[TOC]

Каталог

Глава I. Основы количественной торговли

1.1 Что такое количественная торговля

Аннотация

Количественная торговля, как продукт сочетания науки и машин, меняет структуру современных финансовых рынков. В настоящее время многие инвесторы обращают внимание на эту область. Как максимально снизить риски и получить наилучшие результаты?

Обзор

Многие партнеры, услышав о количественной торговле, сразу же думают, что это высококлассная атмосфера, сверхбогатое состояние за одну ночь. Эпоха искусственного интеллекта, сопровождаемая ростом передовых технологий, таких как глубокое обучение, большие данные, облачные вычисления и т. д., придает ей еще более таинственный цвет. Кажется, что можно построить идеальную и безупречную торговую стратегию, используя только количественную торговлю.

На самом деле, до некоторой степени, количественная торговля уже была мифологизирована. Бросая торговлю в сторону, количественная торговля на самом деле заключается в том, чтобы использовать компьютеры и использовать методы статистики, математики и т. д. с помощью научной инвестиционной системы, из которой можно найти ожидаемый набор торговых сигналов. Эта сигнальная система скажет нам, в какое время и по какой цене следует покупать и продавать.

Развитие количественной торговли

Человек, который первым использовал количественные методы для анализа изменения данных и обнаружил закономерность падения и падения цен на рынке, был не голландцем, где появились акции, и не англичанином, который развил современные финансы, и не американцем, который основал страну, чтобы жить вместе с финансами, а французом.

Еще в XVIII веке французский помощник фондового брокера Жюль Регна выдвинул теорию текущего агента изменения цен на акции. Впоследствии он опубликовал книгу "Происчисление вероятности и философия торговли акциями", в которой он подробно изложил свой вывод о законе падения и падения рынка (ортодоксальное распределение): отклонение цен на акции от квадрата времени соотносится к квадрату времени, и в конечном итоге с рациональными количественными инвестиционными решениями удается добиться успеха в торговле.

В настоящее время, в условиях эры Интернета + больших данных + облачных вычислений + искусственного интеллекта, количественные сделки также получили быстрое развитие. Когда-то глобальный финансовый центр Лондонский канатный мост, давно стал центром IT-компаний.

Внутренние рецензии, как на оборудование, так и на инвестиционные ресурсы, находятся в начальной стадии. Однако все больше и больше институтов и профессиональных инвесторов осознают преимущества количественной торговли и участвуют в этой области, особенно в процессе постепенного ужесточения регулирования и постепенного повышения эффективности рынка.

Особенности количественной торговли

Научная проверка: подумайте, когда у вас есть торговая система, если вы проверите ее эффективность с помощью симуляторного диска, это может стоить огромных затрат времени, если вы проверите ее прямо на диске, это может стоить золота и серебра. Но можно использовать функцию обратной проверки в количественных сделках, чтобы проверить торговую систему научным способом с помощью большого количества исторических данных.

Объективная точностьВ торговле наш настоящий враг - это мы сами, управление мышлением легко сказать, но сложно сделать. Любопытство, страх, благополучие, слабости человечества, которые многократно усиливаются в торговых рынках, а количественная торговля может помочь нам преодолеть эти слабости и принимать лучшие решения в торговле.

Своевременность и эффективностьСубъективная торговля: скорость отражения человека не может быть быстрее, чем у компьютера, и человеческие физические и энергетические силы не могут работать 24 часа в сутки, в условиях, когда возможности на рынке быстро исчезают, количественная торговля может полностью заменить субъективную торговлю, искать возможности для торговли и своевременно и быстро отслеживать изменения на рынке.

Управление рискамиКвалификационные сделки позволяют не только извлекать из исторических данных исторические закономерности, которые могут повториться в будущем, а также строить различные портфели, снижая системный риск и сглаживая кривую капитала.

Какие классические торговые стратегии используются в количественной торговле?

Открытие и разгром

Половина часа открытия обычно определяет движение дня. Эта стратегия использует ценовую линию солнца или отрицательную линию в течение получаса после открытия, как критерий для определения направления тренда в течение дня.

Стратегия тончжанского коридора

Рисунок 1 - 1 Диаграмма стратегии тоннеля Доньчжан

Стратегия Доньчжан-Ан-Панналя называется предком внутридневного торговли. Ее правила таковы: покупать, если текущая цена выше максимальной цены предыдущей N-корневой K-линии, и продавать, если текущая цена ниже минимальной цены предыдущей N-корневой K-линии.

Стратегия долгосрочных опционов

Скорректированный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференциационный дифференци

Подведение итогов

Выше мы кратко представили концепцию количественной торговли с точки зрения ее определения, развития, характеристик и классических стратегий торговли.

Понимание количественных сделок является важным ступнем на пути к тому, чтобы стать щедрым (Quant). И наконец, желаю всем, чтобы вы обогатились в медвежьем рынке и достигли ранней когнитивной трансформации!

Следующая частьКакие различия между количественной и традиционной торговлей? В реальном мире выбирают ли вы традиционную торговлю или количественную торговлю?

Домашнее задание

1 - Что такое количественная торговля? Второе: что такое количественная торговля?

1.2 Почему выбирать количественную торговлю

Аннотация

Многие люди используют сложное стратегическое программирование как входную точку для изучения количественных сделок, не задумываясь накрывая их таинственным покровом. В этом разделе мы постараемся сделать простую схему количественных сделок, чтобы раскрыть его таинственную завесу.

Различие между количественной и субъективной сделками

Субъективные трейдеры уделяют больше внимания искусственному анализу и чувству, что даже при наличии сигналов продажи и покупки они будут выбирать, чтобы не ошибаться. Человеческие чувства сложны и неопределенны, и большинство трейдеров часто переходят на другой метод после последовательных потерь. Сильная случайность, легкость быть пораженным потерями, что приводит к трудности с стабильным доходом.

Количественная торговля - это понимание сделки, формирование согласованной стратегии покупки и продажи. В торговле все тренды рассматриваются как однородные, все сделки систематизированы, лучше сделать ошибку, чем пропустить.

Короче говоря, субъективная торговля является основой количественной торговли, а количественная торговля - усовершенствованием субъективной торговли. Субъективная торговля больше похожа на тренировку оружия, в конечном итоге удастся или нет.

