct = 1
leverage = 1
position_size = strategy.equity * margin_pct
qty = position_size / close / leverage
// Define take profit and stop loss levels
take_profit = 0.14
stop_loss = 0.06
// Opening a long position
if breakout
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, limit=close*(1+take_profit), stop=close*(1-stop_loss))
// Opening a short position
if downbreak
strategy.entry("Short", strategy.short, qty, limit=close*(1-take_profit), stop=close*(1+stop_loss))
// Closing positions based on chosen method
if useTPSL
// Using TP/SL for closing long positions
if strategy.position_size > 0 and breakdown
strategy.close("Long", comment="Breakdown")
else if useDownbreakOutbreak
// Using Downbreak and Outbreak for closing positions
if strategy.position_size > 0 and (breakdown or downbreak)
strategy.close("Long", comment="Breakdown")
if strategy.position_size < 0 and (outbreak or downbreak)
strategy.close("Short", comment="Outbreak")
else if useM7FClosing
// Using M7F Signal for closing positions
if strategy.position_size > 0 and (signalLine < close)
strategy.close("Long", comment="M7F Signal")
if strategy.position_size < 0 and (signalLine > close)
strategy.close("Short", comment="M7F Signal")
// Plotting entry signals
plotshape(hullmacrosslower, title="High Bear Volatility", style=shape.arrowup, text="^^^^^", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar)
plotshape(hullmacrossupper, title="High Bull Volatility", style=shape.arrowdown, text="-----", color=color.rgb(215, 72, 72), location=location.abovebar)
plotshape(breakout ? 1 : na, title="Breakout", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(breakdown ? 1 : na, title="Breakdown", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(201, 71, 71), location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(outbreak ? 1 : na, title="Outbreak", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(0, 110, 255), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(downbreak ? 1 : na, title="Downbreak", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(255, 111, 0), location=location.abovebar, size=size.tiny)
Relacionados
- Estratégia de negociação de volatilidade dinâmica baseada em bandas de Bollinger e padrões de velas
- Estratégia de negociação quantitativa avançada que combina a divergência do RSI e as médias móveis
- Estratégia de negociação a curto prazo baseada em bandas de Bollinger, média móvel e RSI
- Estratégia de integração das bandas RSI-Bollinger: um sistema de negociação multi-indicador dinâmico e auto-adaptável
- Os indicadores Bollinger Bands + RSI + Estratégia de RSI estocástica baseada em indicadores de volatilidade e de impulso
- Estratégia de negociação de bandas de Bollinger RSI
- Indicador Super Triple RSI-MACD-BB Estratégia de inversão do ímpeto
- Estratégia de negociação de tendência de oscilação adaptativa com bandas de Bollinger e integração do RSI
- Estratégia de pirâmide inteligente de múltiplos indicadores
- O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco, de acordo com o método de classificação da posição em risco.
Mais.
- Estratégia de cruzamento de média móvel multi-exponencial com otimização dinâmica de stop-loss ATR baseada em volume
- Sistema de negociação de rastreamento de impulso híbrido de dupla cadeia EMA
- Estratégia de acompanhamento da tendência da linha de sinal dinâmica e de filtragem da volatilidade
- Estratégia de supertendência dinâmica ajustada para volatilidade em várias etapas
- Tendência da EMA tripla na sequência da estratégia de negociação quantitativa
- Estratégia quantitativa de cruzamento de média móvel de casco duplo
- Estratégia de redução extrema do mercado baseada em desvios estatísticos
- Estratégia de negociação de avanço da SMA de quatro períodos com sistema dinâmico de gestão de lucros/perdas
- Estratégia dupla de regressão cruzada do RSI e das bandas de Bollinger
- Tendência multi-onda na sequência da estratégia de análise de preços
- Heikin-Ashi suavizado com SMA Crossover Trend Seguindo estratégia
- Estratégia de determinação da tendência da EMA refletida baseada em médias móveis do Hull
- Sistema de negociação de cruzamento inteligente com indicador EMA duplo com estratégia dinâmica de stop-loss e take-profit