Обзор приема внешних сигналов на платформе FMZ: стратегию полного решения приема сигналов встроенного сервиса HTTP
Автор:Изобретатели количественного измерения - мечты, Создано: 2024-12-17 11:44:07, Обновлено: 2024-12-17 16:08:11[TOC]
Преамбула
В предыдущей статье"Исследование внешнего приема сигналов на FMZ: расширение API против стратегии встроенного HTTP-сервиса"В обсуждении мы сравнили два различных способа получения внешних сигналов для программирования транзакций и проанализировали их в деталях.
Реализация стратегии
Подражая предыдущей стратегии доступа к сигналам Trading View с использованием расширенного API FMZ, мы сделали простые изменения в этой стратегии в соответствии с предыдущим форматом сообщений, обработкой сообщений и т. д.
Поскольку встроенные службы политики могут использовать HTTP или HTTPS, для простой демонстрации мы используем протокол HTTP, чтобы добавить проверку IP-белого списка, добавить проверку пароля. Если есть необходимость в дальнейшем повышении безопасности, встроенные службы политики могут быть спроектированы как HTTP-сервисы.
//信号结构
var Template = {
Flag: "45M103Buy", // 标识,可随意指定
Exchange: 1, // 指定交易所交易对
Currency: "BTC_USDT", // 交易对
ContractType: "spot", // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
Price: "{{close}}", // 开仓或者平仓价格,-1为市价
Action: "buy", // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
Amount: "1", // 交易量
}
var Success = "#5cb85c" // 成功颜色
var Danger = "#ff0000" // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e" // 警告颜色
var buffSignal = []
// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
var path = ctx.path()
if (path == "/CommandRobot") {
// 校验IP地址
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
// 校验口令
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
var body = JSON.parse(ctx.body())
threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
ctx.write("OK")
// 200
} else {
ctx.setStatus(404)
}
}
// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
const keys1 = Object.keys(object1)
const keys2 = Object.keys(object2)
if (keys1.length !== keys2.length) {
return false
}
for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
if (keys1[i] !== keys2[i]) {
return false
}
}
return true
}
function CheckSignal(Signal) {
Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
return
}
if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
return
}
if (typeof(Signal.Price) != "number") {
Log("价格必须是数值", Danger)
return
}
if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
return true
}
// 信号处理对象
function createManager() {
var self = {}
self.tasks = []
self.process = function() {
var processed = 0
if (self.tasks.length > 0) {
_.each(self.tasks, function(task) {
if (!task.finished) {
processed++
self.pollTask(task)
}
})
if (processed == 0) {
self.tasks = []
}
}
}
self.newTask = function(signal) {
// {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
var task = {}
task.Flag = signal["Flag"]
task.Exchange = signal["Exchange"]
task.Currency = signal["Currency"]
task.ContractType = signal["ContractType"]
task.Price = signal["Price"]
task.Action = signal["Action"]
task.Amount = signal["Amount"]
task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
task.pricePrecision = null
task.amountPrecision = null
task.error = null
task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
task.finished = false
Log("创建任务：", task)
self.tasks.push(task)
}
self.getPrecision = function(n) {
var precision = null
var arr = n.toString().split(".")
if (arr.length == 1) {
precision = 0
} else if (arr.length == 2) {
precision = arr[1].length
}
return precision
}
self.pollTask = function(task) {
var e = exchanges[task.exchangeIdx]
var name = e.GetName()
var isFutures = true
e.SetCurrency(task.Currency)
if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
// 非现货，则设置合约
e.SetContractType(task.ContractType)
} else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
isFutures = false
} else {
task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
return
}
var depth = e.GetDepth()
if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
task.error = "订单薄数据异常"
return
}
if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
task.error = "盘口无订单"
return
}
_.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
_.each(arr, function(order) {
var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
self.pricePrecision = pricePrecision
} else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
self.pricePrecision = pricePrecision
}
if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
self.amountPrecision = amountPrecision
} else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
self.amountPrecision = amountPrecision
}
})
})
if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
task.err = "获取精度失败"
return
}
e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
// buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
var direction = null
var tradeFunc = null
if (isFutures) {
switch (task.Action) {
case "long":
direction = "buy"
tradeFunc = e.Buy
break
case "short":
direction = "sell"
tradeFunc = e.Sell
break
case "closesell":
direction = "closesell"
tradeFunc = e.Buy
break
case "closebuy":
direction = "closebuy"
tradeFunc = e.Sell
break
}
if (!direction || !tradeFunc) {
task.error = "交易方向错误：" + task.Action
return
}
e.SetDirection(direction)
} else {
if (task.Action == "buy") {
tradeFunc = e.Buy
} else if (task.Action == "sell") {
tradeFunc = e.Sell
} else {
task.error = "交易方向错误：" + task.Action
return
}
}
var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
if (!id) {
task.error = "下单失败"
}
task.finished = true
}
return self
}
function main() {
// 重置日志信息
if (isResetLog) {
LogReset(1)
}
Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
} else {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
}
// 创建Http内置服务
__Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)
// 初始化执行的代码
if (initCode && initCode.length > 0) {
try {
Log("执行初始化代码：", initCode)
eval(initCode)
} catch(error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
// 创建信号管理对象
var manager = createManager()
while (true) {
try {
// 检测交互控件，用于测试
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// 发送Http请求，模拟测试
var arrCmd = cmd.split(":", 2)
if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
// {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
Log("测试请求的应答:", ret)
} else {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
Log("测试请求的应答:", ret)
}
}
}
// 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
Log("收到消息 msg:", msg)
var objSignal = JSON.parse(msg)
if (DiffObject(Template, objSignal)) {
Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
buffSignal.push(objSignal)
// 检查交易量、交易所编号
if (!CheckSignal(objSignal)) {
continue
}
// 创建任务
if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
} else {
manager.newTask(objSignal)
}
} else {
Log("指令无法识别", signal)
}
} else {
Sleep(1000 * SleepInterval)
}
// 处理任务
manager.process()
// 状态栏显示信号
if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
buffSignal.shift()
}
var buffSignalTbl = {
"type" : "table",
"title" : "信号记录",
"cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
"rows" : []
}
for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")
} catch (error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
}
- Параметры порта: если используется протокол Http, то в Trading View можно настроить только 80 портов.
