Научить вас проектировать библиотеку классов шаблонов для получения данных K-линии указанной длины

При разработке стратегий тренда часто необходимо иметь достаточное количество K-линейных строк для расчета индикаторов.exchange.GetRecords()В начале разработки API для криптовалютных бирж не было поддержки для pagination в интерфейсе K-line, и интерфейс K-line предоставлял только ограниченное количество данных. В результате некоторые разработчики не смогли удовлетворить требованиям для расчета показателей с большими значениями параметров.

В этой статье мы будем использовать интерфейс API Binance K-line в качестве примера, чтобы научить вас, как реализовать pagination и указать количество строк для извлечения с помощью библиотеки шаблонов платформы FMZ.

K-линейный интерфейс Binance

Данные K-линии

Время открытия каждой K-линииGET /dapi/v1/klinesконечная точка может рассматриваться как уникальный идентификатор.

Вес запроса зависит от значения параметра LIMIT.

Параметры:

Во-первых, нам нужно обратиться к документации API обмена, чтобы понять конкретные параметры интерфейса K-линии. Мы можем видеть, что при вызове этой конечной точки K-линии нам нужно указать тип, период K-линии, диапазон данных (время начала и окончания) и количество страниц и т. Д.

Поскольку наше требование к дизайну заключается в запросе определенного количества данных K-линии, например, запрос 1-часовой K-линии, 5000 баров 1-часовой K-линии данных от текущего момента в прошлое, очевидно, что выполнение одного вызова API на обмен не будет извлекать желаемые данные.

Для достижения этого мы можем реализовать pagination и разделить запрос на сегменты от текущего момента к конкретному историческому моменту. Поскольку мы знаем желаемый период K-линейных данных, мы можем легко рассчитать время начала и окончания каждого сегмента. Затем мы можем запросить каждый сегмент в последовательности к историческому моменту, пока не получим достаточное количество строк. Подход звучит просто, так что давайте продолжим и реализуем его!

Дизайн версия JavaScript страничного запроса K-линия исторический шаблон данных

Функция интерфейса для шаблонов проектирования:$.GetRecordsByLength(e, period, length).

/**
 * desc: $.GetRecordsByLength is the interface function of this template library, this function is used to get the K-line data of the specified K-line length
 * @param {Object} e - exchange object
 * @param {Int} period - K-line period, in seconds
 * @param {Int} length - Specify the length of the acquired K-line data, which is related to the exchange interface limits
 * @returns {Array<Object>} - K-line data
 */

Проектировать функцию$.GetRecordsByLength, который обычно используется на начальном этапе выполнения стратегии для расчета индикаторов на основе длительного периода данных K-линии. После выполнения этой функции и получения достаточных данных необходимо обновлять только новые данные K-линии. Не нужно вызывать эту функцию снова для получения чрезмерно длинных данных K-линии, так как это приведет к ненужным вызовам API.

Поэтому также необходимо разработать интерфейс для последующих обновлений данных:$.UpdataRecords(e, records, period).

/**
 * desc: $.UpdataRecords is the interface function of this template library, this function is used to update the K-line data.
 * @param {Object} e - exchange object
 * @param {Array<Object>} records - K-line data sources that need to be updated
 * @param {Int} period - K-line period, needs to be the same as the K-line data period passed in the records parameter
 * @returns {Bool}  - Whether the update was successful
 */

Следующим шагом является реализация этих функций интерфейса.

/**
 * desc: $.GetRecordsByLength is the interface function of this template library, this function is used to get the K-line data of the specified K-line length
 * @param {Object} e - exchange object
 * @param {Int} period - K-line period, in seconds
 * @param {Int} length - Specify the length of the acquired K-line data, which is related to the exchange interface limits
 * @returns {Array<Object>} - K-line data
 */
$.GetRecordsByLength = function(e, period, length) {
    if (!Number.isInteger(period) || !Number.isInteger(length)) {
        throw "params error!"
    }

    var exchangeName = e.GetName()
    if (exchangeName == "Futures_Binance") {
        return getRecordsForFuturesBinance(e, period, length)
    } else {
        throw "not support!"
    }
}

