Как эффективно избежать сдвига

Как эффективно избежать сдвига

• Сдвиг

  Начнем с того, что мы упомянем, какие есть сдвиги в программированной торговле. На самом деле, сдвиг в программированной торговле в глазах маленьких пользователей заключается в том, что фактическая цена сделки отличается от вашей ожидаемой цены.

  Таким образом, мы можем дать формулу расчета скольжения: время задержки сети * скорость колебаний на уровне тика движения = скольжение.

  Процесс не является причиной появления скольжения, поскольку рынок всегда волатилен. В то время как в аналоговом диске и историческом ретроспективе скольжения не будет, поскольку сети не имеют никакого задержки (но рынок будет волатильным в это время, но не создаст скольжение), в аналоговом диске несложно обнаружить, что если установить коэффициент остановки убытка для каждой позиции, то стопроцентный коэффициент остановки или остановки убытка на каждой сделке будет стопроцентным по цене, которую вы ожидаете.

  Во-первых, волатильность рынка, которую мы не можем изменить, но мы можем контролировать время задержки сети. Мы должны быть уверены, что рынок, который мы видим на компьютере, не транслируется в прямом эфире, а транслируется, и что инструкции, которые мы высылаем в соответствии с этим рынком, также требуют времени для передачи.

  

• Чтобы избежать последствий скольжения, можно использовать следующие три пути:

  • 1 Увеличение уровня процессуальных сделок

В процессе программируемой торговли, среднее количество прибылей и потерь на крупноциклических уровнях обязательно больше, чем на малых. Если малый уровень составляет среднюю прибыль в 10 пунктов и средний убыток в 7 пунктов, тогда как крупноциклическая модель составляет среднюю прибыль в 100 пунктов и средний убыток в 70 пунктов, то в симуляторной и исторической ретроспекциях почти нет разницы.

• 2 Снижение задержки в сети помогает программировать транзакции

  Постарайтесь сделать все возможное, чтобы найти самый быстрый способ подключения к программируемому серверу, чтобы уменьшить задержку сети.

• 3 Избегайте периодов быстрого волатильности рынка

Например, в отношении нефирма, можно использовать практику полного уклонения, время полного очистки запасов сохраняется за 15 минут до публикации данных. Вы не можете изменить скорость колебаний рынка, но хотите укрыться или хорошо это сделать, для точного до секунды времени нефирма публикации, это время мы не держать запасы, даже если еще большая скольжение, и вообще не влияет на нас.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

Переведено из Программированные сделки и количественные инвестиции