Какие количественные сделки лучше, чем субъективные?

Успешный субъективный трейдер, в некотором смысле, также является количественным трейдером. Поскольку успешный субъективный трейдер обязательно имеет свой собственный набор правил и методов, то есть торговую систему. Успешный субъективный трейдер должен быть основан на дисциплине и правилах торговли, а часть исполнения правил торговли фактически является количественной частью субъективной торговли.

Наоборот, успешный количественный трейдер должен быть хорошим субъективным трейдером, поскольку разработка количественной стратегии торговли является кристаллизацией идеи торговли. Если первоначальное понимание рынка было ошибочным, то разработанная стратегия торговли в долгосрочной перспективе будет невыгодной.

Таким образом, с точки зрения прибыли, решающим фактором, определяющим, будет ли трейдер в конечном итоге успешным, является идея сделки, а не то, является ли она субъективной или количественной. На первый взгляд, количественные сделки кажутся высокими, а их прибыльность не отличается от субъективной, они как бы являются двусторонними противоположностями и единым целым.

Однако нельзя отрицать, что количественные сделки действительно имеют много преимуществ с точки зрения инструментов торговли.

Быстрее.Для проверки стратегии торговли требуется вычислить большое количество исторических данных, и количественные сделки могут вычислить результаты в течение нескольких минут.

Больше предметовОценка эффективности стратегии основывается на данных (например, Sharpe ratio, Maximum Retracement Rate, Annual Return), а не на самооценке.

Больше возможностей: Существуют тысячи различных видов торговли в мире, субъективные сделки невозможно торговать одновременно, но количественные сделки могут торговать на всех рынках в режиме реального времени, не упуская никаких торговых возможностей, увеличивая прибыльность.

Может ли квантовая торговля принести прибыль?

Конечно, можно, но долгосрочное удержание действительно трудное дело. Заработать деньги или нет не зависит от количественной торговли самой, это просто инструмент, количественная торговля - это просто программирование, регламентирование, количественное осуществление идей торговли, вместо которой есть только исполнительная сила. Трудное дело - долгосрочное стабильное зарабатывание денег, потому что рынок играет, динамично меняется, и идеи торговли также меняются с рынком.

Риски количественной торговли

Количественная торговля также имеет риски, почему? Потому что количественная торговля - это поиск законов в исторических данных, формирование стратегии торговли. Но финансовый рынок - это экосистема, законы которой и человеческая природа - это взаимодействующий динамический процесс, в конце концов, это рынок людей.

Подведение итогов

Из приведенного выше объяснения мы видим, что количественная торговля не является уникальным методом торговли, она является инструментом торговли, который помогает нам анализировать логику торговли и совершенствовать торговую стратегию. Независимо от того, являетесь ли вы ценностным или техническим, будь то акции, облигации, товары или опционы, вы можете фактически количественно оценивать. В отличие от трейдеров, которые принимают решения на основе личного опыта, количественные трейдеры обладают оружием - рыночными доказательствами и разумом.

Следующая часть

Количественная торговля - это только один из способов торговли, а стратегия - это только носители торговых идей, которые выполняются каждым процессом торговли. В следующем разделе вы узнаете о полном жизненном цикле количественной торговли, который будет включать в себя: разработку стратегии, создание моделей, обратное тестирование, имитацию торговли, реальную торговлю, мониторинг стратегии и многое другое.

Домашнее задание

1. Каковы самые важные различия между количественными и субъективными сделками? Второе, какие преимущества имеют количественные сделки по сравнению с субъективными?

1.3 Что нужно подготовить для количественной сделки

Аннотация

Полный жизненный цикл количественной торговли не ограничивается только самой стратегией торговли. Он состоит по меньшей мере из шести звеньев, включая: разработку стратегии, создание модели, регенерирование, имитацию торговли, реальную торговлю, мониторинг стратегии и т. д.

Стратегическая концепция

Во-первых, для того, чтобы сделать количественную торговлю, нужно сначала вернуться на рынок, чтобы наблюдать за ценами на рынке, понять закономерности рыночных колебаний и попытаться вывести каждую логику торговли, чтобы в конечном итоге подвести итог своей стратегии. Здесь нет короткого пути, вам, возможно, придется прочитать классические инвестиционные книги или постоянно придерживаться торговли, чтобы подвести итоги в случае неудачи.

Для новичков в количественной торговле наилучшим способом для начала разработки стратегии торговли является имитация. С помощью готовых технических аналитических индикаторов можно прямо построить стратегическую логику и написать правила покупки и продажи, чтобы получить простую стратегию. Если ваша стратегия торговли выглядит так: купить, если цена выше средней за последние 10 дней, и продать, если цена ниже средней за последние 10 дней.Примеры стратегий торговли, рисунок 1-2

Конечно, с накоплением опыта в стратегии, с формированием собственного способа торговли, логический выбор становится все более разнообразным, а затем переходит к более систематическим количественным сделкам. Если быть количественно мыслящим трейдером, это похвально, будь то на фондовом или фьючерсном рынках, потому что такие люди имеют постоянную и стабильную способность к прибыли на любом торговом рынке.

Создание моделей

Во-вторых, вам нужен инструмент для количественной торговли, который поможет вам написать стратегию и реализовать ваши идеи.

Я рекомендую вам использовать Python, потому что он является авторитетным языком научных вычислений, и я хочу, чтобы вы поняли, что это очень полезно. Он также предлагает различные аналитические пакеты с открытым исходным кодом, файлообработку, сеть, базы данных и многое другое.

Если у вас слабые навыки программирования, полагая, что это также слабость большинства новичков, рекомендуется использовать относительно простой визуализированный язык программирования или язык Ma, который может повысить интерес к изучению количественных сделок и позволить вам сосредоточиться на стратегии, эффективно завершить разработку стратегии.

Рисунок 1-3 Страница разработки стратегии торговли

Приведенный выше стратегический код, демонстрация языка Mac с использованием инструментов количественного измерения изобретателя, включает в себя множество функциональных модулей, которые можно использовать непосредственно, и поддерживает функцию обратной проверки и реального диска.

