Несколько лет назад я увидел историю о паре акционеров, которые вкладывали акции в течение многих лет, и они инвестировали в акции, и Ога Чжан любил делать больше, и Ли любил делать больше, и их мнение всегда не совпадало, и после того, как они сделали больше, а Ли делал больше, и до сих пор они оба считают себя правы, потому что они думают, что они зарабатывают деньги, как вы думаете? Чтобы проверить это явление, я написал программируемый торговый код для тестирования на фьючерсе на акции индекса Shenzhen 300, который требует вычета процедурных сборов, а также цены входа на следующий бар, условия входа следующие:
Смерть с головой: В день открытия торгов цена входит в одну руку больше, остановка потери 30 пунктов, если в диске не запускается остановка, то каждый день в 14:45 выровняют первоначальную позицию.
Смерть без головы: В день открытия торгов цена входит в пустую позицию, остановка потери 30 пунктов, если в диске не запускается остановка, то ежедневно в 14:45 выровняется первоначальная позиция.
Примечание: Односторонняя сделка - только одна в день. С 1 января 2011 года по 20 ноября 2016 года в докладе о результатах фьючерсов на индекс "Янг Дэн 300" говорится, что можно зарабатывать только тем, что много делаешь и ничего не делаешь!!!
Если у вас есть 1 млн. долларов, вы можете открыть свой бизнес в течение почти шести лет и полностью отказаться от него, после того, как вы настроите хорошую остановку, то этот тест говорит нам о том, что остановка является важным фактором для выживания рынка фьючерсов.
Если внимательно посмотреть на кривую между многоголовыми и пустоголовыми, то мы обнаружим еще одно интересное явление: Если отношения между этими двумя людьми улучшатся, но они все равно будут придерживаться своих взглядов, как они будут действовать? Они решили стать партнерами, но не отказались от своих взглядов, поэтому, когда начали торговлю, Ога Чан сделал больше, а Ога Ли сделал больше, потому что партнер, поэтому Ога Ли продал один пакет частным образом Ога Чану, сэкономив две части стоимости сделки, и этот фьючерс не заработал! Очевидно, что если рынок выйдет больше, чем убыток от пустого заказа, Ло Ли будет покупать одну руку, если рынок выйдет больше, чем убыток от пустого заказа, Ло Чао будет продавать одну руку, и в конечном итоге закрытие полностью сгладит позиции на тот день.
В этой статье мы рассмотрим основные стратегии синтеза и декомпозиции. Например, в 2010 году в Нью-Йорке был зафиксирован случай, когда один из полицейских, который находился в тюрьме в Нью-Йорке, был убит. Когда началось торги, старший брат сделал больше, старший брат Ли сделал больше, потому что старший брат Чаган в частном порядке продал старшему брату... как дальше действовать? Очевидно, что если рынок идет больше, чем простой лист, старший брат Ли должен купить больше, чем простой лист, если рынок идет больше, чем простой лист, старший брат Чаган должен продать больше, чем простой лист, и в конце концов он должен полностью сгладить позиции того дня. Если объединить две стратегии и сопоставить их, результаты испытаний будут вычисляться следующим образом: Только больше: чистая прибыль 89190 ¥ Максимальный отзыв 529454 ¥ Коэффициент прибыли 1.02 Лишь пустые: чистая прибыль 715456 ¥ Максимальное отзыв 408887 ¥ Прибыльный коэффициент 1.14 Партнерство: Чистая прибыль 890448 ¥ Максимальный отзыв 197660 ¥ Прибыльный фактор 1.28 Из этих результатов сравнения можно увидеть, что объединенный эффект обоих намного превышает отдельные ситуации, в которых они действуют, общая прибыль превышает сумму обоих, максимальный отказ намного ниже любого из них, и коэффициент прибыли превышает максимальное значение обоих. Есть сомнения? Но это правда! Если мы посмотрим на отдельные операции и увидим, что мы делаем больше или меньше, мы увидим, что результаты не идеальны, а если они объединяются, то они будут отличными! На самом деле, если мы перевернем один взгляд на проблему, мы сможем увидеть, что она действительно существует.Эта стратегия объединения на самом деле является типичной внутридневной стратегией прорыва, то есть после открытия дня, когда цена открытия плюс тридцать пунктов больше, и остается стоп-затратой на тридцать пунктов; после открытия дня, когда цена открытия минус тридцать пунктов, и остается стоп-затратой на тридцать пунктов, и наконец, перед закрытием.Таким образом, когда мы разрабатываем стратегии, нам нужно смотреть на проблему с разных точек зрения, иногда разрабатываемые стратегии логически одинаковы, просто они выражаются или работают по-разному. Не нужно тратить больше времени на разработку однородных стратегий.
Перевод и трансляция