Узнайте алгоритмическую торговлю: пошаговое руководство

С ростом технологических достижений в области торговли и применения на финансовых рынках алгоритмическая торговля и высокочастотная торговля приветствуются и принимаются биржами по всему миру. В течение десятилетия это самый распространенный способ торговли на развитых рынках и быстро распространяется в развивающихся странах.

Для новичков, которые хотят начать заниматься алгоритмической торговлей, эта статья послужит руководством по всем вещам, которые необходимы для того, чтобы вы торговали алгоритмическим способом.

Разница между алгоритмической торговлей, количественной торговлей, автоматизированной торговлей и высокочастотной торговлей

Алгоритмическая торговля Алгоритмическая торговля означает превращение торговой идеи в алгоритмическую торговую стратегию с помощью алгоритма. Таким образом, созданная алгоритмическая торговая стратегия может быть проверена с помощью исторических данных, чтобы проверить, даст ли она хорошую отдачу на реальных рынках.

Количественная торговля Количественная торговля включает использование передовых математических и статистических моделей для создания и выполнения алгоритмической стратегии торговли.

Автоматизированная торговля Автоматизированная торговля означает полную автоматизацию процесса генерации, подачи и исполнения ордеров.

HFT (высокочастотная) торговля Торговые стратегии можно классифицировать как низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные стратегии в зависимости от времени проведения сделок. Высокочастотные стратегии - это алгоритмические стратегии, которые выполняются автоматическим образом в короткие сроки, обычно на временной шкале до секунды. Такие стратегии удерживают свои торговые позиции в течение очень короткого времени и пытаются получать более тонкую прибыль за сделку, выполняя миллионы сделок каждый день.

Важно отметить, что автоматизированная торговля не означает, что она свободна от вмешательства человека.

В прошлом вход в алгоритмические торговые фирмы ограничивался докторами наук по физике, математике или инженерным наукам, которые могли создавать сложные квантовые модели для торговли. Однако в последние годы наблюдается взрывный рост индустрии онлайн-образования, предлагающей комплексные алгоритмические торговые программы для хотят алгоритмических трейдеров. Это позволило получить в этой области без необходимости пройти длинный (8-10 лет) академический путь.

Шаги к тому, чтобы стать профессионалом торговли

В разделах ниже мы излагаем основные области, на которые должен сосредоточиться любой начинающий алгоритмический трейдер, чтобы научиться алгоритмической торговле.

Шаг 1: Основные области алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля - это многодисциплинарная область, которая требует знаний в трех областях, а именно:

• Количественный анализ/моделирование
• Навыки программирования
• Знания торговли/финансовых рынков

Количественный анализ

Если вы трейдер, который привык торговать с использованием фундаментального и технического анализа, вам нужно будет переключиться на другие методы, чтобы начать количественное мышление. Работа со статистикой, анализом временных рядов, статистическими пакетами, такими как Matlab, R, должна быть вашим любимым занятием. Исследование исторических данных с бирж и разработка новых алгоритмических торговых стратегий должны вдохновлять вас. Навыки решения проблем высоко ценятся рекрутерами во всех торговых фирмах.

Знания торговли

Ожидается, что профессиональный кодер/разработчик в торговой фирме будет обладать хорошими фундаментальными знаниями о финансовых рынках, таких как типы торговых инструментов (акции, опционы, валюты и т. Д.), типы стратегий (последование тренда, среднее изменение и т. Д.), возможности арбитража, модели ценообразования опционов и управление рисками.

Смотрите некоторые популярные стратегии algo здесь -> Алгоритмические торговые стратегии, парадигмы и идеи моделирования

Навыки программирования

Стратегии, созданные квантами, реализуются на живых рынках Программистами. Если вы хотите преуспеть в области автоматизированной торговли, основанной на технологиях, вы должны быть готовы к изучению новых навыков и не быть несклонными к любой области. Поэтому, если вы никогда не печатали "привет миру" путем составления собственной программы кодирования, пришло время загрузить компилятор вашего интереса C ++ / Java / Python / Ruby и начать делать это! Лучший способ научиться программировать - это практиковать, практиковать и практиковать. Хорошие знания языков программирования, таких как Python / C ++ / Java / R, являются предпосылкой для работы разработчика в торговых фирмах.

