Количественная стратегия торговли

Количественная стратегия торговли

В 1980-х годах американский аналитик Дональд Ламберт изобрёл индикатор последовательности, или CCI, который был использован вначале для суждения на рынке фьючерсов, а затем широко применялся в исследованиях на рынке акций. По сравнению с большинством технических аналитических индикаторов, CCI, основанный на статистических принципах, является уникальным, поскольку он измеряет, выходит ли колебание цены на акции за пределы их нормального диапазона, и является одним из технических аналитических индикаторов тенденций изменения цен на акции. CCI, как и другие технические аналитические показатели, отличается из-за выбранного цикла расчета, включая: минутовый CCI, ежедневный CCI, еженедельный CCI, ежегодный CCI и другие. Из них ежедневный и еженедельный CCI чаще всего используются для исследования на фондовом рынке.

По сравнению с другими техническими аналитическими показателями, CCI является более сложным показателем.

• 1.CCI = (TP-MA)÷MD÷0,015

  При этом: TP = ((самая высокая цена, самая низкая цена, цена закрытия) ÷ 3; MA = сумма недавних N-дневных закрытий; MD = сумма накоплений за последние N дней (MA - цена закрытия); 0.015 - это коэффициент вычисления, N - это период вычисления.

• 2.中价与中价的N日内移动平均的差÷N日内中价的平均绝对偏差

  Средняя цена = ((самая цена + минимальная цена + цена закрытия) ÷ 3; Среднее абсолютное отклонение является статистической функцией.

  CCI отличается от других индикаторов, не имеющих региональных ограничений, тем, что имеет относительную техническую ссылочную зону, которая, в зависимости от стандартов прохождения рынка, может быть разделена на три основные категории: между +100, -100 и +100 и -100:

  • 1. когда CCI>+100, это означает, что цена акции перешла в зону перекупки, и необходимо больше внимания уделять аномалии цены акций;

  • 2. когда CCI <-100, это означает, что цена акции перешла в перепроданный диапазон, и инвесторы могут снизить поглощение акций;

  • 3. Когда CCI находится в диапазоне +100-100, то это означает, что цена акций находится в пределах нормального диапазона, в пределах узкого диапазона, регулируемого колебаниями.

• Куантизация встроенной базы показателей

Перенаправлено с программируемого трейдера