Правила торговли в сетях Научные принципы стабильной прибыли

PS: Эта статья довольно длинная и не является продовольственным товаром, поэтому рекомендую вам прочесть ее терпеливо.

В сущности, сетевой метод торговли представляет собой механическую операцию с колебаниями цен путем повторной низкой покупки и продажи. При падении цены производится сегментированная покупка, а при повышении цены - сегментированная продажа. Сетевой метод торговли не зависит от искусственного мышления, а является полностью процедурным действием, подобно рыболовным сетям, использующим колебания рынка для низкой покупки и продажи в сетевом диапазоне, чтобы получить прибыль путем повторного циклического ценового разрыва.

Сетевой метод торговли является наиболее подходящим для участия обычных людей, поскольку этот метод требует низкого уровня опыта и универсальности. Он особенно подходит для друзей, которые не могут заработать деньги на фондовом рынке.

Уточняются правила торговли по сетевому праву

Простой пример: сначала делите свои деньги на две равные части: часть сразу покупайте ваши предпочтительные акции или фонды, а часть оставьте в кармане. Если вы покупаете акции или фонды, которые постоянно падают, вы вытащите деньги из кармана и разместите их на хранение; наоборот, если вы покупаете акции или фонды, которые вы потеряли, вы продадите часть из них, чтобы получить деньги в кармане. Повторить эту операцию, и в вашем счете будет все больше и больше средств. Конкретные правила деталей многие торговые программное обеспечение встроено, пользователь, как только простой настройки может автоматизировать работу, сетевой торговли Космос колонки статьи серии есть настройки учебник публикации, заинтересованные друзья поиска просмотреть содержание колонки, прямо учиться настройки программного обеспечения учебник будет хорошо.

Существует множество различных вариантов сетевого трейдинга, одна из самых известных из которых - научные принципы стабильного заработка и объяснение того, почему в вашем счете будет все больше денег.

Каждый зануда имеет опыт, когда одна акция нелегко поднимается, а затем падает обратно в прежнюю цену, иногда, тайком сожалея, продает раньше. На самом деле, без сожалений, один из величайших ученых мира помог нам разобраться в решении.

Шеннон посвятил большую часть своей жизни исследованию инвестиций и часто читал лекции, чтобы научить людей секретам. В одном году Шеннон выступил с речью в крупнейшей аудитории Массачусетского технологического института, где рассказал секреты, как заработать деньги в таких условиях.

По словам автора, этот рецепт называется "девизом Шаннона", который является одним из наиболее распространенных методов торговли сеткой.

Он пишет: "Это было очень важно для меня.

Предположим, что акция поднялась с одного на два, а затем упала с двух на один.

Если вы готовы инвестировать 200 долларов, секрет Шаннона заключается в том, что вы покупаете 100 акций, остальные 100 - свободные, и все, что вам нужно сделать, это поддерживать рыночную стоимость акций и сумму наличности в равной степени.

Например, если вы ждете, пока 100 акций вырастут до 200, у вас есть 200 акций плюс 100 наличных, 300 акций, и вы продаете 50 акций, так что у вас есть 150 акций, 150 акций в наличных, и вы ждете, пока акции упадут на один, и их рыночная стоимость составляет 75 акций, но у вас есть 225 акций!

Если акции упали, а затем снова поднялись, то результат тот же, и вы все правильно заработали 25 долларов!

Это звучит как невозможное, если акции поднялись вдвое, а упали на половину тонны, это равно: 2 × 0.5-1 = 0, все равно, цена вернулась к прежнему уровню, а стратегия Shannon действительно зарабатывает деньги.

Секрет прибыли Шеннона заключается в том, что он использовал формулу Келли, самую сложную формулу в мире.

Эта формула была приведена Шенноном и его коллегой Келли из Белл Лаборатории, который использовал эту формулу для инвестирования в применение обработки коммуникационных сигналов на основе информационной теории Шеннона.

