1.4 Какие элементы составляют полную стратегию?

Резюме

Полная стратегия - это набор правил, которые трейдеры сами себе дают. Она включает в себя все аспекты торговли и не оставляет места для субъективного воображения. Каждый выбор покупки и продажи, стратегия даст ответ. Она включает в себя, по крайней мере, выбор стратегии, выбор сорта, управление фондами, размещение заказов, реакция на экстремальные рыночные ситуации и так далее.

Выбор стратегии

С точки зрения хедж-фондов основные торговые стратегии можно разделить на трендовую торговлю, парную торговлю, торговую корзину, торгу, основанную на событиях, высокочастотную торговлю, опционную стратегию и т. д., как показано ниже.

Конечно, способ классификации стратегии не является фиксированным. Для новичков не беспокойтесь о многих существительных понятиях, давайте начнем с самого простого. Если рекомендуется только один тип количественной торговой стратегии, это будет тренд-трейдинг, который является самым простым и эффективным. Я считаю, что даже если у вас нет систематических знаний о финансовом обучении, вы все равно можете использовать его. И эта стратегия существует уже давно. Среди ранних публично опубликованных торговых стратегий она по-прежнему эффективна на многих рынках сегодня, потому что человеческая природа трудно измениться.

Что покупать и продавать

Те, кто занимался торговлей, должны знать, что у каждого сорта есть своя индивидуальность. Некоторые сорта очень популярны, с хорошей ликвидностью, большими колебаниями и высокой волатильностью; некоторые сорта очень "уступчивы" и колеблются в определенном диапазоне круглый год с низкой волатильностью.

Поэтому при выборе торгового сорта должно быть понятие волатильности. Сорта с высокой волатильностью часто легко выйти из хорошего тренда. Для товарных фьючерсов, если это стратегия отслеживания тренда, попробуйте выбрать промышленные продукты. С точки зрения атрибутов сорта, промышленные продукты, как правило, более волатильны, чем сельскохозяйственные продукты. Для криптоторговли выбирайте те основные монеты, такие как биткоин, эт, эос и так далее.

Различные стратегии адаптируются к различным рыночным условиям. Выбор хорошего торгового сорта, который является очень важным началом для будущего торгового проекта. В абсолютном выражении, нет абсолютно хороших сортов и абсолютно плохих сортов. В зависимости от стиля инвестирования и толерантности к риску, вам нужно соответственно адаптироваться к своим собственным стандартам.

Сколько покупать и продавать

Это легко потерять деньги при торговле. Когда фонд счета теряет 50%, потеря потребует 100% прибыли, чтобы восстановить его. Даже если вы можете заработать 100% много раз, вам нужно только потерять 100% один раз, что потеряет все. Поэтому зрелые торговые стратегии должны включать управление деньгами.

Для того, чтобы облегчить понимание всем, здесь также используется стратегия средней линии предыдущего раздела для объяснения. Фактически, многие торговые стратегии, построенные с использованием традиционных технических индикаторов, имеют максимальный показатель ретраксера более 50% или более. Но является ли рискованная стратегия совершенно непригодной для использования?

Очевидно, что нет, максимальный коэффициент ретракшенса может быть полностью контролирован управлением деньгами. Если вы сократите позицию вдвое, общий риск будет сокращен вдвое, а максимальный коэффициент ретракшенса составит 30%. Если вы снова сократите позицию вдвое, максимальный коэффициент ретракшенса станет 15%. Наконец, мы получим максимальный коэффициент ретракшенса около 15%. Это простой и простой метод управления деньгами. Многие люди знают, что они не могут все вложить, но они не знают почему. Ответ здесь.

Когда покупать и продавать

Хороший прыжок в точку очень важен, и он позволяет вам быстро выйти из зоны затрат. Но никогда не будет никого, кто может сказать вам, что это правильно в этот момент, и что это неправильно в тот момент. Открытие позиции не является ядром торговли. Ядром торговли является то, как оптимизировать позицию после открытия позиции.

Независимо от того, является ли это краткосрочная стратегия или долгосрочная стратегия, не имеет значения, как долго позиция будет держаться, важное - соотношение риск-прибыль. Другими словами, конечный результат, влияющий на эффективность стратегии, - это как играть и когда выводить деньги. Способ вывода денег может быть разделен на два типа: стоп-лосс и прибыль. Обе эти части необходимы для любой торговой системы и являются важным водоразделом для успеха или неудачи торговых стратегий.

Как купить

1, Вид и способ размещения заказа: Существует множество типов и методов размещения заказов, таких как: очередные лимитные заказы, цена оппонента, последняя цена, цена за пределами, дневная лимитная цена, покупка одной цены, покупка двух цен, продажа одной цены, продажа двух цен. или сначала используйте цену очереди, затем используйте перевышеценность, отправляйте пакетный заказ или разделяйте большой заказ на небольшие заказы, или просто разместите заказ напрямую.

