Как эффективно избежать сдвига

Как эффективно избежать сдвига

• ### Сдвиг

Начнем с того, что мы упомянем, какие есть сдвиги в программированной торговле. На самом деле, сдвиг в программированной торговле в глазах маленьких пользователей заключается в том, что фактическая цена сделки отличается от вашей ожидаемой цены.

Таким образом, мы можем дать формулу расчета скольжения: время задержки сети * скорость колебаний на уровне тика движения = скольжение.

Процесс не является причиной появления скольжения, поскольку рынок всегда волатилен. В то время как в аналоговом диске и историческом ретроспективе скольжения не будет, поскольку сети не имеют никакого задержки (но рынок будет волатильным в это время, но не создаст скольжение), в аналоговом диске несложно обнаружить, что если установить коэффициент остановки убытка для каждой позиции, то стопроцентный коэффициент остановки или остановки убытка на каждой сделке будет стопроцентным по цене, которую вы ожидаете.

Во-первых, волатильность рынка, которую мы не можем изменить, но мы можем контролировать время задержки сети. Мы должны быть уверены, что рынок, который мы видим на компьютере, не транслируется в прямом эфире, а транслируется, и что инструкции, которые мы высылаем в соответствии с этим рынком, также требуют времени для передачи.

• Чтобы избежать последствий скольжения, можно использовать следующие три пути:

  • ##### 1 Увеличение уровня процессуальных операций Я не знаю. В процессе программируемой торговли, среднее количество прибылей и потерь на крупноциклических уровнях обязательно больше, чем на малых. Если малый уровень составляет среднюю прибыль в 10 пунктов и средний убыток в 7 пунктов, тогда как крупноциклическая модель составляет среднюю прибыль в 100 пунктов и средний убыток в 70 пунктов, то в симуляторной и исторической ретроспекциях почти нет разницы.
  • #####2 Снижение задержки сети очень помогает программированию транзакций

  Постарайтесь сделать все возможное, чтобы найти самый быстрый способ подключения к программируемому серверу, чтобы уменьшить задержку сети.

  • #####3 Избегайте периодов, когда рынок быстро колеблется Я не знаю. Например, в отношении нефирма, можно использовать практику полного уклонения, время полного очистки запасов сохраняется за 15 минут до публикации данных. Вы не можете изменить скорость колебаний рынка, но вы хотите укрыться или хорошо это сделать, для точного до секунды времени нефирма публикации, это время мы не держать запасы, даже если еще большая скольжение, и вообще не влияет на нас.

  Согласно вышеизложенному, изменение двух кратностей вычислительной формулы для уменьшения или уклонения от программированных сделок является вторым и третьим пунктом, а первый пункт, который просто делает эффект уменьшения эффекта сдвига, а не уменьшения сдвига, и наш уровень кривой доходности вообще не будет затронут. Сдвиг в программированных сделках иногда также может увеличить ваши доходы, что требует лучшего понимания того, как наша команда открывает и размещает свои позиции. В общем, если мы используем метод открытия сдвига на уровне обратного тика, то это полезно для нас, если мы используем метод сдвига на уровне тика, сдвиг также полезен для нас, и в этом случае большая задержка сети - это хорошо для нас!

  Например, мы можем быть друзьями с слайдером, если мы делаем заказ с помощью обратного хода, а также с помощью фиксированного количества точек. Когда у нас есть два или более торговых хоста, мы должны выделить все заказные и миротворческие позиции. Если слайд благоприятен для нас, мы используем медленный хост для работы с этими инструкциями, если слайд неблагоприятен для нас, мы должны разделить эти инструкции на быстрые хосты для работы.

  Feiyang EA открывает односторонне, обратный ход достигает более 60%, поэтому лучше использовать внутренний медленный сетевой хост для открытия платежей, а для позиции, все сдвиги в направлении неблагоприятным для программированной торговли, поэтому в настоящее время США быстрого сети VPS отвечают за операцию позиции. Эти улучшения делают историческую обратную проверку в том же периоде не лучше, чем результаты реального диска, тем самым гарантируя, что реального диска и обратной проверки соответствия высоты, это предположение является наиболее важным в программированной торговли, иначе вообще невозможно сделать компиляцию и оптимизацию моделей торговли.

Переведено из Программированные сделки и количественные инвестиции