Стратегия количественного трейдинга с использованием весов по индексам торговли

Что такое весовой индекс сделок?

Вед. - это инвестиционный индекс, в котором каждый инвестиционный показатель влияет на индекс пропорционально его величине. В индексе добавляется величина каждого инвестиционного показателя, и стоимость индекса определяется в зависимости от суммы инвестиций. Инвестиции с более высоким объемом сделок будут иметь большее значение, чем инвестиции с более низким объемом сделок, и, следовательно, будут иметь большее влияние на показатель.

Подробная информация об индексе веса

В весовом индексе инвестиции с повышением от $110 до $120 будут иметь большее влияние на индекс, чем инвестиции с повышением от $10 до $20, даже если эти повышения будут менее значительными, чем в период низких цен, а инвестиции с более высоким объемом сделок будут иметь большее влияние на индекс или его общую направленность.

Например, индекс Dow Jones Industrial Average (DIJA) является одним из самых популярных инвестиций с более высоким весом, и состоит из 30 различных инвестиций или компонентов. В этом индексе более высокий вес инвестиций имеет более высокий вес, чем более низкий вес инвестиций, поэтому он называется более высоким весом.

Другие весовые индексы

В дополнение к весовым индексам, другие основные типы весовых индексов включают весовые и невесомые. Для весовых индексов, таких как индексы в серии MSCI Strategic Indices, число выпущенных инвестиционных индексов является фактором. Для определения веса каждого инвестиционного индекса в весовых индексах вес весовые индексы умножаются на количество выпущенных инвестиционных индексов.

В неограниченном индексе все инвестиции имеют одинаковое влияние на индекс, независимо от их количества инвестиций или объема сделок. Любое изменение объема сделок в индексе основано на процентном отчете возврата каждого компонента. Например, если инвестиции A увеличиваются на 30%, инвестиции B увеличиваются на 20%, инвестиции C увеличиваются на 10%, индекс увеличивается на 20%, или 30 + 20 + 10/3, то есть количество инвестиций в индексе.

Другой весовой индекс - это весовой индекс рыночной стоимости, в котором доля каждого индикатора основана на рыночной стоимости уже выпущенного индикатора. Другие типы весовых индексов включают весовые индексы доходов, весовые индексы основных и плавающие индексы.

Использование платформы для количественного определения инвентаря

Исходя из вышеперечисленных основных концепций, мы, вероятно, уже знаем основные принципы и механизмы работы этой стратегии. Далее мы будем развертывать ее на квантовую платформу изобретателей, чтобы реализовать эту стратегию на рынке цифровой валюты.

• Циклы данных: многоциклы

• Фьючерсы OKEX

• Тип контракта: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Ссылка на источник стратегии:https://www.fmz.com/strategy/128125