Курсы серии "Блокчейн для количественного инвестирования" ((4) - Стратегия динамического балансирования

Оригинальное название:Курсы серии "Блокчейн для количественного инвестирования" ((4) - Стратегия динамического балансирования

Преамбула

Бенджамин Грэхем, наставник Уоррена Баффета, работал вУмные инвесторыВ одной книге упоминается модель динамического баланса акций и облигаций.Эта модель торговли очень проста:

• Положите 50% средств в фонды акций и оставшиеся 50% - в фонды облигаций, то есть по половине в фонды акций и облигации.
• В соответствии с фиксированными интервалами времени или изменениями на рынке, происходит ребалансировка активов, которая возвращает соотношение акций и облигаций к первоначальному 1:1. Это и есть вся логика всей стратегии, включая когда и сколько покупать.

В этом подходе волатильность облигационных фондов очень мала, значительно ниже волатильности акций, поэтому здесь облигации рассматриваются как "референтные", то есть используются для измерения того, слишком много или слишком мало заработанных акций. Если цены акций растут, то их рыночная стоимость превышает рыночную стоимость облигаций, а когда рыночная стоимость превышает установленный порог, то в целом склады реконструируются, продаются акции и покупаются облигации, что приводит к возвращению рыночной стоимости акций к первоначальному соотношению 1:1.

Напротив, снижение цен на акции приводит к тому, что их рыночная стоимость становится меньше, чем рыночная стоимость облигаций, и когда их рыночная стоимость превышает установленный порог, общая позиция реорганизуется, покупаются акции и продаются облигации, что возвращает рыночную стоимость облигаций к первоначальному соотношению 1:1.

Таким образом, динамически уравновешенное соотношение между акциями и облигациями достаточно, чтобы насладиться плодами роста акций и уменьшить волатильность активов.

Если это полная стратегия, почему бы нам не использовать ее в цифровых валютах?

Стратегия динамического балансирования в блокчейн-активах BTC

Стратегическая логика

• В соответствии с текущей стоимостью BTC, баланс счета содержит 5000 иен наличными и 0,1 BTC, то есть первоначальное соотношение денежных средств к рыночной стоимости BTC составляет 1:1.
• Если цена BTC выросла до ¥6000, то есть рыночная стоимость BTC больше баланса счета, и разница между ними превышает установленный порог, продать ((6000-5000) / 6000/2 монет.
• Если цена BTC упадет до ¥ 4000, то есть рыночная стоимость BTC меньше баланса счета, и разница между ними превышает установленный порог, купить ((5000-4000)/4000/2 монет.

Таким образом, независимо от того, повышается ли BTC или понижается, баланс счета всегда динамически сохраняется на уровне рыночной стоимости BTC. Если BTC понижается, покупают, а когда возвращаются, продают, как обычно.

Как же это сделать с помощью кода?

Давайте посмотрим на стратегическую структуру, используя примеры изобретателей количественных торговых платформ:

В целом, структура стратегии очень проста: основная основная функция, функция onTick, функция CancelPendingOrders и необходимые параметры.

Подпольные модули

Ниже приведены логические схемы транзакций, все комментарии написаны в коде, и можно нажать на изображение, чтобы увеличить его.

Основные процессы:

• Доступ к информации об аккаунте.
• Получить данные Tick.
• Показатели цены на Tick.
• Показатели расчета баланса счета и рыночной стоимости BTC.
• Расчет условий купли-продажи, цены заказа, количества заказа.
• Загрузить и вернуть true.

Модуль снятия с учета

Если вы хотите, чтобы ваш модуль был удалён, вы должны сделать следующие шаги:

• Посмотрите, что происходит в этом мире, и вы увидите, что это не так, как вы думаете.
• Продолжает получать массив невыполненных заказов, если он возвращает аномалии.
• Если невыполненная строка является пустой, то она возвращается к состоянию снятия.
• Если есть заказы, которые не были выполнены, просматривайте всю матрицу и отбирайте их в соответствии с номером заказа.

Ссылка на весь код

С помощью разработчиков, которые количественно оценивают торговую платформу, всего 80 строк кода позволяют создать полную стратегию динамического балансирования BTC на блокчейне.

Теперь давайте проверим эту простую стратегию динамического балансирования и посмотрим, будет ли она работать. Ниже приведены рецензии на исторические данные BTC только для справки.

Окружающая среда

Проверка результатов

Проверка кривой

Еще один график движения цены BTC за один и тот же период

Неужели тебя потрясло?

Биткойн уже 8 месяцев падает, и его максимальное падение превышает 70%, что приводит к тому, что многие инвесторы теряют доверие к блокчейн-активам. Эта стратегия имеет совокупную прибыль до 160% и годовой риск прибыли более 5%.

В данной статье динамическая стратегия балансирования, имеющая только один центральный параметр ("пороговый порог"), является очень простым методом инвестирования, целью которого является не чрезмерная прибыль, а стабильная прибыль. В отличие от стратегии тренда, динамическая стратегия балансирования движется в противоположном направлении.

В связи с этой статьей, статья не может быть сделана лицом к лицу, и, кроме слов, не важно. Динамическая стратегия балансирования важнее всего для инвестиционных идей, вы даже можете обменять отдельные BTC-активы в этой статье на корзину блокчейн-активов.

В конце концов, давайте закончим эту статью с известными словами Бенджамина Грэхема из его книги "Умный инвестор" ("The Brilliant Investor"), где он говорит, что фондовый рынок - это не "вес", который точно измеряет ценность, а скорее "голосование", в котором решения, принимаемые бесчисленным количеством людей, являются смесью рациональных и эмоциональных суждений, иногда эти решения и рациональные суждения о ценности очень далеко друг от друга.

Читать далее:Курсы по количественному инвестированию в блокчейн ((1) - краткое описание Серия курсов по количественному инвестированию в блокчейн ((2) - Знание цифровой валюты Курсы серии "Блокчейн количественное инвестирование" ((3) - сверхсрочные ставки