1.1 Понимание количественных сделок, процессуальных сделок.

Понимание того, что такое количественная торговля, программируемая торговля.

• Концепция

Количественная торговля - это субъективное суждение, заменяемое передовыми математическими моделями, использование компьютерных технологий для разработки стратегии, которая позволяет значительно уменьшить влияние колебаний настроения инвесторов и избежать нерациональных инвестиционных решений в условиях крайней фанатичности или пессимизма рынка.

• Особенности

Количественное инвестирование и традиционное качественное инвестирование суть одно и то же, и оба основаны на теоретической основе неэффективности или слабоэффективности рынка. Разница между ними заключается в том, что управление количественным инвестированием - это количественное применение идей количественного инвестирования, более усиленное использование данных. Количественная торговля имеет несколько особенностей:

• 1, Дисциплина. Принимать решения на основе результатов работы модели, а не на основе чувств. Дисциплина не только сдерживает слабости человеческой природы, такие как жадность, страх и наглость, но и преодолевает когнитивные отклонения и может отслеживаться.

• 2) Систематический; конкретно проявляется в трех аспектах. Первый - многоуровневый, включая моделирование на трех уровнях: расположение крупных активов, выбор отраслей и выбор конкретных активов; второй - многоуровневый, основные идеи количественного инвестирования включают в себя макроцикл, структуру рынка, оценку, рост, качество прибыли, прогноз прибыли аналитиков, настроение рынка и другие аспекты; третий - многоуровневый, то есть обработка большого количества данных.

• 3) Субъективное мышление. Количественное инвестирование использует всестороннее и систематическое сканирование, чтобы поймать возможности, связанные с неправильной ценообразованием и неправильной оценкой, чтобы обнаружить валидность оценки и получить прибыль от покупки обесцененных активов или продажи переоцененных активов.

• 4, вероятность выигрыша. Во-первых, количественное инвестирование постоянно извлекает из исторических данных вероятные повторяющиеся закономерности и использует их; во-вторых, оно зависит от выигрыша комбинации активов, а не от выигрыша отдельных активов.

• Количественная стратегия

Количественная стратегия - это использование компьютера в качестве инструмента для анализа, суждения и принятия решений с помощью фиксированного набора логики. Количественная стратегия может быть выполнена как автоматически, так и вручную. Что включает в себя полная стратегия количественного измерения? Полная стратегия должна включать в себя вход, логику стратегической обработки, логику вывода; логика стратегической обработки должна учитывать такие факторы, как выбор акций, выбор времени, управление позициями и сдерживание потерь.

• Выбор акций Количественный выбор акций - это метод количественного выбора определённого портфеля инвестиций, в котором ожидается получить инвестиционную прибыль, превышающую общую сумму. Часто используемые методы выбора акций включают многофакторный выбор акций, отраслевой ротационный выбор акций, тенденционный отслеживающий выбор акций и т. д.

  • 1 Многофакторный выбор Многофакторный выбор акций является классическим методом выбора акций, который использует ряд факторов (например, рыночный коэффициент, рыночный коэффициент, рыночный коэффициент продажи и т. д.) в качестве критерия выбора акций. Акции, удовлетворяющие этим факторам, покупаются, а не удовлетворяющие - продаются.
  • 2 Стиль смены акций Стилевые опционы - это инвестиции, использующие рыночные характеристики, когда рынок в какой-то момент предпочитает крупные и мелкие акции. Если вы обнаружите закономерности предпочтений рынка, и вначале вмешаетесь в процесс, вы можете получить большую прибыль.
  • 3 Индустриальные акции Поскольку некоторые отрасли запускаются, другие отрасли следуют за ними, мы можем получить более высокую прибыль, покупая последние после запуска первых, которые могут иметь различные характеристики отраслевых циклов при разных макроэкономических этапах и валютной политике.
  • 4 Акции по выбору Поток капитала - это использование потока капитала для определения движения акций. Баффет сказал, что краткосрочные фондовые рынки - это голосование, а долгосрочные - это обязательно взвешивание. Торговля краткосрочных инвесторов - это голосование, а так называемые голоса - это деньги.
  • 5 Движение реверсии акций Движущий эффект - это когда активы, которые были сильными в прошлом периоде, остаются сильными в будущем периоде. Когда положительный эффект достигается, цены обрушиваются обратно. В такой среде возникает обратный эффект, когда активы, которые были слабыми в прошлом периоде, становятся сильными в будущем периоде.
  • 6 Стратегии отслеживания тенденций Когда цены на акции покупаются при появлении тенденции к росту, а продаются при появлении тенденции к снижению, это по своей сути является стратегией погони за падением. Многие рынки имеют тенденцию к увеличению полезности стада, и если можно контролировать размер хороших потерь, придерживаясь тенденции к снижению, можно получить дополнительные доходы в долгосрочной перспективе.