• Почему алгоритмическая торговля Python является предпочтительным выбором среди трейдеров
• Популярные торговые платформы Python для алгоритмической торговли

Шаг 2: Как стать профессионалом торговли Algo

Начинать с книг

Книги по алгоритмической торговле являются отличным ресурсом для изучения алгоритмической торговли. Вы найдете много хороших книг, написанных на различные алгоритмические темы торговли некоторыми известными авторами. Например, чтобы оттачивать свои знания о производных, книга "Опции, фьючерсы и производные" автора Джона С. Халла считается очень хорошим чтением для новичков.

Свободные ресурсы

В дополнение к книгам по алгоритмической торговле, новички могут следить за различными блогами по алгоритмической торговле; смотреть видео на YouTube, смотреть торговые подкасты (например, Чат с трейдерами), посещать онлайн-вебинары (список вебинаров, организованных QuantInsti), или регистрироваться на таких платформах, как Quantiacs и Quantopian, чтобы научиться программировать.

Несмотря на то, что эти бесплатные ресурсы являются хорошей отправной точкой, следует отметить, что некоторые из них имеют свои недостатки. Например, алгоритмические торговые книги не дают вам практического опыта в торговле. Бесплатные курсы на онлайн-порталах могут быть предметно специфичными и могут предлагать очень ограниченные знания серьезным обучающимся.

Учитесь у профессионалов/экспертов/практиков рынка

Основные элементы обучения алгоритмической торговле - это статистика, производные, MATLAB / R и языки программирования, такие как Python. Необходимо учиться на опыте практиков рынка, что можно сделать только путем практической реализации стратегий вместе с ними. Вы можете присоединиться к любой организации в качестве стажера или стажера, чтобы ознакомиться с их работой этики и лучших рыночных практик. Если вам невозможно присоединиться к любой такой организации, то вы можете выбрать классные курсы / мастер-классы или платные онлайн-курсы. Большинство классовых курсов / мастер-классов предоставляются в виде 2-дневных до 2-недельных семинаров или в рамках программ получения финансовой инженерии.

Учитывая необходимость онлайн-программы для работающих профессионалов, мы в QuantInsti® предлагаем комплексный практический курс под названием Executive Programme in Algorithmic Trading (EPATTM).

Часто наблюдается, что студенты, которые хотели бы получить место в высокочастотных торговых фирмах или в количественных ролях, идут на программы MFE. Большинство программ MFE дают очень хороший обзор математических концепций, включая Калькулус, PDE и модели ценообразования. Для изучения количественной торговли также требуется реализация этих навыков / теорий на реальных рыночных данных в моделируемой среде.

Шаг 3: Найдите место, узнайте больше и выполните работу

После того, как вы попадете в компанию по алгоритмической торговле, от вас ожидается, что вы будете применять и внедрять свои алгоритмические знания о торговле на реальных рынках для вашей фирмы.

Например, фирмы, которые торгуют стратегиями с низкой задержкой, обычно имеют свою платформу, построенную на C ++, тогда как в торговых фирмах, где задержка не является критическим параметром, торговые платформы могут основываться на языке программирования, таком как Python. Таким образом, для начинающих и новых разработчиков Quant становится необходимым иметь понимание обоих миров.

Новые рекруты, работающие над конкретными проектами, могут получить краткую подготовку, чтобы хорошо овладеть предметом. Торговые фирмы обычно заставляют своих новых рекрутов проводить время на разных столах (например, на Квантовом рабочем столе, Программировании, Управлении рисками), которые дают им справедливое понимание рабочего процесса, следуемого в организации.

Содержание бонуса

Часто задаваемые вопросы о будущем алгоритмической торговлиВот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, с которыми мы столкнулись во время нашей сессии "Спроси меня что угодно" по алгоритмической торговле.

Вопрос: Как шаг за шагом перейти к алгоритмической торговле от 0 до 90?Ответ: Итак, если вы начинаете с нуля ключевые вещи, которые следует отметить здесь, это то, что алгоритмическая торговля обычно будет иметь 3 основных столпа, на которых стоит все алгоритм квантовой торговли.

• Статистика и эконометрия
• Финансовые вычисления
• Количественные торговые стратегии

Если ваши знания во всех этих трех областях равны нулю, то первое, что вы должны сделать, это узнать об этом. Есть много ресурсов, доступных там. Даже на веб-сайте QuantInsti, есть много ресурсов, которые свободно доступны для начала, а затем продвигаться к автоматизации.