Рекомендации

Затем, после написания модели стратегии, следующим шагом является повторное тестирование стратегии, а также отбор и оптимизация параметров. Можно использовать различные параметры для повторного тестирования стратегии, чтобы наблюдать за тем, как она работает.

Например, мы используем исторические данные 2017 года как данные внутри выборки, а исторические данные 2018 года как данные вне выборки. Сначала используем данные 2017 года для оптимизации нескольких наборов параметров, которые хорошо работают, а затем используем эти параметры для выявления параметров 2018 года.

В общем, результаты обратного отбора вне выборки не являются хорошими, но если результаты обратного отбора вне выборки сильно отличаются от результатов внутри выборки, то эта стратегия практически неэффективна.

Предположим, что обнаружение стратегии неудачи из-за неиспытанных данных, в результате чего несколько экстремальных рынков приводят к значительным потерям, то можно добавить фиксированное условие остановки убытков, чтобы избежать этого риска; если обнаружение стратегии неудачи из-за слишком большого количества транзакций, то мы можем немного сузить логику торговли и снизить частоту торговли.

Следует отметить, что если вначале логика торговли сама по себе ошибочна, то трудно изменить и получить стратегию, которая принесет прибыль, и в этот момент необходимо пересмотреть свои стратегические идеи. Кроме того, в параметровой оптимизации, чем больше параметровых наборов доступно, тем лучше, что указывает на широкую применимость стратегии. В большинстве случаев ваша логика ошибочно написана.

Модификация сделки

Затем, когда вы получите правильную стратегию торговли, которая приносит деньги внутри и вне образца, не спешите торговать на реальных счетах. Особенно для новичков, обязательно сначала используйте имитационные счета не менее 3 месяцев, если это средняя и низкая частота ночной стратегии, которая требует более длительного времени имитации торговли.

В будущем полностью неизвестном сценарии имитации, наблюдая за тем, как стратегия будет работать в имитационной сделке, тщательно проверяя, совпадают ли сигналы обратной связи с имитационными торговыми сигналами, есть ли отклонения между ценой заказа и ценой сделки. Если же она соответствует ожиданиям, то стратегия работает.

Торговля в реальном времени

Наконец, после долгого периода проверки стратегии, можно ввести стратегию в реальную войну для торговли. Конечно, в процессе количественной торговли мы также должны быть бдительны, чтобы избежать экстремальных действий.

Стратегическая слежка

Наконец, нужно напомнить, что мы также должны наблюдать эффективность стратегии по мере того, как происходит торговля, и переоценивать ее, когда обнаруживается, что стратегия приносит больше, чем ожидалось. Поскольку рыночные характеристики меняются, мы формируем стратегию, основанную на прошлых рыночных характеристиках.

Подведение итогов

В этой статье мы объясняем полный процесс количественной торговли. В общем, если вы инвестор с опытом рынка, то вам помешает компьютерный язык, который вы можете начать с визуализации или мака, чтобы тренироваться на этой платформе, строить стратегии, а затем постепенно перейти к высокопроизводительному количественному трейдингу в Python.

Если вы студент технического университета или IT-практик, который обладает хорошими навыками программирования, то вам может помешать опыт рыночных инвестиций.

Следующая часть

Во всем жизненном цикле количественной торговли центральным является стратегия торговли. В следующем разделе мы подробно рассмотрим элементы полной стратегии торговли с точки зрения структуры стратегии торговли. Это поможет вам более полно выстроить свою стратегию торговли, чтобы поднять количественную торговлю на новый уровень!

Домашнее задание

1, Попробуйте написать торговую стратегию в этом разделе на маском языке. 2) Какой наиболее важный показатель эффективности количественной рецензирования?

1.4 Какие элементы составляют полную стратегию?

Аннотация

Полная стратегия, по сути, представляет собой правила, которые трейдер устанавливает для себя, она включает в себя все аспекты торговли, и не оставляет трейдеру ни малейшего субъективного воображения, каждое решение о покупке и продаже, стратегия дает ответ. Она включает в себя как минимум выбор стратегии, выбор сорта, управление капиталом, заказную торговлю, экстремальное реагирование рынка, менталитет торговли и т. д.

Выбор стратегии

С точки зрения хедж-фондов, основные торговые стратегии можно разделить на трендовые, параллельные, одноразовые, эпизодические, высокочастотные, опционовые и т. д., как показано ниже.Схема 1 - 4 Классификация стратегий торговли

Для новичков в количественной торговле не обязательно иметь столько терминов, но нужно начинать с самого простого. Если рекомендовать только одну стратегию количественной торговли для начала, то это торговля тенденциями, потому что это просто и эффективно. Убедиться, что вы можете сделать хорошую торговлю, даже если вы не хотите систематически изучать финансовые знания.

Что покупать

Те, кто занимается торговлей, должны знать, что у каждой породы есть свой характер. Некоторые породы имеют характер очень бурный, хорошо текучий, волатильный, с высокой частотой колебаний; некоторые породы имеют характер очень мягкий и мягкий, постоянно колеблющийся в определенном диапазоне, с низкой частотой колебаний.

Поэтому при выборе торговой сорта необходимо иметь в виду понятие волатильности, сорта с высокой волатильностью часто легко выходят из волновой тенденции рынка. Для товарных фьючерсов, если это стратегия отслеживания тренда, старайтесь выбирать промышленные товары, с точки зрения сортовых свойств, промышленные товары часто имеют больший волатильность, чем сельскохозяйственные товары.

Различные стратегии, адаптированные к различным рынкам, выбор хорошей торговой разновидности является очень важным началом для этого большого проекта торговли фьючерсами. В абсолютном смысле нет абсолютно хороших и абсолютно плохих разновидностей. В зависимости от различных инвестиционных стилей, а также рискоустойчивости, необходимо соответственно адаптироваться к своим критериям.

Сколько покупать и продавать

Если вы потеряете 50% средств в вашем счете, то вам понадобится 100% прибыли. Даже если вы можете выиграть 100% много раз, но потерять 100% только один раз, вы потеряете все. Поэтому зрелая стратегия торговли должна включать управление деньгами.

