Контактный канал обновлен

[TOC]

Ознакомление с Кентнерским коридором

Кентнерский канал - это система торговли, разработанная в 1960-х годах Честером В. Келтнером. Ее основной идеей была теория однолинейности. И эта система достигла поразительных результатов за очень длительный период времени.

Принципы Кентнерского канала

Говоря о стратегии типа канала, вы, вероятно, думаете о знаменитой ленте Блинна (BOLL), но в отличие от этого, канал Кентнер использует среднее значение наивысшей цены, минимальной цены и цены закрытия в качестве базовой цены, а затем вычисляет среднее значение N циклов этой базовой цены, которое является средним значением канала Кентнер.

Итак, как рассчитывается этот диапазон колебаний? То есть средний N циклов (наивысшая цена - низкая цена) умноженный на определенные множители. Таким образом, вы обнаружите, что он похож на BOLL, и имеет ценовую траекторию, а также восходящую траекторию, рассчитанную на основе ценовой траектории.

Формулы расчета канала Кентнер

• Базовая цена: ((самая цена + самая низкая цена + цена закрытия) / 3
• Средняя трасса: N-циклическая средняя движущаяся стоимость базовой цены
• Диапазон колебаний: максимальная цена - минимальная цена
• Вверх по трассе: средняя трасса + величина колебаний * кратность
• Нижняя линия: средняя линия - величина колебаний * кратность

Кинкентер с обновленной версией

Впоследствии канал Кентнер был улучшен Линдой Рашке. Линдой Рашке является известный трейдер американских товарных фьючерсов и президент LBR Asset Management. Первоначальный канал Кентнера был обычной средней линией, которая была изменена на индексовую среднюю. - Базовая цена: ((самая цена + самая низкая цена + цена закрытия) / 3 - Средний тракт: движущийся средний N-циклического индекса базовой цены - Диапазон колебаний: средний истинный диапазон колебаний (ATR) - На трассе: средняя трасса + величина колебаний - Нижняя линия: средняя линия - величина колебаний

Стратегия торговли в Кентене

Мы знаем, что цены не всегда работают в трендовом или бурном режиме, а работают в неполно случайном порядке. Тогда Кентнер использует канал как разграничитель, чтобы разделить трендовый и бурной рынки. Когда цены работают между восходящим и понижающим трендом, мы можем рассматривать их как бурное движение. Когда цены прорываются в тренде, это означает, что более сильное давление на покупку уже возникло, а будущие ценовые ямы, когда вы будете дальше расти.

Вход- Цены на железнодорожный транспорт выросли, а цены выросли, и мы начали заказывать больше; - Цены упали вниз, а цены упали вниз и открыли пустые счета;

Выступление- когда у вас много заказов, цены падают вниз по середине траектории; - когда у вас есть пустые купюры, цены поднимаются вверх по середине трассы, пустые купюры плавно;

Кинг Кентнер стратегия My язык

Используя логику сделок выше, мы можем построить эту стратегию на изобретательской квантовой торговой платформе. Мы используем пример My языка, сначала открывая: fmz.com > Вход > Центр управления > Библиотека стратегий > Создание стратегии > Нажмите на вытяжку в левом верхнем углу, чтобы выбрать My язык, и начните писать политику, обратите внимание на примечание в коде ниже.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

Кинг-Кентнер отслеживает стратегию

Чтобы приблизиться к реальной торговой среде, мы провели стресс-тестирование с использованием двух выходов на открытие и двухкратной платы за процедуру при ретро-тестировании.

• Биржа: BitMEX
• Содержание: XBTUSD
• Время: 01 января 2019 года - 27 июля 2019 года
• Цикл: 1 час
• Слайд: 2 прыжка в одну позицию
• Процессуальные расходы: вдвое больше

Тестные среды Доходы подробно Финансовая кривая Вышеприведенные графики являются результатом ретроспекции долгосрочных контрактов XBTUSD на бирже BitMEX, которые сохраняют эту эффективность в трендовом рынке. Хотя эта эффективность уже не слишком высока, в целом кривая капитала выросла, и даже в июле 2019 года, когда рыночная динамика отступила, кривая чистой стоимости не отступила значительно.

Источник стратегии

Нажмите, чтобы скопировать полный код политики

Подведение итогов

Несмотря на то, что Кентнер является старым методом торговли, мы восстановили и улучшили его с помощью кода, что показывает, что эта стратегия все еще работает сегодня.

Можно сказать, что большинство успешных методов торговли придерживаются следующей идеи: меньше потерь, меньше убытков, больше прибыли, а затем постоянно выполнять эту идею. Таким образом, как долгосрочная стратегия торговли, краткосрочные убытки неизбежны, а краткосрочные прибыли не являются нашей целью.