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Tendência dupla de cruzamento Seguindo estratégia: EMA e MACD Sistema de negociação sinérgico

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-17 16:06:16
Tags:EMAMACDDIFDEATPSLRR

Dual Crossover Trend Following Strategy: EMA and MACD Synergistic Trading System

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação de tendência que combina indicadores técnicos duplos EMA e MACD. Captura as tendências do mercado através do cruzamento da EMA9 com o preço e do cruzamento da linha rápida MACD (DIF) com a linha lenta (DEA).

Princípio da estratégia

A lógica central é dividida em direções longas e curtas: 1. Condições longas: Quando o preço de fechamento ultrapassa a EMA9 por baixo e a linha DIF do MACD cruza acima da linha DEA, o sistema gera um sinal longo. 2. Condições curtas: Quando o preço de fechamento quebra abaixo da EMA9 a partir de cima e a linha DIF do MACD cruza abaixo da linha DEA, o sistema gera um sinal curto. 3. Gestão de riscos: - A posição longa stop-loss é definida abaixo do ponto mais baixo das 5 velas anteriores - O stop-loss da posição curta é definido acima do ponto mais alto das 5 velas anteriores - O objetivo de lucro é de 3,5 vezes a distância de stop-loss

Vantagens da estratégia

Mecanismo de confirmação dupla: através da sinergia da EMA e do MACD, filtra efetivamente os falsos sinais e melhora a precisão das negociações.
Posições de stop loss adaptativas: as posições de stop loss baseadas na volatilidade recente dos preços são ajustadas automaticamente de acordo com a volatilidade do mercado.
Relação risco/recompensa clara: o ajustamento fixo de risco/recompensa de 3,5:1 ajuda a obter lucros estáveis a longo prazo.
Lógica estratégica clara: as condições de entrada e saída são explícitas, fáceis de compreender e executar.
Alta adaptabilidade: os parâmetros podem ser ajustados de acordo com as diferentes condições do mercado.

Riscos estratégicos

Risco de mercado agitado: podem ocorrer frequentes falhas de ruptura nos mercados laterais, levando a stop-losses consecutivos.
Risco de deslizamento: em mercados em rápida evolução, os preços reais de stop-loss e lucro podem desviar-se das expectativas.
Sensibilidade dos parâmetros: as definições do período EMA e MACD têm um impacto significativo no desempenho da estratégia.
Dependência da tendência: a estratégia pode não funcionar bem em mercados sem tendências claras.

Orientações para a otimização da estratégia

Adicionar filtro de tendência: introduzir indicadores de tendência de período mais longo para negociar apenas na direção principal da tendência.
Multiplicador de risco dinâmico: ajusta automaticamente a relação risco/recompensação com base na volatilidade do mercado.
Filtragem por tempo: adicionar filtros de tempo de negociação para evitar períodos de baixa liquidez.
Optimização da gestão da posição: ajuste dinâmico do tamanho da posição com base na força do sinal.
Introdução de indicadores de volatilidade: para ajustamento dinâmico das distâncias de stop-loss.

Resumo

Esta estratégia constrói uma tendência completa seguindo o sistema de negociação através de confirmação dupla de indicadores técnicos e gestão estrita de riscos. Embora haja alguma dependência do ambiente de mercado, a estratégia mostra boa adaptabilidade e estabilidade através de otimização razoável de parâmetros e gestão de riscos. As direções de otimização futuras se concentram principalmente em melhorar a precisão de identificação de tendências e a dinâmica de gestão de riscos para melhorar o desempenho geral da estratégia.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
     shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
     overlay=true,
     initial_capital=100000,    // Ajuste conforme desejar
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=200)      // Ajuste % de risco ou quantidade

// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen          = input.int(9,     "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen     = input.int(12,    "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen     = input.int(26,    "Período MACD Lento",  minval=1)
macdSignalLen   = input.int(9,     "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier  = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5,     "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)

// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)

// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover   = ta.crossover(macdLine, signalLine)   // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder  = ta.crossunder(macdLine, signalLine)  // DIF cruza DEA p/ baixo

// ----- Condições de Compra/Venda -----

// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover

// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder

// ----- Execução das ordens -----

// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5  = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)

// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
    // Fecha posição vendida, se existir
    strategy.close("Sell")
    // Entra comprado
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = lowestLow5
    // Risco = (preço de entrada) - (stop)
    // Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
    // Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
    // Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
    // A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
    // mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
    risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
    
    // Take Profit = entrada + 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
    // Fecha posição comprada, se existir
    strategy.close("Buy")
    // Entra vendido
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    // STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = highestHigh5
    // Risco = (stop) - (preço de entrada)
    risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
    
    // Take Profit = entrada - 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")

plot(macdLine,       color=color.new(color.blue, 0),   title="MACD")
plot(signalLine,     color=color.new(color.red, 0),    title="Signal")
plot(histLine,       color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")

// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5,    color=color.new(color.lime, 70),  style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5,  color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")

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