Оригинальное название:Курсы серии "Блокчейн количественное инвестирование" ((3) - сверхсрочные ставки
В 1987 году Сорос написал книгу "Альхамида рыночных финансов", в которой выдвинул важный тезис: "Я считаю, что рыночные цены всегда ошибочны в том смысле, что они представляют предвзятый взгляд на будущее".Эффективные рыночные гипотезы - это только теоретические гипотезы, но на самом деле участники рынка не всегда рациональны, и в любой момент времени участники не могут полностью получить и объективно интерпретировать всю информацию, и даже если это одна и та же информация, то отзывы от каждого будут разными.
Другими словами, цена сама по себе уже содержит ошибочные ожидания участников рынка, поэтому по сути рыночная цена в целом ошибочна.
Согласно вышеизложенным принципам, мы также знаем, что в неэффективном рынке фьючерсов рынок не всегда синхронизирует влияние сделок на процентные ставки в разные периоды, и их ценообразование не является полностью эффективным.
Таким образом, на основе курсовых курсов, предложенных в разные периоды одного и того же индикатора, можно одновременно покупать и продавать фьючерсные контракты в разные периоды, если между ними возникает большая разница в ценах.Как и товарные фьючерсы, криптовалюты также имеют ассоциированные с ними пакеты долгосрочных дифференцированных контрактов. Например, на бирже OkEX есть: ETC на неделю, ETC на следующую неделю, ETC квартал.
Например, предположим, что разница между ценами на ETC в течение недели и на ETC в течение квартала длится около 5 дней. Если разница достигнет 7 дней, мы ожидаем, что разница вернется до 5 лет в будущем. Тогда можно продать ETC в течение недели, а затем купить ETC в течение квартала, чтобы снять эту разницу. И наоборот.
Несмотря на наличие такой разницы в ценах, часто возникает множество неопределенностей, связанных с длительностью, недостоверностью и влиянием изменения цен на искусственную торговлю.
Это привлекательность количественных сделок, которые позволяют быстро и точно поймать возможности и эффективно и стабильно получать прибыль.В этой статье мы расскажем, как использовать изобретательскую квантовую торговую платформу и ETC-фьючерсные контракты на бирже OkEX для торговли цифровыми валютами, чтобы продемонстрировать простую стратегию оптования, которая позволит вам поймать мгновенные опционы, уловить видимую прибыль при каждом их использовании, а также риск, который может возникнуть при хеджировании.
Создание стратегии долгосрочного сбора цифровой валюты Трудность: средний уровень
Стратегическая среда:
Политическая логика:
Выше приведено простое логическое описание стратегии долгосрочного оптования цифровой валюты, так как реализовать свои идеи в программе? Мы пытаемся создать рамки, прежде чем изобретатели количественно оценивают торговые платформы.Стратегические рамки: Изобретатель количественный ((www.fmz.cn)Сравнение стратегических идей и процессов торговли позволяет легко выстроить стратегическую структуру. 1. Предварительная обработка сделки. 2. Получить и вычислить данные. 3. Заказать и обрабатывать последующие документы.
Затем нам нужно заполнить необходимые подробные коды в рамках стратегии в соответствии с фактическим процессом и деталями сделки.
Первый шаг: объявить необходимые глобальные переменные в глобальной среде.
Шаг 2: Конфигурация внешних параметров стратегии.Изобретатель количественный ((www.fmz.cn)
Шаг 3: Определение функции обработки данныхФункции базовых данных:Data ()) Создать конструкторную функцию Data и определить ее внутренние свойства. Включая: данные счета, данные хранения, K-линейные данные временной шкалы, цены покупки/продажи, положительные/противопоказательные разницы между контрактами A/B.Изобретатель количественный ((www.fmz.cn) Получить функцию хранения:mp ()) Проходит через массив хранения, возвращает количество хранения в указанном контракте, в указанном направлении, если нет, возвращает false К-линия и показательная функция:boll ()) Составляется новая последовательность K-линий на основе положительных/противоположных расхождений цен; и возвращается данные о верхнем, среднем и нижнем трассах, рассчитанные по индикаторуboll. Функции подчиненного:trade ()) Вводится название и тип подзаказа, затем подзаказ по цене, и возвращается результат после подзаказа. Поскольку требуется одновременное выполнение двух различных подзаказов, внутри функции выполняется преобразование по цене покупки/продажи в соответствии с названием подзаказа. Отменить функцию заказаОтменить: Получить массив всех невыполненных заказов и отменить их по отдельности. И если есть невыполненные заказы, вернуть false, если нет, вернуть true. Обработка одиночных контрактов:isEven ()) При обработке сделок с дифференцированными опционами возникает односторонняя ситуация, при которой прямым способом обработки всех позиций является простое сглаживание. Конечно, можно также использовать способ отслеживания. Функция рисунка:drawingChart ()) Призыв метода ObjChart.add () позволяет на графике изобразить необходимые данные рынка и показатели: рост, рост, падение, положительные/противопоказательные ценовые разницы.Шаг 4: Использование кода для предварительного обработки транзакций внутри входной функции main (), который выполняется только один раз после запуска программы.
После определения вышеперечисленного предварительного обработки транзакции необходимо перейти к следующему шагу, перейти в режим консультаций и повторить выполнение функции onTick (). Также устанавливается Sleep (), который является временным, поскольку API некоторых криптовалютных бирж устанавливают встроенные ограничения на количество посещений в течение определенного времени.
Шаг 1: Получить базовые объекты данных, балансы счетов, данные о индикаторахboll для использования в логике сделок.
Шаг 1: выполнение операции покупки и продажи в соответствии с вышеуказанной стратегической логикой. Сначала определяется, соответствуют ли условия цены и показателя, затем определяется, соответствуют ли условия хранения, и, наконец, выполняется функция trade ().Шаг 2: После того, как заказ будет выполнен, необходимо обрабатывать ненормальные ситуации, такие как невыполненные заказы, наличие отдельных контрактов, а также составлять график.
Мы создали более 200 строк, чтобы создать простую стратегию долгосрочного сбора цифровой валюты.
Эта стратегия - всего лишь игра в кости, а реальная игра не так проста, но вы можете использовать примеры, чтобы вообразить, как вы будете ходить.
Стоит напомнить, что, в моем ограниченном опыте, в нынешнем состоянии рынка цифровых валют, стратегия чистого фьючерсного риска практически не стоит того, чтобы ее использовать, будь то рискованный треугольный риск или рыночный риск.Причина заключается в том, что фьючерсный рынок любой цифровой валютной биржи не является фейковым. В настоящее время почти все цифровые валюты упали примерно на 70% с начала года.
В общем, рынок цифровых валют уже отделился от блокчейна, как тюльпаны в то время, когда цены всегда зависели от ожиданий и доверия, а доверие - от цены...
Читать далее:Курсы по количественному инвестированию в блокчейн ((1) - краткое описание Серия курсов по количественному инвестированию в блокчейн ((2) - Знание цифровой валюты Курсы серии "Блокчейн для количественного инвестирования" ((4) - Стратегия динамического балансирования
синийВзгляните на это, и вы увидите, что монеты - это рычаги.
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}
){kind=link}