В целом, количественные инвестиционные системы имеют четыре столпа: психологические качества, инновационные способности, управление капиталом и стратегия.

Психологические качества, как правило, включают в себя страх / управление болью / управление оптимистическими эмоциями, которые связаны с способностью манипулятора сопротивляться давлению и соблюдать дисциплину во время торговли. Люди, имеющие опыт торговли, наверняка имеют свой собственный опыт, и если они хотят управлять большим количеством денег, они должны тренировать свое сердце.

1. Инновационная способность - это способность к эволюции, понимание и адаптивность каждого участника торговли не одинаковы. В книге Ли Цзюнь (свободный человек, свободный человек) уместно приводит аналогию с суперсайянами: успешный трейдер должен, как Укуку, опираться на страсть к боевой искусству, постоянно адаптироваться к рынку, постоянно учиться новым вещам и эволюционировать вместе с противником.

3 - психологические качества и инновации - две части, которые команда называет “методом мышления”, но в данной статье мы будем говорить о “методе работы”: основной структуре количественной торговли - управлении капиталом и стратегическом модуле.

В своих воспоминаниях опытные участники торговли всегда описывают истории о кропотливом рисовании графиков на бумаге. Благодаря развитию компьютерного программного и аппаратного обеспечения, современный технический анализ больше не требует постепенного использования шкалы и карандаша, чтобы следить за отчетом, напечатанным на котировке, а вместо этого предлагает программное обеспечение для торговой биржи, наполненное графиками технического анализа. Теперь трейдеры могут создавать свои собственные боевые силы и оружие с помощью существующих платформ количественных операций (например, Excel VBA / Inventor Quantum / Matlab / C++ / Python), чтобы помочь им продолжать работать в этом бесконечном мире онлайн-игр, не прерываясь в полной реализации своей собственной торговой идеи.

5., Основная система количественных сделок имеет примерно два уровня: уровень управления капиталом и уровень (товарная стратегия) │. Рама (модуль) была определена, а затем систематически усиливается каждый модуль, чтобы приблизиться к сути торговли │.

• Большинство начинающих трейдеров сначала выбирают соседние рынки, такие как форекс или знакомые биржевые, биржевые и биржевые опционы, и разрабатывают стратегию. Основная стратегия может быть разделена на несколько модулей, по которым дизайнер может разработать первоначальную стратегию или написать торговую программу:

  • 1. Показатели многопространственности

  То есть, технический анализ, который большинство людей знают, такие как средняя линия, KD, MACD, Дунганский канал, Булинский канал и другие хорошо известные показатели, игроки на поле надеются, что они смогут исследовать текущее состояние рынка, плюс или пустота. Поэтому, когда команда торговли в диапазоне разрабатывала показатели плюса или пустоты, она основывалась на базовой модели, не являющейся плюсом или пустотой (здесь не говорится о торговых рисках), просто как принцип, например:

  If Close > Average (High , N) then buy 1 share next bar at market (Если цена закрытия K-стадии больше средней цены наивысшей из последних N-стадий K-стадии (High , N) then buy 1 share next bar at market) (Если цена закрытия K-стадии больше средней цены наивысшей из последних N-стадий K-стадии (High , N)) If Close < Average (Low , N) then short 1 share next bar at market; ((если цена закрытия K-стадии меньше, чем средняя цена наименьшей из последних N-стадий K-стадии > опустошить)

  Этот модуль в основном предназначен для определения направления стратегии в многомерном направлении, то есть положительное отрицательное число, которое трейдер держит. Многие люди могут задаться вопросом - не много - это пусто?

  • 2. Фильтр

  Функция фильтра состоит в том, чтобы “фильтровать шум и ложные сигналы”, которые могут быть ценовыми (например, ключевыми) или временными (определенные торговые часы). Используйте определенные методы шумоподавления, чтобы распознать состояния, в которых рынок более шумный или более шумный, чтобы уменьшить ненужное или более неблагоприятное торговое поведение.

  • 3. Сигнал входа в игру

  Рассмотрев многопространственные показатели и фильтр, можно разделить на базовые и дополнительные. Приведенный ниже пример придает реальную логику ввода-вывода с помощью многопространственных показателей:

  “Когда цена закрытия находится выше средней и касается вчерашнего максимума”. “Когда цена закрытия находится ниже средней и касается вчерашнего минимума, она опустошается”.

  Сигналы

  Кодирующий сигнал может рассматриваться как продолжение входящего сигнала, также можно использовать полигабаритные индикаторы и фильтры в качестве основы для суждения, или иным образом. Например, в торговой системе морских кораллов основной пункт входящего сигнала может быть зашифрован только в некоторых плавающих убытках или других особых случаях.

  • 5. Сигнал выхода

  Выходные сигналы можно использовать следующим образом:

  a) Сигналом выезда является обратный сигнал. b) с помощью каждого K-стака или несколько раз пересчитывать формулу P, если P < существующий участок, уменьшается кодовое выходе (баланс риска), основное применение значения P можно ссылаться на книгу “Путь черепахи”: секретные методы, которые превратили обычных людей в легендарных трейдеров”. © Список конкретных экстремальных условий, например, количество взрывов, остановка всплесков.

• Управление позицией (Position Sizing / Risk Management)

Управление участком - это тоже вид фильтра, но представленный в динамическом виде, его принцип заключается в том, что при высоком уровне риска (высокий уровень дезинформации) участки уменьшаются, а при низком уровне риска (низкий уровень дезинформации) - увеличиваются.

Это, в основном, является базовой структурой для разработки стратегии. Когда трейдер выводит разработанную базовую стратегию на рынок, она становится маленьким сотрудником, который может работать усердно и получать прибыль.

После некоторого времени, в течение которого система успешно функционирует на рынке, трейдеры постепенно увеличивают сложность своих товаров и стратегий. Когда количество сотрудников увеличивается, и даже они пересекают глобальные рынки, требуется следующий важнейший уровень: управление капиталом.

• В основном, в модуле управления средствами есть несколько частей:

  • 1.Реинвестирование (реинвестирование и управление рисками)

  Эйнштейн сказал: “Сила прибыли более удивительна, чем сила атомной бомбы, и именно здесь заключается ключ к победе в сделке”.

  • 2. Линия окончания стратегии (управление рисками)

  Используется для управления вводом и выводом товаров из системы и обеспечения того, чтобы стратегия использовала правильные механизмы загрузки и выгрузки.

  • 3. Приоритетная обработка сигналов

  При ограниченных средствах, но появлении слишком большого количества товаров или сигналов, подходящих для заказа, используются такие условия, как определение того, какие сигналы имеют приоритетный запуск или приоритетную остановку.

• Полный набор квантовых торговых систем уже выходит за рамки традиционных торговых моделей, и когда он разработан как оружие, трейдеры, использующие системы, могут получить высокое конкурентное преимущество на рынке.

Ссылки на оригинальные тексты