Для удобства, здесь также используется среднелинейная стратегия, описанная в предыдущем разделе. Фактически, многие торговые стратегии, построенные на традиционных технических показателях, обычно имеют максимальный уровень отзыва более 50% или даже больше.

Очевидно, что нет, максимальный уровень отзыва полностью контролируется управлением капиталом. Если снизить позицию вдвое, то общий риск также снизится вдвое, максимальный уровень отзыва становится 30%, если еще раз снизить позицию вдвое, максимальный уровень отзыва становится 15%, и в итоге мы получаем стратегию с максимальным уровнем отзыва в пределах 15%. Это простой грубый метод управления капиталом.

Когда покупать

Хорошая покупка - это половина успеха, и она позволяет вам быстро выйти из зоны затрат. Но никто никогда не скажет вам, что правильно начать с этой точки и неправильно начать с другой.

Как краткосрочная стратегия, так и долгосрочная стратегия, соотношение зависит не от того, кто долго держит позиции, а от соотношения риска и прибыли. Другими словами, конечный результат стратегии влияет на то, как выйти, когда заработать прибыль.

Как купить и продать

1, тип и способы поручения:Существует множество типов и способов заказа, например: заказ с помощью линейки лимита, контрактной цены, последней цены, цены превышения, цены остановки, цены падения, цены покупки, цены покупки, цены продажи, цены продажи, или сначала с помощью линейки цены, затем с помощью превышения цены, распределения объемов, или разделения большого заказа на отдельные листовки, или просто прямой объявления всех листов.

2., отзывЕсли заказ не оформлен, то выбирается продолжить или снять заказ, условие снятия зависит от времени, например, если заказ не оформлен в течение 10 секунд, цена уже отдалилась от цены 10 прыжков при оформлении заказа, выбирается продолжить ожидание, снять заказ или получить заказ.

Третье: оплатаВ настоящее время, когда сделка не состоялась, следует ли взимать плату. Если это так, то следует взимать плату по последней цене, или по цене соперника, или по цене остановки, или продолжать взимать плату, если сделка не состоялась.

4 - цены упалиКогда появляются сигналы, что происходит, когда цена падает. Что происходит, когда цена падает.

5 Объединенный тендерКак принять участие в конкурсе на открытие сборника?

6 ночиНекоторые товарные фьючерсы ночного режима с 21:00 до 02:30 следующего дня, это время не делать, ручной работы или позволить компьютеру сделать.

7., крупные праздникиДо чрезвычайно длительных праздничных каникул не требуется резервировать позиции.

Экстремизм

Первое: значительные колебания цен в короткие сроки. Как реагировать на молниеносные падения цен, последовательные падения цен, инциденты с Уранским пальцем, рынок черных лебедей и т.д.?

Ликвидационные риски Если у одного из коллег нет необходимого количества заказов, но вам необходимо своевременно совершить сделку, особенно если не основные контракты имеют плохую ликвидность, собственные заказы легко вызывают шок на рынке, и сдвиг большой, как реагировать?

Изменения в правилах разновидности Включение товарных фьючерсов в ночные курсы, повышение коэффициента гарантии, повышение процедурных сборов, особенно краткосрочная стратегия, будут очень чувствительны к этим изменениям.

4. Риски в условиях торговли Например: внезапные отключения электроэнергии, отключения сети, сбои компьютеров, сбои программного обеспечения, приостановка денежных переводов, стихийные бедствия.

В этих случаях вероятность возникновения очень мала или почти невозможна. Но если что-то может произойти, то это обязательно произойдет.

Психологическое воспитание

Три основных эмоции, которые часто присутствуют в торговле, - это жадность, страх и удача. Инвесторы нуждаются в сильной торговой психологии, чтобы контролировать и даже использовать эти три эмоции на разных этапах.

Перед сделкой необходимо иметь общее ожидание будущего, включая ожидания рынка и психологические ожидания сорта. Рыночные ожидания означают более четкие цели по расположению рынка и его будущему направлению, а разнообразные ожидания означают состояние торговых возможностей и рисков сорта в его текущем положении.

Весь процесс торговли на реальном рынке - это процесс постоянного анализа, корректировки и выполнения, между которыми меньше времени для торговли, а больше отслеживания и терпения. Это комплексный процесс изучения менталитета, испытания человеческой природы, привычки трейдеров будут проявляться в процессе торговли. Только постоянное обучение и суммирование уроков опыта, постоянная практика позволят преодолеть мысленное единство и психологические слабости человеческой природы.

Подведение итогов

В целом, так называемая стратегия торговли, на самом деле, имеет свою идеальную сторону и свои недостатки. Когда мы измеряем, является ли стратегия торговли разумной, мы не можем смотреть только на ее идеальную сторону или только на ее недостатки.

В конце концов, в зависимости от особенностей стратегии, в сочетании с собственным характером и финансовыми обстоятельствами, чтобы оценить, является ли эта стратегия подходящей для вас, если она подходит для вас, чтобы полностью оценить, насколько вероятно, что вы будете придерживаться, худшие результаты должны быть заранее спланированы, если самый худший аспект вы хотите хорошо, то вероятность выполнения относительно большая.

Помните, что в торговле уверенность исходит из вашего искреннего признания, а уверенность исходит из правильной идеи!

Следующая часть

В следующей главе мы рассмотрим некоторые из них, включая: общее представление о количественных торговых инструментах, как настроить количественные торговые системы, общие API, как написать стратегию на количественных системах.

Домашнее задание

1) Тенденционная стратегия торговли должна выбирать сорта с высокой волатильностью или сорта с низкой? Второе, какие типы торговых заказов?

Глава II. Ознакомление с количественными инструментами

2.1 Общее представление о количественных инструментах

Аннотация

В предыдущей главе мы изучили концепции количественной торговли и получили базовые знания о количественной торговле. Итак, какие инструменты доступны на рынке для количественной торговли?

Открытое и коммерческое программное обеспечение Внутренние инструменты количественной торговли в целом можно разделить на два больших класса: открытое программное обеспечение и коммерческое программное обеспечение. Так называемое открытое программное обеспечение может быть понято как программное обеспечение с открытым исходным кодом, который можно скачать и использовать напрямую; коммерческое программное обеспечение обычно относится к закрытому программному обеспечению, поддерживаемому коммерческими компаниями и обычно платному.