Формула Келли, известная в инвестиционном мире как Формула богатства, рассматривает вопрос о том, как рассчитать оптимальную долю инвестиций в азартных играх или инвестициях на основе вероятности потери.

Общая формула формулы Келли выглядит так: f= ((pb-q) /b)

Если вы бросаете монету, то P - это вероятность того, что вы выиграете (например, положительное), q - это вероятность того, что вы проиграете, и в игре бросания монеты эти два значения случайно равны 0,5.

Например, каждый раз, когда вы делаете ставку на 1 копейку, и вы получаете 6 копеек, то это b равно 5 ((6 копеек минус 1 копейка вашего расхода), в этом случае сумма, которую вы должны делать ставку на каждую ставку, f = ((5 × 0.5-0.5) / 5 = 40%, в этом тупике вы делаете ставку на 40% каждый раз, и ваша геометрическая ставка будущей ставки будет максимальной!

Никакие инвестиционные ставки не могут быть лучше формулы Келли!

Формула Келли показывает, что в действительности очень просто, что для общей будущей стоимости вашего актива: C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq (f: соотношение инвестиций, b - вероятность выигрыша, a - вероятность проигрыша, Np - количество выигрышей, Nq - количество проигрышей), чтобы получить оптимальный f из C как переменного f, формула выглядит так: f = p/a-q/b

Эта формула выглядит не так, как f=(pb-q) /b, упомянутая выше, но на самом деле она такая же, если вы проиграли, и вы проиграли полностью (например, если вы бросили монету вперёд, а выиграли в обратном направлении, то вы потеряли 1 копейку), то a равно 0, а когда a равно 0, то это то же самое, что и в предыдущей формуле.

Если использовать формулу Келли, то мы можем вычислить оптимальную ставку дьявола Шаннона: f=p/a-q/b=0.5/0.5-0.5/1=0.5.

В этом секрет дьявола Шаннона, что оптимальный процент инвестиций, который рассчитывается формулой Келли, - это вложение половины капитала, поэтому принцип, который стоит за каждым шагом Шаннона, должен быть таким же, как и рыночная стоимость.

Если Шеннон будет продолжать эту тактику, сколько он заработает?

Согласно вышеприведенному процессу вывода формулы Келли, C = ((1+0.5×1) ^ Np* ((1-0.5×0.5) ^ Nq, при условии, что вероятность роста и падения в долгосрочной перспективе равна, Np = Nq = n, что дает ((1.5×0.75) ^ n = 1.125 ^ n).

В других словах, это увеличение активов Шаннона на n^1.125, что звучит ужасно.

Но это не очень интуитивно, не так ли?

Вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх,

Если мы посмотрим внимательнее, то обнаружим, что в случае, если инвестировать 1 копейку в момент падения, но инвестировать 1 копейку в момент падения, то мы потеряем 0,5, по вероятностным ожиданиям:

Но если игра существует и есть надежда на прибыль, почему, если ты держишь ее всю, в конце концов она остается пустой и не приносит никакой прибыли?

Это очень интересный феномен, и ваша конечная прибыль имеет очень большое отношение к тому, сколько у вас акций!

Неправильный подход к игровой системе, в которой вы ожидаете прибыли, может привести к потере денег.

Если мы будем измерять демона Шаннона с помощью концепции вознаграждения, то обнаружим, что вознаграждение 2×0.5=1 (2: удвоение, 0.5: противоположность), то есть игра, в которой никогда не бывает прибыли, вознаграждения никогда не существует.

Формула Келли - это волшебная формула, которая позволяет получить нулевую геометрическую доходность, но при этом создает бесконечное богатство.

Если мы еще раз задумаемся о дьяволе Шеннона, то мы можем подумать, что после падения цены все равно можно заработать деньги, но это ненаучно.

В действительности, возможно, из-за неравномерности этих двух вероятностей возникает иллюзия, что вероятность удвоения может быть меньше, чем в случае падения вдвое, и таким образом, вероятность в приведенной выше формуле будет изменена, и вы не будете зарабатывать деньги.

