Indice de volatilidade dinâmica (VIDYA) com estratégia de reversão de tendência ATR
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-13 10:21:14Tags:ATROrganização comum de mercadoSMAMA
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação de tendência baseado no Variable Index Dynamic Average (VIDYA), combinado com bandas ATR para melhorar a identificação de tendências e as capacidades de gerenciamento de riscos.
Princípios de estratégia
O princípio central consiste em utilizar as características dinâmicas do VIDYA para a identificação de tendências.
- Utiliza o oscilador de momento de Chande (CMO) para o cálculo do momento de preço
- Calcula o fator alfa adaptativo com base no momento
- Constrói bandas de volatilidade dinâmica utilizando o ATR
- Gera sinais longos na banda superior e sinais curtos na banda inferior
- Emprega uma lógica de inversão de posição - novos sinais fecham posições existentes e abrem novas
Vantagens da estratégia
- Forte adaptação dinâmica: VIDYA ajusta automaticamente os parâmetros com base na volatilidade do mercado
- Controlo de risco abrangente: utiliza faixas dinâmicas ATR para adaptação de stop-loss
- Signais claros: emprega uma lógica de inversão de tendência com sinais comerciais distintos
- Excelente visualização: Distingue tendências ascendentes e descendentes através de codificação de cores
- Parâmetros flexíveis: os parâmetros principais podem ser otimizados para diferentes características do mercado
Riscos estratégicos
- Risco de mercado perturbado: propenso a sinais falsos em mercados variados
- Efeito do deslizamento: as operações bidirecionais em cada sinal aumentam a exposição ao deslizamento
- Risco de gestão de fundos: o dimensionamento das posições fixas pode conduzir a perdas significativas em mercados voláteis
- Sensibilidade dos parâmetros: o desempenho da estratégia depende fortemente dos parâmetros VIDYA e ATR
- Dependência do ambiente de mercado: apresenta bons resultados em mercados em tendência, mas pode ter dificuldades em outros
Orientações de otimização
- Adicionar filtros de tendência: Implementar uma avaliação de tendência de longo prazo para filtrar sinais em mercados variados
- Melhorar a gestão das posições: introduzir um dimensionamento dinâmico das posições com base na volatilidade do mercado
- Melhorar a lógica de entrada: adicionar confirmação de indicadores técnicos para melhorar a confiabilidade do sinal
- Refinar o Mecanismo Stop-Loss: considerar paradas de trailing ou paradas dinâmicas baseadas na volatilidade
- Incluir filtros de tempo: ajustar parâmetros de estratégia com base em diferentes características do período de tempo
Resumo
Esta estratégia alcança rastreamento de tendências dinâmicas e controle de risco combinando VIDYA e ATR. Sua força principal reside em se adaptar à volatilidade do mercado, mantendo as capacidades de seguir tendências e capturando oportunidades de reversão. Embora possa enfrentar riscos em certas condições de mercado, a estratégia mantém valor prático através de otimização adequada de parâmetros e medidas de gerenciamento de risco. Os investidores devem se concentrar no controle de risco, configurações apropriadas de parâmetros e ajustes de estratégia oportunos com base nas condições de mercado na negociação ao vivo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX
//@version=5
strategy("VIDYA Auto-Trading(Reversal Logic)", overlay=true)
// ＩＮＰＵＴＳ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
int vidya_length = input.int(10, "VIDYA Length")
int vidya_momentum = input.int(20, "VIDYA Momentum")
float band_distance = input.float(2, "Distance factor for upper/lower bands", step = 0.1)
float source = input.source(close, "Source")
color up_trend_color = input(#17dfad, "+")
color down_trend_color = input(#dd326b, "-")
bool shadow = input.bool(true, "Shadow")
// Define VIDYA (Variable Index Dynamic Average) function
vidya_calc(src, vidya_length, vidya_momentum) =>
float momentum = ta.change(src)
float sum_pos_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? momentum : 0.0, vidya_momentum)
float sum_neg_momentum = math.sum((momentum >= 0) ? 0.0 : -momentum, vidya_momentum)