Открытое программное обеспечение для квантования

Во-первых, программное обеспечение с открытым исходным кодом обладает большой гибкостью и является полностью бесплатным. Пользователи могут использовать это программное обеспечение для реализации любой функции, будь то стратегия торговли средней и низкой частоты, стратегия опционов или стратегия опционов, которая может быть реализована с помощью настраиваемых модулей.

Несмотря на многочисленные преимущества, открытое программное обеспечение не очень дружелюбно к новичкам в количественной торговле, и вам нужно систематически изучать стандартный язык программирования, такой как Python, Java или C++. От вступления до отказа, его сложность понятна, иногда дежурство может вызвать сомнения в вашей жизни.

Таким образом, с точки зрения обучения, рекомендуется начать с самого простого коммерческого программного обеспечения, хотя оно и платное, но если стратегия выгодна, то расходы на программное обеспечение являются лишь частью прибыли.

Коммерческое программное обеспечение

В стране существует до десятков коммерческих программ, которые позволяют проводить количественные сделки, например: как профессиональный, так и полный Interactive Broker, способный обрабатывать большое количество данных, подходящий для высокочастотных сделок, APAMA, поддерживающий интерфейс C ++, эффективный SPT, фокусирующийся на выполнении сделок и количественном добыче скважин, и ориентированный на индивидуальных трейдеров.Изображение 2 - 1 Общая оценка основных отечественных платформ количественного анализа

Несмотря на то, что это коммерческое программное обеспечение, оно использует стандартный язык программирования или язык сценария, а не прямой доступ к свободному и безопасному программному обеспечению с открытым исходным кодом.Сайт www.fmz.com‒ Как стук в дверь для количественного обучения торговле.

Знакомство с изобретателями количественных инструментов

Изобретательский инструмент для количественной оценки является дружественным к маленьким, даже если вы нулевой, и может быть определенно количественно проверен в зависимости от работы в нем. Этот инструмент разработан для высокочастотных сделок, с жесткими требованиями к производительности и безопасности. Он поддерживает высокочастотные стратегии, стратегии опционов и стратегии тенденций.

Первый шаг к количественному измерению: использование инструментов для количественного измерения

Использование количественного инструмента очень просто, нужно просто зайти на сайт и разработать свою собственную стратегию количественного инструмента. Все могут зайти на официальный сайт изобретателя количественного инструмента, зарегистрироваться и войти, нажать на центр управления (как показано ниже).

Рисунок 2 - 2 FMZ Количественная торговая платформа

Программирование количественных инструментов будет иметь централизованный функциональный район, функциональный район в основном включает в себя (как показано ниже). В верхнем левом углу центра управления является центральной функцией этого количественного инструмента. После нажатия можно составить стратегию торговли и стратегию обратного отслеживания, настроить биржи для различных видов торговли, создать менеджеры для управляющих стратегий, создать конкретные количественные торговые роботы.

Рисунок 2-3 Управление страницей после захода на квантовую платформу FMZ

Для того, чтобы снизить порог пользователей, официальное сообщество выпустило множество видеоуроков, чтобы помочь начинающим специалистам в области количественного трейдинга быстро начать; в то же время в Strategy Square собраны тысячи официальных и третьих сторон, которые открыты для копирования и обучения.

Кроме того, в интерфейсе редактирования стратегии также выполнены классические примеры стратегий, которые позволяют с помощью клика использовать стратегический код напрямую, чтобы легко прочувствовать основные процессы всей количественной сделки, которую даже маленький пользователь может мгновенно изучить и сделать!

До реального золота и серебра симуляторная торговля также была необходимым звеном. Симуляторная торговля соответствует правилам биржи и полностью бесплатна. Симулятор включает время, цены, объем заказов и т. Д.

Подведение итогов

Не существует ни преимуществ, ни недостатков как в открытом, так и в коммерческом программном обеспечении. Каждый инструмент имеет свои особенности, и самое главное - выбирать подходящий инструмент в зависимости от ваших потребностей. Коммерческое программное обеспечение требует оплаты, оно лучше в обслуживании и т. Д. Может быть лучше подходит для новичков в этой отрасли.

Следующая часть

Как использовать инструменты? Как и при покупке нового телефона, для первого запуска необходимо сделать простую настройку, для этого необходимо выполнять базовую настройку. В следующем разделе мы покажем вам, как настроить инструменты для количественной торговли.

Домашнее задание

1. Какие две основные категории количественных инструментов? 2 Какие языки часто используются для квантового программирования?

2.2 Как настроить систему количественных сделок изобретателей

Аннотация

Для разработки количественной стратегии торговли первое, что нужно сделать, - это настроить инструмент торговли, для чего он нужен? На самом деле, это настройка. В этом разделе мы расскажем вам о настройке биржи, создании стратегии торговли и создании количественных торговых роботов, которые являются необходимыми условиями количественной торговли.

Конфигурация разделена на вводные обучающие модели имитации торговли и реальные торговые конфигурации, в которых мы в основном используем внутренние товарные фьючерсы, другие категории количественных инвестиций из-за внутренних конкретных условий без рекомендаций и представлений, но процесс работы одинаков, только процесс конфигурации отличается.

Добавить биржу

Добавление биржи является первым шагом в процессе конфигурации. В этом шаге мы хотим подчеркнуть, что добавить биржу несложно. Для студентов, которые не знают, к какой бирже принадлежат, рекомендуется сначала научиться имитировать.Рисунок 2-4 FMZ Квантифицированная платформа для регистрации и добавления бирж

Конфигурация товарных фьючерсных бирж

В настоящее время основным объектом услуг по количественному измерению изобретателей является и отечественная фьючерсная биржа. Для друзей, которые занимаются иностранной валютой, количественное измерение изобретателей может служить платформой для обучения, поскольку количественное измерение иностранной валюты уже появилось на таких платформах, как MT5.

Вопросы, на которые необходимо обратить внимание при настройке реального диска: поскольку изобретательский инструмент количественного измерения поддерживает несколько торговых рынков, необходимо сначала выбрать традиционный фьючерсный кошелек в первом шаге; во втором шаге необходимо заполнить фьючерсную компанию, которую вы открываете, и дать вам фьючерсный счет и пароль.