• Выбор Количественный выбор означает использование количественного метода определения точек покупки и продажи. Если судить о росте, то покупать, держать; если судить о падении, то продавать, если судить о потрясении, то делать высокие и низкие вдохи. Часто используемые методы выбора времени: количественный выбор тренда, количественный выбор рыночной эмоции, количественный выбор эффективного капитала, количественный выбор SVM и т. д.

• Управление позициями Управление позициями - это технология, которая помогает вам решить, как выделить вложение в портфель акций и как остановить убытки. Обычно используемые методы управления позициями включают в себя: пилотное управление позициями, прямоугольное управление позициями, пирамидальное управление позициями.

• Стойкость Стоп-прибыль, как это и называется, своевременная продажа акций, когда они получают прибыль, чтобы получить прибыль; стоп-убыток, своевременная продажа акций, когда они теряют, чтобы избежать больших потерь. Своевременное прекращение сборов и убытков является эффективным способом получения стабильной прибыли.

• Жизненный цикл стратегии Стратегия часто переживает несколько этапов: формирование идей, реализация стратегии, проверка стратегии, реализация стратегии, неэффективность стратегии.

• Идеи Любой может придумать стратегическую идею в любое время, основываясь на своем опыте инвестирования или успешном опыте других.

• Реализация стратегии Сформировать идеи для реализации стратегии является самым большим скачком, реализация стратегии можно ссылаться на вышеупомянутый кулинарный что содержит полный количественный стратегии?

• Политика проверки После реализации стратегии необходимо проверить исторические данные и анимационную сделку, что является ключевым элементом до реального диска, чтобы отфильтровать хорошие стратегии и исключить низкокачественные стратегии.

• Торговля на диске Вкладывая средства, они берут на себя риск и получают прибыль через эффективность стратегии проверки рынка.

• Неудачная стратегия Рынок постоянно меняется, и необходимо в режиме реального времени отслеживать эффективность стратегии, а если она не работает, то необходимо вовремя ее прекратить или оптимизировать.

• Редакторы потенциального риска

  Количественные сделки обычно проверяются с помощью таких средств, как тестирование имитации большого количества данных и моделирование операций, и размещение позиций и распределение средств в соответствии с определенными алгоритмами управления рисками, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль, но часто также существуют определенные потенциальные риски, в частности:

• 1, целостность исторических данных; неполные данные рынка могут привести к тому, что модель не совпадает с данными рынка; преобразования в стиле данных рынка, а также могут привести к неудачам модели, таких как ликвидность сделок, масштаб ценовых колебаний, частота ценовых колебаний и т. д., что в настоящее время трудно преодолеть с количественной торговлей.

• 2) В модели не учитываются позиции и распределение капитала, отсутствуют безопасные оценки рисков и меры предосторожности, которые могут привести к несовпадению капитала, позиции и модели, что может привести к взрыву капитала.

• 3, перебои в сети, аппаратные сбои также могут повлиять на количественную транзакцию. [1]

• 4., Однородные модели создают риски, связанные с конкурентными процессами торговли.

• 5. Непредсказуемые риски, связанные с одним видом инвестиций.

  Для предотвращения или снижения потенциального риска количественной сделки могут быть использованы следующие стратегии: обеспечение целостности исторических данных; онлайн-адаптирование параметров модели; онлайн-выбор типа модели; онлайн-мониторинг и уклонение от риска.

Источник: Baidu