/**
 * desc: getRecordsForFuturesBinance, the specific implementation of the function to get K-line data for Binance Futures Exchange
 * @param {Object} e - exchange object
 * @param {Int} period - K-line period, in seconds
 * @param {Int} length - Specify the length of the acquired K-line data, which is related to the exchange interface limits
 * @returns {Array<Object>} - K-line data
 */
function getRecordsForFuturesBinance(e, period, length) {
    var contractType = e.GetContractType()
    var currency = e.GetCurrency()
    var strPeriod = String(period)

    var symbols = currency.split("_")
    var baseCurrency = ""
    var quoteCurrency = ""
    if (symbols.length == 2) {
        baseCurrency = symbols[0]
        quoteCurrency = symbols[1]
    } else {
        throw "currency error!"
    }

    var realCt = e.SetContractType(contractType)["instrument"]
    if (!realCt) {
        throw "realCt error"
    }
    
    // m -> minute; h -> hour; d -> day; w -> week; M -> month
    var periodMap = {}
    periodMap[(60).toString()] = "1m"
    periodMap[(60 * 3).toString()] = "3m"
    periodMap[(60 * 5).toString()] = "5m"
    periodMap[(60 * 15).toString()] = "15m"
    periodMap[(60 * 30).toString()] = "30m"
    periodMap[(60 * 60).toString()] = "1h"
    periodMap[(60 * 60 * 2).toString()] = "2h"
    periodMap[(60 * 60 * 4).toString()] = "4h"
    periodMap[(60 * 60 * 6).toString()] = "6h"
    periodMap[(60 * 60 * 8).toString()] = "8h"
    periodMap[(60 * 60 * 12).toString()] = "12h"
    periodMap[(60 * 60 * 24).toString()] = "1d"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 3).toString()] = "3d"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 7).toString()] = "1w"
    periodMap[(60 * 60 * 24 * 30).toString()] = "1M"
    
    var records = []
    var url = ""
    if (quoteCurrency == "USDT") {
        // GET https://fapi.binance.com  /fapi/v1/klines  symbol , interval , startTime , endTime , limit 
        // limit maximum value:1500

        url = "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines"
    } else if (quoteCurrency == "USD") {
        // GET https://dapi.binance.com  /dapi/v1/klines  symbol , interval , startTime , endTime , limit
        // The difference between startTime and endTime can be up to 200 days.
        // limit maximum value:1500

        url = "https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines"
    } else {
        throw "not support!"
    }

    var maxLimit = 1500
    var interval = periodMap[strPeriod]
    if (typeof(interval) !== "string") {
        throw "period error!"
    }

    var symbol = realCt
    var currentTS = new Date().getTime()

    while (true) {
        // Calculate limit
        var limit = Math.min(maxLimit, length - records.length)
        var barPeriodMillis = period * 1000
        var rangeMillis = barPeriodMillis * limit
        var twoHundredDaysMillis = 200 * 60 * 60 * 24 * 1000
        
        if (rangeMillis > twoHundredDaysMillis) {
            limit = Math.floor(twoHundredDaysMillis / barPeriodMillis)
            rangeMillis = barPeriodMillis * limit
        }

        var query = `symbol=${symbol}&interval=${interval}&endTime=${currentTS}&limit=${limit}`
        var retHttpQuery = HttpQuery(url + "?" + query)
        
        var ret = null 
        try {
            ret = JSON.parse(retHttpQuery)
        } catch(e) {
            Log(e)
        }
        
        if (!ret || !Array.isArray(ret)) {
            return null
        }

        // When the data cannot be searched because it is beyond the searchable range of the exchange
        if (ret.length == 0 || currentTS <= 0) {
            break
        }

        for (var i = ret.length - 1; i >= 0; i--) {
            var ele = ret[i]
            var bar = {
                Time : parseInt(ele[0]),
                Open : parseFloat(ele[1]),
                High : parseFloat(ele[2]),
                Low : parseFloat(ele[3]), 
                Close : parseFloat(ele[4]),
                Volume : parseFloat(ele[5])
            }

            records.unshift(bar)
        }

        if (records.length >= length) {
            break
        }

        currentTS -= rangeMillis
        Sleep(1000)
    }

    return records
}

/**
 * desc: $.UpdataRecords is the interface function of this template library, this function is used to update the K-line data.
 * @param {Object} e - exchange object
 * @param {Array<Object>} records - K-line data sources that need to be updated
 * @param {Int} period - K-line period, needs to be the same as the K-line data period passed in the records parameter
 * @returns {Bool}  - Whether the update was successful
 */
$.UpdataRecords = function(e, records, period) {
    var r = e.GetRecords(period)
    if (!r) {
        return false 
    }