Если вы новичок в торговых стратегий, то узнайте о них, если вы уже трейдер, но ищете автоматизации, то вы можете использовать некоторые API брокера и начать автоматизировать свою стратегию, но если вы уже делаете это в этом случае вы можете двигаться вперед и получить среднюю частоту торговых стратегий и кодировать его на платформе поставщика или если вы сами экспертный программист или у вас есть команда экспертов программистов, то вы можете построить свой собственный API, а также и построить свою собственную торговую платформу.

Обычно это от 0 до 90.

Вопрос: Я трейдер, но я не знаю, как программировать.Ответ: Хорошая часть заключается в том, что для большинства задач, которые вам нужно будет выполнить в алгоритмической торговле, вам не нужны опыт программирования на языках, таких как C ++ или C, но если у вас есть это, это здорово, но даже если у вас нет этого или у вас есть хорошее понимание языков, таких как Python, это также работает.

Если вы знаете немного Python, но не знаете C++ или Java, это тоже работает, но вам нужно знать немного, или вы будете инвалидами.

Еще одна хорошая часть заключается в том, что мы видели так много людей, которые не имеют опыта программирования, но смогли взять языки программирования, такие как Python, гораздо легче по сравнению с трудностями, с которыми они сталкиваются с C ++ или Java. Хотя, это потребует много усилий, времени и приверженности с вашей стороны, если вы никогда не занимались программированием в своей жизни раньше.

Вопрос: Может ли EPAT помочь мне развить все три навыка (статистика и эконометрия, финансовые вычисления и количественные стратегии торговли), чтобы стать алгоритмическим трейдером?Ответ: Да, точно!

Вопрос: Насколько всеобъемлющей является программа EPAT?Ответ: Я думаю, что это довольно всеобъемлющее. Интересная часть EPAT заключается в том, что мы начинаем прямо с основ для каждой из этих столпов количественной и алгоритмической торговли, которые мы обсуждали несколько раз в предыдущих вопросах. Но он довольно быстро поднимается и затрагивает приличное количество продвинутых тем и более глубокую тему по статистическому способу торговли. Еще одна интересная часть заключается в том, что большинство членов факультета EPAT являются практиками, что означает, что вы учитесь больше с точки зрения практической ориентации, теория иногда требуется и должна быть охвачена, но есть определенный уровень практического контакта, который мы пытаемся поддерживать.

Мы не претендуем на то, чтобы давать нашим студентам прибыльные стратегии. Не то, чтобы мы давали вам 10-20 стратегий, и вы торгуете с ними, зарабатывая много денег, это определенно не идея программы.

Дело в том, что если есть стратегия, которая работает для вас, она может не работать для меня. У меня может быть другая инфраструктура, другая настройка, другая толерантность к риску, другая система, существует слишком много переменных. Так что речь идет не о прибыльных стратегиях, а о том, как моделировать эти стратегии, придумывать стратегические идеи и тестировать их, оптимизировать их, реализовывать их и полный поток. Идея заключается в том, что к концу курса вы должны быть в состоянии создать сотни своих собственных торговых стратегий, а затем это зависит от вас, что вы реализуете и что не. Так что это больше о силе знаний, чем о силе стратегий.

Вопрос: Вы предоставляете профессиональную социальную сеть для выпускников?Ответ: Мы сейчас строим сообщество, которое является эксклюзивным для всех участников EPAT и выпускников. Итак, есть две вещи, одна из которых является эксклюзивной для них, которая содержит много вещей, и одна из которых уже открыта для всех, но мы немного улучшаем ее для улучшения опыта, который появится в этом году.

Заключение

Эта статья дает обзор алгоритмической торговли, основные области, на которые следует сосредоточиться, и ресурсы, которые серьезные начинающие трейдеры могут изучить, чтобы научиться алгоритмической торговле.

Следующий шаг

Посмотрите на эту историю начинающего алгоритмического трейдера, который закончил степень MBA в области финансов и узнайте, что вдохновило ее выбрать Исполнительную программу в области алгоритмической торговли (EPAT), чтобы стать успешным алгоритмическим трейдером.

Кроме того, вы можете ознакомиться с нашим коротким курсом "Начало алгоритмической торговли", он охватывает все основные концепции алгоритмической торговли, включая парадигмы стратегии, торговые платформы, языки программирования, а также вы узнаете, как настроить свой собственный торговый стол Algo.

Больше