Изобретатель количественных инструментов, использующий протокол CTP, поддерживает все фьючерсные компании в стране, при настройке реального диска не возникает ссылки неудачи, если только счет и пароль неправы, поэтому новичкам следует обратить внимание на счет и пароль, чтобы проверить четко.Рисунок 2-5 ФМЗ количественная торговая платформа добавляет фьючерсные биржи

Конфигурация товарных фьючерсных бирж

Для друзей, которые только начали знакомиться с товарными фьючерсами, я рекомендую сначала симулировать торговлю, потому что в процессе разработки количественной стратегии торговли требуется постоянное тестирование, наладка и оптимизация. Как и вождение автомобиля, вначале, безусловно, нужно несколько месяцев поиски в школе, а после проверки подтверждения - на дороге.

Здесь рекомендуется использовать имитационную торговлю SimNow, SimNow - это финансовая имитационная имитационная торговая платформа, созданная для инвесторов с использованием предыдущих технологий. Продукт имитирует правила торговли и расчетов на различных биржах, и в настоящее время поддерживает коммерческие фьючерсные операции на различных фьючерсных биржах в стране.Рисунок 2-6 ФМЗ Количественная торговая платформа Администрация страницы после входа

Составление стратегии

Политика хранилища - это место, где хранится код, это эквивалентно нашему количественному хранилище стратегии сделок. Основное подразделение состоит из двух функций: стратегии написания и аналоговых повторений. Политика написания области является основным рабочим районом для нашей дальнейшей разработки стратегии ((как показано ниже), многие новички часто блокируются различными кодами, и считают очень трудно, на самом деле, просто немного внимания, чтобы выучить эти коды, не будьте психологическим бременем.Схема 2-7 Шаги создания стратегии

Создание количественных торговых роботов

Количественный торговый робот - это исполнитель стратегии торговли. После того, как стратегия будет создана, создайте робота, который автоматически поможет вам выполнять каждую логику торговли в коде стратегии, а также операции покупки, продажи и т. д.Схема 2-8 Шаги создания робота

Подведение итогов

В процессе выше, помимо того, что первый шаг выбирает реальный и анимационный, следующие шаги в разработке стратегии и создании торговых роботов являются едиными шагами. Вся конфигурация количественного инструмента завершена, торговый робот уже работает, и будет выполнять операции по продаже и продаже в соответствии с конкретными условиями стратегии.

Следующая часть

Несмотря на то, что для достижения количественной торговли требуются всего три простых шага, вы можете обнаружить, что добавить биржу и создать количественные торговые роботы довольно просто. Однако, если вы хотите реализовать действенную стратегию торговли, это не так просто. В следующей главе мы расскажем вам об API, которые часто используются в количественной торговле, чтобы подготовиться к написанию действенной стратегии торговли.

Домашнее задание

1, попробуйте добавить биржу. 2. Попробуйте написать стратегию торговли в этом разделе.

2.3 Описание часто используемых API

Аннотация

В этом разделе мы будем говорить о том, что такое API, а также об API, которые часто используются в инструментах количественного измерения изобретателей.

Что такое API?

Если вы проведете поиск в Интернете, то получите следующий результат: API (Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений) - это предварительно определенные функции, предназначенные для предоставления возможности приложению и разработчику получить доступ к набору процедур, основанных на программном обеспечении или оборудовании, без доступа к исходному коду или понимания деталей внутренних механизмов.

На самом деле, в повседневной жизни у нас есть много сценариев, похожих на API, например: вы идете в ресторан, чтобы поесть, и вам просто нужно посмотреть на меню и заказать еду, не зная, как это сделано.

Что такое API для количественной торговли?

Если вам нужно получить сегодняшнюю цену за запуск текущей разновидности, не нужно знать, как именно это сделать. Вам просто нужно ввести в редактор кода клавишу OPEN, и вы можете использовать ее напрямую.

Часто используемые марийские API

Перед тем, как рассказать об API, давайте посмотрим, как выглядит часто используемая кодовая структура и какие функции она включает, что поможет вам лучше понять API.Рисунки 2-9 Примеры марийского

Например, код, показанный на рисунке выше: АА в фиолетовом цвете - это переменная, а переменная - это количество, которое может быть изменено, как в нашей алгебре в старших классах. Если вы назначаете AA цену открытия, то АА - это цена открытия; если вы назначаете АА цену самого высокого, то АА - это самая высокая цена. Конечно, АА - это просто имя по умолчанию, вы также можете определить BB.

Зелёный крем: = крем означает присвоение значения, то есть передача значения крем: = крем на правой стороне к переменной на левой стороне.

Код оранжевого цвета представляет собой API для инструмента квантования изобретателей, обратите внимание, что в первой строке OPEN - это API для получения цены закрытия, которую можно использовать напрямую; в второй строке MA - это API для получения уравнения, который требует передачи 2 параметров, то есть вам нужно сказать изобретателю инструмента квантования, какой уравнение вам нужно: если вы хотите получить уравнение 50 циклов, рассчитанное по цене открытия, вы можете написать: MA ((OPEN, 50); обратите внимание, что между двумя параметрами есть английская запятая.

Желтый / / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

После того, как мы получим базовое понимание кодовой структуры, мы приведем некоторые из наиболее распространенных языков, которые мы будем использовать в будущем. ОПЕН получает последние цены на K-линию Пример: AA:=OPEN; получает цену открытия последней линии K и присваивает результат AA

HIGH забирает самые высокие цены на новейшие линии K Пример: AA:=HIGH; получает самую высокую цену последней строки K и присваивает результат AA

LOW - доступ к самым низким ценам на K-линии Пример: AA:=LOW; получает минимальную цену последней строки K и присваивает результат AA

КЛОЗЕ - получает последние ценовые отметки за закрытие линии K, когда линия K не закончилась. Пример: AA:=CLOSE; получает цену закрытия последней строки K и присваивает результат AA

VOL получает последние данные по К-линию Пример: AA:=VOL; получает количество транзакций последней строки K и присваивает результаты AA