    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (r[i].Time > records[records.length - 1].Time) {
            // Add a new Bar
            records.push(r[i])
            // Update the previous Bar
            if (records.length - 2 >= 0 && i - 1 >= 0 && records[records.length - 2].Time == r[i - 1].Time) {
                records[records.length - 2] = r[i - 1]
            }            
        } else if (r[i].Time == records[records.length - 1].Time) {
            // Update Bar
            records[records.length - 1] = r[i]
        }
    }
    return true
}

В шаблоне мы реализовали только поддержку интерфейса K-линии фьючерсного контракта Binance, т.е.getRecordsForFuturesBinanceОн также может быть расширен для поддержки K-линейных интерфейсов других криптовалютных бирж.

Испытательный сеанс

Как вы можете видеть, код для реализации этих функций в шаблоне не обширен, в общей сложности менее 200 строк. После написания кода шаблона тестирование имеет решающее значение и не должно быть проигнорировано. Кроме того, для восстановления данных, подобных этому, важно провести тщательное тестирование.

Чтобы протестировать его, вам нужно скопировать как JavaScript версия шаблона исторических данных K-Line, так и Plot Library в библиотеку стратегии (который можно найти вПлощадь стратегииЗатем создать новую стратегию и выбрать эти два шаблона.

Используется Плотовая библиотека, потому что нам нужно нарисовать полученные данные K-линии для наблюдения.

function main() {
	LogReset(1)
	var testPeriod = PERIOD_M5
    Log("Current exchanges tested:", exchange.GetName())

    // If futures, you need to set up a contract
    exchange.SetContractType("swap")

    // Get K-line data of specified length using $.GetRecordsByLength
    var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)
    Log(r)

    // Use the Plot test for easy observation
    $.PlotRecords(r, "k")

    // Test data
    var diffTime = r[1].Time - r[0].Time 
    Log("diffTime:", diffTime, " ms")
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        for (var j = 0; j < r.length; j++) {
            // Check the repeat bar
            if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
                Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
                throw "With duplicate Bar"
            }
        }
        
        // Check Bar continuity
        if (i < r.length - 1) {            
            if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
                Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
                throw "Bar discontinuity"
            }            
        }
    }
    Log("Test passed")

    Log("The length of the data returned by the $.GetRecordsByLength function:", r.length)

    // Update data
    while (true) {
        $.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
        LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
        $.PlotRecords(r, "k")
        Sleep(5000)
    }
}

Здесь мы используем линиюvar testPeriod = PERIOD_M5Затем мы можем выполнить тест на графике на длинные данные K-линии, возвращенныеvar r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000) interface.

    // Use the plot test for easy observation
    $.PlotRecords(r, "k")

Следующее испытание для данных длинной линии K:

    // Test data
    var diffTime = r[1].Time - r[0].Time 
    Log("diffTime:", diffTime, " ms")
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        for (var j = 0; j < r.length; j++) {
            // Check the repeat Bar
            if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
                Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
                throw "With duplicate Bar"
            }
        }
        
        // Check Bar continuity
        if (i < r.length - 1) {            
            if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
                Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
                throw "Bar discontinuity"
            }            
        }
    }
    Log("Test passed")

1. Проверьте, есть ли дубликаты в данных.
2. Проверьте согласованность данных по K-линии (разница между соседними полосками времени равна ли).

После прохождения этих проверок проверьте, используется ли интерфейс для обновления данных K-линии,$.UpdateRecords(exchange, r, testPeriod), работает нормально.

    // Update data
    while (true) {
        $.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
        LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
        $.PlotRecords(r, "k")
        Sleep(5000)
    }

Этот код будет непрерывно выводить данные K-линии на графике стратегии во время торговли в режиме реального времени, что позволит нам проверить, правильно ли работают обновления и дополнения данных K-линии.

Используя ежедневные данные K-линии, мы установили его на получение 8000 бар (зная, что нет доступных рыночных данных за 8000 дней назад).

Учитывая, что существует только 1309 ежедневных K-линий, сравните данные на графиках обмена:

Вы можете видеть, что данные также совпадают.

Окончание

Адрес формы:JavaScript версия шаблона исторических данных K-LineАдрес формы:Библиотека сюжетов

Приведенный выше шаблон и код стратегии предназначены только для обучения и обучения, пожалуйста, оптимизируйте и модифицируйте в соответствии с конкретными потребностями торговли в режиме реального времени.