float abs_cmo = math.abs(100 * (sum_pos_momentum - sum_neg_momentum) / (sum_pos_momentum + sum_neg_momentum))
float alpha = 2 / (vidya_length + 1)
var float vidya_value = 0.0
vidya_value := alpha * abs_cmo / 100 * src + (1 - alpha * abs_cmo / 100) * nz(vidya_value[1])
ta.sma(vidya_value, 15)
// Calculate VIDYA
float vidya_value = vidya_calc(source, vidya_length, vidya_momentum)
// Calculate upper and lower bands
float atr_value = ta.atr(200)
float upper_band = vidya_value + atr_value * band_distance
float lower_band = vidya_value - atr_value * band_distance
// Detect trend direction
bool is_trend_up = na
if ta.crossover(source, upper_band)
is_trend_up := true
if ta.crossunder(source, lower_band)
is_trend_up := false
// Smooth the trend line
float smoothed_value = na
if is_trend_up
smoothed_value := lower_band
if not is_trend_up
smoothed_value := upper_band
// Detect trend change
bool trend_cross_up = ta.crossover(source, upper_band)
bool trend_cross_down = ta.crossunder(source, lower_band)
// ＥＮＴＲＹ ＆ ＥＸＩＴ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
// Long logic: Enter long when down arrow appears and exit when up arrow appears
if trend_cross_up
strategy.close("Sell") // Close short position if any
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if trend_cross_down
strategy.close("Buy") // Close long position if any
strategy.entry("Sell", strategy.short)
Relacionados
- A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa.
- A estratégia de cruzamento da média móvel de stop loss e take profit da ATR dinâmica
- Volatilidade do ATR e tendência adaptativa baseada na média móvel na sequência da estratégia de saída
- Estratégia de ruptura alta/baixa com tendência alfa e filtro de média móvel
- Estratégia dupla de cruzamento de médias móveis com gestão dinâmica do risco
- Estratégia de negociação equilibrada de rotação longa-curta baseada no tempo
- Tendência de reversão da média de fusão de múltiplos indicadores
- Estratégia de seguimento de tendências múltiplas baseada em ATR com sistema de otimização de take-profit e stop-loss
- A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação.
- Optimização da estratégia SuperTrend: rastreamento dinâmico da volatilidade e sistema de sinalização de negociação aprimorado
Mais.
- Gestão do risco de cruzamento de tendências multi-ondas Estratégia quantitativa
- Tendência estocástica da EMA dupla na sequência da estratégia de negociação
- Tendência dinâmica na sequência da estratégia de cruzamento da média móvel multiperíodo
- Confirmação de avanço de impulso duplo Estratégia de negociação quantitativa
- Estratégia cruzada de tendência de impulso do MACD-RSI com modelo de gestão de risco
- A EMA multiperíodo crossover com RSI Momentum e ATR Volatility Based Trend Seguindo a estratégia
- Estratégia dupla de cruzamento da EMA com controlo inteligente do risco e da remuneração
- Média móvel múltipla de tendência após estratégia - Sistema de sinalização de investimento a longo prazo baseado nos indicadores EMA e SMA
- Histórico de avanço com tendência de filtragem de média móvel mensal Seguindo estratégia
- Estratégia de negociação de tendência de preços de multi-equilíbrio e de reversão
- Estratégia de negociação adaptativa de múltiplos indicadores baseada no RSI, MACD e volume
- Estratégia de negociação automatizada baseada no padrão de preços com duplo fundo e topo
- Tendência ATR dinâmica seguindo uma estratégia baseada na ruptura de suporte
- Estratégia quantitativa de cruzamento de média móvel múltipla e oscilador estocástico
- Estratégia de detecção de tendências adaptativas e de reversão: um sistema quantitativo de negociação baseado em indicadores ZigZag e Aroon
- Estratégia de negociação sinérgica de múltiplos indicadores com bandas de Bollinger, Fibonacci, MACD e RSI
- Estratégia de investimento de mediação do custo do dólar
- Sistema de Análise de Estratégia de Anomalia Multidimensional Gold Friday
- Estratégia de rastreamento de tendências ATR dinâmicas de vários prazos
- A média móvel cruzada com a estratégia de acompanhamento do momento da tendência do RSI