И дьявол Шеннона намекает, что вероятность того или иного события равна.

Итак, мы сейчас рассмотрим, что это такое: вероятность увеличения в два раза и падения вдвое?

Один рост на 100%, другой - на 50%, это выглядит совершенно по-другому, очевидно, цифры на 100% выше, чем цифры на 50%.

И медленно, 100% и 50% - это только диапазон, а не вероятность. Что касается доходности на фондовом рынке, то в науке и практике используется логаторная доходность.

До того, как у нас не будет лучшей модели, почему бы нам не рассмотреть уровень доходности с логикой нормального распределения и не пойти прямо к ответу: В случае нормального распределения логарифмической доходности, о котором мы говорим каждый день, вероятность 100% роста и 50% падения в распределении логарифмической доходности одинакова!

В условиях равной вероятности, при условии нулевой долгосрочной доходности, вы можете заработать деньги с помощью дьявола Шеннона, что не так уж сильно!

Как вы думаете, сколько можно заработать на 50 деньгах и 50 позициях в сетке?

Если вычислить на 10%, то логистическая доходность = ln ((1.1) = 0.09531, а теперь мы должны вычислить равнозначную логистическую доходность. Это означает, что вероятность, которую мы обычно называем вероятностью падения на 10%, на самом деле составляет: -9.09%.

Используйте формулу Келли, чтобы вычислить оптимальную долю владения, и в будущем нам нужно будет просто пойти с дьяволом Шаннона и продать некоторые акции, купить некоторые, сохранить фиксированную долю владения, и тогда мы сможем достичь дьявольской прибыли Шаннона!

В соответствии с предыдущей формулой Келли: f=p/a-q/b, включаем вероятность и вероятность, которые мы только что вычислили: f=0.5/0.0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005, что почти равно 0.5.

Таким образом, оптимальная доля владения, рассчитанная по формуле Келли, составляет пятьдесят позиций (если изменить 10% на 30%, то доля владения станет 200%, и удвоится рычаг).

В процессе вывода формулы Келли я уже говорил:

C= ((1 + fb) ^ Np* ((1-fa) ^ Nq, и мы переносим только что вычисленные числа: C=(1+0.5×0.1) *(1-0.5×0.0909) ^n=(1.05×0.95455) ^n=1.0022^n

Построенная по формуле Келли идеального инвестиционного соотношения, машина, которая идеально торгует пространством с амплитудой 19,09%, при нормальном распределении логарифмической доходности на фондовом рынке, может получить от рынка чистую прибыль в размере 0,22% на каждую сделку без учета затрат на транзакцию.

В рамках правил этот процент прибыли является самым быстрым для роста средств в счете, что является основным принципом, согласно которому сетевые торговые системы могут использовать управление позициями для стабилизации прибыли при ожидании нуля.

В заключение, сетевой метод торговли является хорошим методом торговли, но есть и некоторые недостатки, что правила могут не работать, например, страх, чтобы сломать сеть, страх односторонний и т. Д., Если вы хотите спокойно использовать сетевой метод торговли, нужно решить эти недостатки, в колонке о сетевом методе торговли Вселенная есть подробные решения, которые вы можете посмотреть, или связаться со мной.

Поделиться некоторыми мыслями о сетевой торговле:https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567Правила торговли в сетях Научные принципы стабильной прибылиhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7568Преимущества и недостатки сетевого метода торговли и методы оптимизации стратегииhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7569Оптимизация стратегии сетевого трейдинга - как выбрать правильный вид инвестицийhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7570Оптимизация стратегии сетевого обращения - решение проблемы одностороннего падения, снижение уровня обрывов сетиhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7571Оптимизация стратегии сетевого трейдинга - методы быстрого разложения позицийhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7572Оптимизация сетевых операций - прибыль от сетевых операций может вырасти в 5 разhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7524Идея использования высокочастотного стирального метода в качестве сетевой стратегии