2, Отменить приказ. Если есть неисполненные заказы, продолжать ли ждать или отменить заказ. Условие для отзыва основано на времени. Например, нет транзакции в течение 10 секунд. Цена была на расстоянии 10 единиц от цены заказа, продолжать ждать, отменить или преследовать новую цену.

3, гонитесь за ценой Когда ордер не выполнен, следует ли преследовать цену. Если преследовать цену, следует ли преследовать по последней цене, или цене оппонента, или предельной цене? Если ордер все еще не выполнен, следует ли продолжать преследовать последнюю цену.

4, ограничение цены Когда появляется сигнал ордера, это случается с предельной ценой.

5, предложение по ставкам Нужно ли нам участвовать в этапе открытия рынка, как участвовать.

6, ночной рынок Некоторые товарные фьючерсы торгуются с 21:00 до 02:30 на следующий день, а все крипто-торги - 27/7.

7, Основные праздники Перед длительным отдыхом, нам нужно очистить все позиции или уменьшить некоторые из них.

Экстремальная ситуация на рынке

1, Короткосрочные колебания цен Цена на цену внезапно огромные подъемы и падения (черный лебедь ситуация) и т.д., как справиться с этими ситуациями (как показано на рисунке, швейцарский франк черный лебедь событие).

2, Риск ликвидности Если другая сторона торгового направления глубины ордера не имеет сумму, которую вы хотите выполнить, но вам нужно выполнить немедленно. особенно если не-основной товарный фьючерсный контракт очень редкий, легко сделать скачок цены на рынок. Как с ним справиться, когда ценовой сдвиг большой.

3, Изменение правил торговли сортами Фьючерсы на сырьевые товары добавляются на ночной рынок, и криптоторговля работает круглосуточно. Увеличивается коэффициент маржи, и повышается комиссия, особенно краткосрочная стратегия торговли, которая очень чувствительна к этим изменениям.

4, Риск торговой среды Например: внезапный сбой питания, отключение сети, сбой компьютера, время простоя программного обеспечения, приостановка банковского перевода, стихийные бедствия и т. Д., как с этим справиться, когда это произойдет.

В вышеуказанном случае вероятность возникновения мало, или почти невозможна. Но если вещи могут произойти, они произойдут. Очень важно делать эти предположения и предотвращать их.

Психологическая конструкция

Три основные психологические эмоции, распространенные в торговле, - это жадность, страх и удача.

Перед размещением заказа необходимо иметь общее ожидание будущего, включая рыночные ожидания и психологические ожидания. Рыночные ожидания имеют более четкую цель для местоположения и будущего направления рынка. Ожидания разнообразия относятся к торговым возможностям и профилям риска сорта на его текущем месте. Без вышеуказанной психологической основы ничего нельзя сделать.

Весь процесс торговли на реальном рынке - это процесс непрерывного анализа, коррекции и исполнения. В течение торгового периода не так много транзакций, а больше отслеживания и выносливости. Это процесс всестороннего изучения состояния ума и проверки человеческой природы. Различные привычки трейдеров будут раскрыты и расширены во время процесса торговли. Только путем непрерывного обучения и обобщения уроков за уроками мы можем преодолеть общие черты и психологические слабости человеческой природы.

Подводя итог

Вкратце, так называемая торговая стратегия на самом деле выглядит так. Когда она имеет свою идеальную сторону, а когда она неполная, мы можем измерить, является ли торговая стратегия разумной. Мы не можем просто смотреть на его идеальную сторону, и не можем просто смотреть на его сломанную сторону. С одной стороны, более важно проанализировать целостность стратегии.

Наконец, в зависимости от особенностей стратегии, в сочетании с собственной личностью трейдера и финансовым положением, чтобы измерить, подходит ли стратегия для себя, если она подходит для себя, необходимо полностью оценить, насколько вероятно, что она будет сохраняться, худшие результаты должны быть запланированы заранее, если больше всего Вы думали о несчастной стороне, вы все еще можете принять это, то возможность реализации относительно велика.

Помните, что в торговле уверенность исходит из вашего внутреннего понимания, а уверенность исходит из правильной торговой философии!

Следующее сообщение

Эта статья является последней из первой главы. В следующей главе мы сосредоточимся на количественных торговых инструментах для дальнейшего объяснения, включая: всестороннее введение в количественные инструменты, как настроить количественные торговые системы, общие объяснения API и как количественно оценить торговые системы. Напишите стратегию на нем.

Послешкольные занятия

1. Должна ли стратегия торговли, основанная на тренде, выбирать высокую или низкую волатильность?
2. Какие типы торговых ордеров?