Суть метода Байеса заключается в том, что он дает математические законы, объясняющие, как вы должны изменить свои существующие убеждения, когда появляется новая серия доказательств. Типичным примером является: талантливый необычный новорожденный, когда он видит впервые в жизни восход солнца, затем задается вопросом, восстанет ли солнце снова. Он дает равные предварительные вероятности двух возможных результатов и помещает в мешок белый шар и черный шар, соответственно, означающие, что солнце снова восстанет, солнце больше не восстанет.
Однолинейные инструкции - это разница между количеством сделок, инициированных покупателем, и количеством сделок, инициированных продавцом. Однолинейные инструкции, основанные на размерах сделок или количестве сделок, могут краткосрочно повлиять на движение рынка. Равные инструкции сами по себе могут содержать информацию о следующем направлении движения, и если трейдер выберет немедленное совершение сделки, а не ожидание заказа, он может передать свое мнение о будущем движении рынка.
Мы приводим примеры того, как необыкновенно талантливые новорожденные используют закон Байеса, когда они предсказывают, когда солнце снова встанет, чтобы попытаться построить высокочастотную торговую стратегию, основанную на идее преследования радикальных инструкций.
Шаг 1: Создать подпрограмму, которая содержит только один цикл N циклов (TICK), для вычисления однопоточного потока инструкций в течение N циклов.
В этом случае вы должны использовать следующие правила (поддельный код):
if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
}
{
long=long+1
}else short=short+1
}
如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。
Шаг 2: четко следовать пределам радикально-однополового, предположим, что N = 10, предположим, что порог установлен на 7, можно закрепить наши убеждения Байеса.
если (long>=7) тогда покупать; если ((short>=7) то продать на короткий срок;
В подарочной палочке призрака есть знаменитая фраза: выходи, когда рынок не доказывает, что ты прав, а не когда рынок доказывает, что ты не прав. На основе этой идеи мы можем реализовать вход и выход с разницей в порогах, то есть высокочастотную торговую стратегию, которая не сохраняется на рынке.
Перевод с блога QuantWay