REF ((X,N) относится к значению X до N циклов. Пример: REF ((CLOSE,1); получить открытую цену на корневой K-линии

MA ((X, N) - простые движущиеся средние в течение N циклов Пример: MA ((CLOSE,10); // получает 10-цикличную среднюю линию последней строки K

CROSSUP ((A,B) означает, что если A проходит через B в направлении вниз, он возвращает 1 ((Yes), в противном случае возвращает 0 ((No) Пример: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C,10)) // цена закрытия через 10 циклов

CROSSDOWN ((A,B) означает, что если A пересекает B сверху, он возвращает 1 ((Yes), в противном случае возвращает 0 ((No) Пример: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C,10)) // Установка цены на закрытие в течение 10 циклов

BK покупает и открывает Пример: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // Закрытие цены больше 5-цикличной средней линии, покупка открытых позиций

SP продает свои позиции Пример: CLOSE

СК продает свою позицию Примеры: CLOSE

BP покупает акции Примеры: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BP; // закрытие цены больше 5-цикличной средней линии, покупка на балансе

BPK покупает и открывает позиции, и покупает и закрывает позиции. Примеры: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BPK; // закрытие цены больше 5-циклической средней линии, сглаживание пустых позиций, затем покупка позиций.

SPK продает позиции и продает открытые позиции (сверху напрасно) Примеры: CLOSE

CLOSEOUT уравняет все позиции и рекомендуется использовать в модели уменьшения позиций.

Часто используемые языковые API JavaScript

Перед тем как рассказать об API языка JavaScript, давайте сначала посмотрим, как выглядит часто используемая структура кода и какие функции она имеет, что поможет вам лучше понять API.Примеры кода JavaScript на рисунке 2-10

Например, код, показанный на рисунке выше: В языке JavaScript создание переменных обычно называется переменной, объявленной переменной. Красный код, мы объявляем переменную с помощью ключевого слова var, а название переменной - оранжевый код: aa.

В языке JavaScript придается значение равнозначного значения, то есть значение на правой стороне = передается на левую сторону переменного значения. Синий код exchange - это объект биржи, который вы настроили для фьючерсной компании. Это фиксированный формат, который означает, что вы должны указать объект биржи при вызове API языка JavaScript.

Зелёный код - это API языка JavaScript, который, когда мы его вызываем, на самом деле вызывает функции в объекте биржи. Обратите внимание, что точка после синего кода также является фиксированным форматом. Функции здесь имеют одно и то же значение с функциями, которые мы изучали в средней школе.

После того, как мы продемонстрировали примеры и поняли основные структуры кода, мы покажем вам несколько API для языка JavaScript, которые вы будете использовать в будущем. SetContractType SetContractType, то есть тип контракта, который вы хотите торговать Пример: exchange.SetContractType ((rb1905); // Разновидность установки сделки для стальной нитки с штрихом 1905.

GetTicker получает данные от Tick Пример: exchange.GetTicker ((); // получение данных Tick

GetRecords получает данные из строки K Пример: exchange.GetRecords ((); // получает данные из строки K

Купить и купить Пример: exchange.Buy ((5000, 1); // купить за 5000 юаней

Продай и купи Пример: exchange.Sell ((5000, 1); // продать одну руку за 5000 юаней

GetAccount - доступ к информации о вашем аккаунте Пример: exchange.GetAccount ((); // Получить информацию об аккаунте

Поиск информации о хранении в панели GetPosition Пример: exchange.GetPosition ((); // получение информации о хранении

SetDirection кнопка настройки на большего типа строки Примеры: exchange.SetDirection ((buy); // настроить тип подзаказа для покупки exchange.SetDirection ((closebuy); // настроить тип подпродажи для продажи плоских позиций exchange.SetDirection ((sell); // настроить тип подкладки для продажи свободных позиций exchange.SetDirection ((closesell кнопка); // настроить тип подпродажи для покупки пустого хранилища

Лог-файл экспортирует сообщение в журнале Пример:Log ((hello, worle); // В журнале выводится??hello world

Процесс приостанавливается на время с помощью кнопки "Sleep". Пример: Sleep ((1000); // приостанавливает программу на 1 секунду

Может быть, некоторые партнеры будут сомневаться, на столь много API, как запомнить? На самом деле, все это не нужно, чтобы вы запомнили, изобретатели количественного официально имеют подробный набор API документации. Как и поиск словарь, когда вы используете, нужно прямое поиск. Не нужно пугаться первоначальным знаниям, таких как код, мы хотим организовать свою стратегию с помощью этих языков.

Подведение итогов

Это наиболее часто используемые API для количественной торговли, в основном включающие: получение данных, вычислительные данные, покупки и продажи заказа, достаточное для решения простой стратегии количественной торговли, конечно, если вы хотите написать более сложную стратегию, вам нужно обратиться к изобретателю для получения инструмента количественной торговли.

Домашнее задание

1, попробуйте написать в языке Мая 5 циклов по 10 циклов по прямой линии. 2) Попробуйте получить информацию о вашем аккаунте с помощью языка GetAccount в JavaScript и распечатать ее в журнале с помощью Log.

Следующая часть

Программирование похоже на сборку LEGO блоков, API - как разные части блоков, а процесс программирования заключается в том, чтобы собрать разные LEGO части в единую игрушку. В следующем разделе я приведу вас к сборке полной стратегии количественной торговли с помощью API на языке Mac.

2.4 Как составить стратегию в количественной системе изобретателя

Аннотация

После изучения предыдущих разделов, теперь наконец-то вы можете написать количественную стратегию торговли. Это будет самый важный шаг от ручной торговли к количественной торговле. На самом деле, это не так уж и загадочно.

Подготовьтесь

Сначала открыть веб-сайт разработчика инструмента для количественной оценки, затем нажмите на панель стратегии, чтобы начать писать код. Перед тем как начать писать код, необходимо выбрать в меню для вывода языка программирования язык Mac или язык JavaScript, конечно, платформа также поддерживает Python, C ++ и визуализационный язык.

Стратегические идеи

В предыдущих главах была представлена стратегия, при которой цена прорывается через среднюю линию; т.е. покупается, если цена выше средней за последние 10 дней, и продается, если цена ниже средней за последние 10 дней. Однако, хотя цена может интуитивно отражать состояние рынка, есть много ложных сигналов прорыва; поэтому мы хотим улучшить эту стратегию.

