Новый дисковый тик немного тусклый, хотя цена может быть собрана, но я обнаружил, что объем сделок все еще смоделирован, и надеюсь, что с добавлением данных о реальном диске сделок, все равно не будет больше места для хранения.
Кроме того, я пытался сам собирать данные, и обнаружил, что для статистики объемов сделок в секунду и более точных данных о цене закрытия можно использовать GetTrades для получения последних записей сделок, чтобы получить точные цены на мильсекунды без воздействия задержек сети. Если Z не собирается таким образом, можно попробовать, это должно помочь улучшить точность.
НульНу, вначале мы готовимся собирать покупку-продажу, а также объем сделок, а затем обнаруживаем, что мы собираем большой объем данных, мы собираем только цены, покупаем и продаем, и не собираем количество. В настоящее время мы собираем одну секунду. Если мы собираем на самом деле, в секунду есть сотни сделок, то измерение будет очень медленным, поэтому мы используем один раз в секунду, не собираем, это моделируется, только цена приближается к реальному, спасибо за идею.
Нуль 期货数据每月低上传一次.
Эдвард ГьюЕсли вы не знаете, что это такое, вы не можете найти новый источник данных, потому что данные о фьючерсах давно не обновляются.
Эдвард ГьюСпасибо большое.
НульСобрание товарных фьючерсных тиков уже работает на сервере, и данные, собираемые по промежуткам времени, выходят.
НульХорошо, спасибо, фьючерс, я готов купить данные на уровне тика прямо сейчас.
Эдвард ГьюНу, добавьте, я имею в виду, что информация, которую получает GetTrades, не хранится, а обрабатывается с помощью синтезируемого в секунду снимка сделок (с добавлением объемов сделок и снятия конечной цены сделок), потому что я попробовал с помощью GetRecords, и рынок, который поставляется на бирже, имеет задержки или неточный, а я говорю, что он очень точный с помощью исторических записей сделок.