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Tendência da EMA com estratégia de negociação de ruptura de números redondos

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-17 16:17:10
Tags:EMASLTPROI

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Resumo

Esta é uma estratégia quantitativa de negociação que combina tendência EMA, breakout de números redondos e filtragem de sessão de negociação. A estratégia depende principalmente da direção da tendência EMA, juntamente com padrões de breakout de preços em níveis chave de números redondos como sinais de negociação, ao mesmo tempo em que incorpora filtragem de sessão para melhorar a qualidade do comércio. A estratégia emprega stop-loss e take-profit baseados em porcentagem para gerenciamento de risco.

Princípios de estratégia

A lógica central inclui os seguintes elementos-chave: 1. Usa a EMA de 20 dias como ferramenta de identificação de tendências, apenas indo muito acima da EMA e curto abaixo 2. Procurar padrões de engulfamento perto de números redondos principais (intervalos de 5 dólares) 3. Apenas negocia durante as sessões de Londres e Nova Iorque para evitar períodos de baixa volatilidade 4. Os sinais longos exigem: padrão de engulfing de alta, preço acima da EMA, sessão de negociação ativa 5. Os sinais curtos exigem: padrão de engulfing de baixa, preço abaixo da EMA, sessão de negociação ativa Implementa 1% stop-loss e 1,5% take-profit risco-recompensa relação para a gestão do comércio

Vantagens da estratégia

  1. Mecanismo de confirmação de sinais múltiplos melhora significativamente a fiabilidade do comércio
  2. Combina análise técnica com níveis de preços psicológicos para uma maior taxa de vitória
  3. A filtragem da sessão garante a negociação durante os períodos de mercado ativos, evitando falsos breakouts
  4. A taxa fixa de stop-loss e de take-profit facilita a gestão do risco
  5. Lógica estratégica clara, fácil de compreender e executar
  6. Adequado para mercados com maior volatilidade

Riscos estratégicos

  1. Pode gerar sinais falsos excessivos em mercados variados
  2. Fixo stop-loss e take-profit falta de flexibilidade, pode perder grandes movimentos
  3. Baseia-se unicamente em indicadores técnicos, ignorando fatores fundamentais
  4. Submetido a risco de deslizamento durante os principais comunicados de imprensa
  5. Restrições de sessão podem perder oportunidades em outros períodos

Orientações de otimização

  1. Introduzir mecanismos adaptativos de stop-loss e take-profit baseados na volatilidade do mercado
  2. Adicionar indicadores de confirmação de volume para melhorar a confiabilidade do rompimento
  3. Incorporar filtros de força de tendência para evitar a negociação em tendências fracas
  4. Considerar a adição de indicadores de sentimento de mercado para otimizar o tempo de entrada
  5. Desenvolver algoritmos de identificação de nível de números redondos mais inteligentes

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação logicamente rigoroso, combinando múltiplos mecanismos, incluindo tendências de EMA, padrões de preços e filtragem de sessão. Embora tenha certas limitações, a otimização e refinamento contínuos podem potencialmente melhorar a estabilidade e lucratividade da estratégia. A estratégia serve como uma base sólida para um sistema de seguimento de tendências de médio a longo prazo, adequado para personalização com base em requisitos comerciais específicos.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
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