Во-первых, для определения направления тренда выбирается более крупная циклическая гама, которая, по крайней мере, отфильтровала почти половину ложных сигналов прорыва, и которая, хотя и вялая, является более стабильной. Затем, чтобы снова повысить успех входа, добавляется условие, чтобы эта большая циклическая гама была, по крайней мере, вверх.

Стратегическая логика

С этими стратегическими идеями и мыслями мы можем попытаться построить стратегическую логику. Логика здесь не в том, чтобы вычислить законы работы небесных тел, это не так сложно. Все, что нужно сделать, это выразить предыдущие стратегические идеи в словах.

Большое предложение: если в настоящее время нет позиций, и цена закрытия больше, чем краткосрочная средняя линия, и цена закрытия больше, чем долгосрочная средняя линия, и краткосрочная средняя линия больше, чем долгосрочная средняя линия, и долгосрочная средняя линия выше;

Открытие акций: если в настоящее время нет позиций, и цена закрытия меньше, чем средняя краткосрочная, и цена закрытия меньше, чем средняя долгосрочная, и средняя краткосрочная меньше, чем средняя долгосрочная, и средняя долгосрочная снижается;

Многоголовые позиции: если в настоящее время у вас много заказов, и цена закрытия меньше, чем длительный средний, или длительный средний меньше, чем длительный средний, или длительный средний снижается.

Плохое положение: если в настоящее время имеется пустой заказ, и цена закрытия больше, чем длительный средний, или короткий средний больше, чем длительный средний, или длительный средний выше;

Это логическая часть всей количественной стратегии торговли, и если мы преобразуем ее в текст в код, это будет включать в себя: получение рынка, вычисление индикаторов, размещение заказов и продажи.

Стратегия марийского языка

Первое - это получение рынка, в этой количественной стратегии торговли нам нужно только получить цену закрытия, тогда в маском языке API для получения цены закрытия: CLOSE, то есть вам нужно только ввести код, запишите CLOSE и вы получите цену закрытия последней строки K.

Затем вычисляем показатели, и в этой количественной стратегии торговли мы используем две технологии: короткую среднюю и длинную среднюю, и мы предполагаем, что короткая средняя - это 10-циклическая средняя, а длинная - 50-циклическая средняя.Рисунок 2-11 Код стратегии на маском языке

В ручной торговле мы можем на первый взгляд увидеть, что 50-циклическая средняя линия поднимается или опускается, но как мы это показываем? Если мы подумаем о том, чтобы определить, что средняя линия поднимается, то это означает, что число 50-циклических средних линий текущей K-линии больше, чем число 50-циклических средних линий верхней K-линии, и что число 50-циклических средних линий верхней K-линии больше, чем число 50-циклических средних линий верхней K-линии.Диаграмма 2-12 Код равнолинейного определения языка

Обратите внимание на строки 8 и 9 выше, где красным цветом обозначен код "Y" и "Y", что означает "Y" и "Y" в китайском языке. Например, строка 9 переводится на китайский язык следующим образом: если 50-циклическая угловая линия текущей линии K больше 50-циклической угловой линии верхней линии K, а 50-циклическая угловая линия верхней линии K больше 50-циклической угловой линии верхней линии K, то значение будет рассчитываться как "Y" или "Y"; в противном случае значение будет рассчитываться как "Y" или "Y", и значение будет присвоено "YMA50_ISUP";

Последним шагом является покупка-продажа заказа. За логическим кодом покупки-продажи можно выполнять операции покупки-продажи с помощью призыва API для количественных инструментов изобретателя.Рисунок 2-13 Коды торговли на маэ

Обратите внимание на строки 13 и 14 выше, где красный цвет обозначает OR, что в китайском языке означает "оранжевый" или "оранжевый"; например, строка 13 переводится на китайский язык так: если цена закрытия текущей K-линии меньше, чем 50-циклическая устойчивая линия текущей K-линии, или 10-циклическая устойчивая линия текущей K-линии меньше, чем 50-циклическая устойчивая линия текущей K-линии, то вычислим, что устойчивость - это устойчивость, и сразу отложим расчет; в противном случае вычислим, что устойчивость - это устойчивость, и ничего не сделаем.

Обратите внимание: AND и OR являются логическими операторами в языке Ma: Ключевое условие - это то, когда все условия для ключи являются ключевыми, а последнее условие - ключевые. OR является во всех условиях, при условии, что любое из условий является , окончательное условие является .

Подведение итогов

Это весь процесс написания стратегии торговли на Изобретательском количественном инструменте, и в целом это три шага: от идеи стратегии, до разработки стратегии и описания логики в тексте, и, наконец, к реализации полной стратегии торговли в коде. Несмотря на то, что это простая стратегия, конкретный процесс реализации отличается от сложных стратегий, только алгоритмы и структура данных стратегии отличаются друг от друга.

Домашнее задание

1, пытаясь реализовать стратегию в этом разделе. 2. Включить функцию сдерживания потерь на основе стратегии этого раздела.

Следующая часть

В разработке стратегии количественного торговли языки программирования похожи на оружие, и хороший язык программирования может сделать вам половину работы двойной. Например, в мире количественного торговли используется до десятка языков, таких как Python, C++, Java, C#, EasyLanguage, Mac и т. д. Какие именно оружия следует выбрать на поле боя?

Глава III. Простые языки программирования для реализации стратегии сделок

3.1 Квалификационный транзакционный язык

Аннотация

В первой и второй главах мы изучаем основы количественной торговли и методы использования инструментов количественной торговли изобретателями. В этой главе мы будем конкретно реализовывать стратегию торговли. Для реализации стратегии торговли необходимо знать язык программирования.

Что такое язык программирования?

Перед тем, как научиться программировать, нужно сначала разобраться в концепции языка программирования. Язык программирования - это язык, который понимают люди и компьютеры. Это стандартный обменный код, предназначенный для управления компьютером с помощью человеческого языка, который говорит компьютеру, что нам делать.

Как дети, родители учат нас говорить открыто, они учат нас понимать.

Связанные

Больше