- Параметры serverIP: заполнить IP-адрес общедоступного сервера.
- Параметры initCode: могут быть использованы для смены адреса базы, для тестирования среды на биржах.
По сравнению с использованием расширенного метода API для доступа к внешним сигналам, изменения в политике незначительны, просто добавляется одинserverFuncФункция обработки HTTP-сервисов, использующая новые многопоточные способы передачи сообщений на платформе FMZ:postMessage/peekMessageВ других кодах почти ничего не изменилось.
Белый список IP
Поскольку запросы Webhook от Trading View отправляются только с IP-адресов:
52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7
Так что мы добавили параметр к этой стратегии.ipWhiteList, который используется для установки IP-адресов на белый список, и игнорирует запросы, не включенные в этот IP-адрес.
// 校验IP地址
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
Проверка пароля
Добавить параметр в стратегиюpassPhrase, используемый для настройки пароля проверки, который настраивается в настройке Webhook url в Trading View, и просьбы, не совпадающие с паролем проверки, игнорируются.
Например, мы установили:test123456。
// 校验口令
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
Внешний сигнал
Используя скрипт PINE платформы Trading View в качестве источника внешнего сигнального триггера, в официальном открытом скрипте PINE, доступном в Trading View, можно выбрать один из следующих:
//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")
Конечно, в FMZ-платформе можно также напрямую запустить сценарий PINE для выполнения реальных сделок, но если вы хотите, чтобы платформа Trading View запускала сценарий PINE для отправки сигналов, вы можете использовать только те варианты, которые мы обсудили.
Нам нужно обратить внимание на функцию подзаголовка этого сценария, и чтобы этот сценарий PINE соответствовал сообщению в нашем запросе webhook, нам нужно обратить внимание на функцию подзаголовка в транзакции.commentВ статье мы поговорим о том, как это изменить.
WebhookUrl и настройки requestbody
Для Webhook Url и request body настройки в основном соответствуют предыдущим расширениям API, чтобы получить доступ к внешним сигналам.
URL веб-устройства
После того, как мы добавили этот сценарий PINE на график рынка в Trading View (мы тестировали выбор рынка бессрочных контрактов ETH_USDT на Биткойн), можно увидеть, что сценарий уже начал работать.
Настройки URL-адреса веб-входа: В коде стратегии уже разработана система автоматического создания URL-адресов вебхуков, которые мы можем просто копировать в журнале, в котором началась политика.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456
Trading View устанавливает, что Webhook url может использовать только 80 портов для HTTP-запросов, так что в стратегическом плане мы также установили параметр порта на 80, так что вы видите, что порт ссылки на Webhook url, созданный в стратегии, также 80.
body новости
Затем на экране вкладка "Настройки" устанавливает сообщение о целе запроса.
{
"Flag":"{{strategy.order.id}}",
"Exchange":1,
"Currency":"ETH_USDT",
"ContractType":"swap",
"Price":"-1",
"Action":"{{strategy.order.comment}}",
"Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}
Помните код, который мы упоминали ранее в сценарии PINE?
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
"MACrossLE" - это система, которая в будущем будет использоваться для вызова тревоги.strategy.order.id}}" заполнить содержимое.
"Long" - это сигнал для заполнения {{strategy.order.comment}} в будущем, когда будет вызван сигнал тревоги.
Таким образом, необходимо установить согласование. Здесь мы задали следующим функциям "long" и "short", что означает больше, открытый сигнал.
В сценарии PINE не указано количество заказов на каждый раз, поэтому Trading View использует по умолчанию заполнение "{{strategy.order.contracts}}" для отправки тревожных сообщений.
Тестирование на диске
Когда сценарий PINE, выполняющийся в Trading View, выполняет функцию сделки, поскольку мы установили Webhook url alarm, тогда платформа Trading View отправляет POST-запрос в HTTP-сервис, встроенный в нашу политику.passPhrase│ Фактически полученный запрос body выглядит так:
Затем наша стратегия выполняет соответствующую транзакцию в соответствии с сообщением в этом теле.
Как видно, стратегия выполняет синхронную торговлю сигналами в среде имитации OKX, основанной на сценарии PINE в Trading View.
Стратегический адрес
Спасибо за внимание к FMZ Quantity и спасибо за чтение.
- Введение в арбитраж с задержкой свинца в криптовалюте (1)
- Введение Lead-Lag в цифровой валюте (1)
- Дискуссия по внешнему приему сигнала платформы FMZ: расширенный API VS стратегия встроенного HTTP-сервиса
- Обзор FMZ-платформы для получения внешних сигналов: расширение API против стратегии встроенного HTTP-сервиса
- Обсуждение метода тестирования стратегии на основе генератора случайных тикеров
- Исследование методов тестирования стратегии на основе генератора случайных рынков
- Новая функция FMZ Quant: Используйте функцию _Serve для простого создания HTTP-сервисов
- Изобретатели количественно увеличили новые возможности: легко создать HTTP-сервисы с помощью функции _Serve
- FMZ Quant Trading Platform Руководство по доступу к пользовательскому протоколу
- Стратегия приобретения и мониторинга ставки финансирования FMZ