Интересные количественные рассказы с пустыми головами
- ### Последнее сообщение
Несколько лет назад я увидел историю о паре акционеров, которые вкладывали акции в течение многих лет, и они инвестировали в акции, и Ога Чжан любил делать больше, и Ли любил делать больше, и оба они всегда не соглашались, и после того, как они сделали больше, а Ли делал больше, и до сих пор они оба считают, что они правы, потому что они думают, что они зарабатывают деньги, как вы думаете?
Чтобы проверить это явление, я написал программируемый торговый код для тестирования фьючерсов на акции индекса "Янг Джин 300", который требует вычета процедурных сборов, а также цены входа на следующий бар, условия входа следующие:
Смерть с головой:
В день открытия торгов цена входит в одну руку больше, остановка потери 30 пунктов, если в диске не запускается остановка, то каждый день в 14:45 выровняют первоначальную позицию.
Смерть без головы:
В день открытия торгов цена входит в пустую позицию, остановка потери 30 пунктов, если в диске не запускается остановка, то ежедневно в 14:45 выровняется первоначальная позиция.
Примечание: Односторонняя сделка осуществляется только один раз в день.
С 1 января 2011 года по 20 ноября 2016 года в докладе о результатах фьючерсов на индекс "Янг Дэн 300" говорится, что можно зарабатывать только тем, что много делаешь и ничего не делаешь!!!
Если у вас есть 1 млн. долларов, вы можете открыть свой бизнес в течение почти шести лет и полностью отказаться от него, после того, как вы настроите хорошую остановку, то этот тест говорит нам о том, что остановка является важным фактором для выживания рынка фьючерсов.
Если внимательно посмотреть на кривую между многоголовыми и пустоголовыми, то мы обнаружим еще одно интересное явление:
Если отношения между этими двумя людьми улучшатся, но они все равно будут придерживаться своих взглядов, как они будут действовать?
Они решили стать партнерами, но не отказались от своих взглядов, поэтому, когда начали торговлю, Ога Чан сделал больше, а Ога Ли сделал больше, потому что партнер, поэтому Ога Ли продал один пакет частным образом Ога Чану, сэкономив две части стоимости сделки, и этот фьючерс не заработал!
Очевидно, что если рынок выйдет больше, чем убыток от пустого заказа, Ло Ли должен купить одну руку с большим убытком, если рынок выйдет больше, чем убыток от пустого заказа, Ло Чао должен продать одну руку с большим убытком, и в конце концов закрыть позиции на тот день.
- ### Следующая статья
В этой статье основное внимание будет уделено реструктуризации стратегии синтеза и декомпозиции.
Например, в 2010 году в Нью-Йорке был зафиксирован случай, когда один из полицейских, который находился в тюрьме в Нью-Йорке, был убит.
В начале торгов старший джентльмен сделал больше, а старший Ли сделал меньше, потому что старший джентльмен в частном порядке продал старшему Ли одну порцию... Как дальше действовать? Очевидно, что если рынок выйдет больше, чем остановка, старший джентльмен должен купить больше, чем остановка.
Если объединить эти две стратегии и сопоставить их, результаты будут следующими:
Только больше: чистая прибыль 89190 ¥ Максимальный отзыв 529454 ¥ Прибыльный коэффициент 1.02
Лишь пустое: чистая прибыль 715456 ¥ Максимальное списание 408887 ¥ Прибыльный коэффициент 1.14
Партнерство: Чистая прибыль 890448 ¥ Максимальный отзыв 197660 ¥ Коэффициент прибыли 1.28
Из этих результатов сравнения можно увидеть, что объединенный эффект обоих намного превышает индивидуальные ситуации, общая прибыль превышает сумму обоих, максимальный отказ намного ниже любого из них, и коэффициент прибыли превышает максимальное значение обоих.
Есть сомнения? Но это правда!
Мы можем увидеть, что результаты не идеальны, если мы будем делать больше или меньше, и что они будут отличными, если они будут объединены!
На самом деле, если мы перевернем один взгляд на проблему, мы сможем увидеть, что она действительно существует.Эта стратегия объединения на самом деле является типичной внутридневной стратегией прорыва, то есть после открытия дня, когда цена открытия плюс тридцать пунктов больше, и остается стоп-затратой на тридцать пунктов; после открытия дня, когда цена открытия минус тридцать пунктов, и остается стоп-затратой на тридцать пунктов, и наконец, перед закрытием.Таким образом, когда мы разрабатываем стратегии, нам нужно смотреть на проблему с разных точек зрения, иногда разрабатываемые стратегии логически одинаковы, просто они выражаются или работают по-разному. Не нужно тратить больше времени на разработку однородных стратегий.
Перевод и трансляция