Комбинация скользящей средней и RSI

Что касается стратегии скользящей средней, то она упоминалась много раз в предыдущих статьях, и есть много практических стратегий, из которых читатели могут выбирать. Стратегия скользящей средней имеет большие преимущества в отслеживании тренда и всегда ценилась многими энтузиастами стратегии CTA. Однако, На рынке большую часть времени наблюдается множество колебаний. Нам необходимо добавить некоторые индикаторы для оценки колебаний и использовать их в сочетании с трендовыми стратегиями. Это не только увеличит потенциальную прибыльность, но и принесет большую пользу управлению фондом. Это значительно повышает коэффициент использования и безопасность средств.

В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных осцилляторов: индекс относительной силы (RSI). Возможно, вы читали некоторые общие статьи об RSI; однако в этой статье я представлю торговую стратегию, которую можно использовать при торговле и которую можно развернуть вместе со стратегией скользящей средней на количественной платформе Inventor.

Принцип и применение индикатора RSI

Прежде чем углубиться в стратегии, давайте сначала разберемся с индикатором RSI и дадим вам некоторые основные сведения.

Индекс относительной силы (RSI) — один из самых популярных индикаторов на рынке.

RSI — это базовый индикатор, который измеряет эффективность торговой цели путем сравнения силы растущих и падающих дней. Это число рассчитывается и находится в диапазоне от 0 до 100. Значение выше 70 считается бычьим, а значение ниже 30 — медвежьим.

Формула индекса относительной силы

Индикатор RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в июне 1978 года. Для всех опытных технических аналитиков привожу пример формулы индекса относительной силы.

Значение RSI по умолчанию составляет 14 дней, поэтому вы можете рассчитать его по следующей формуле:

**Относительная сила = 1,25 (среднее увеличение последних 13 К-линий) + 0,25 (текущее увеличение) / (0,75 (среднее уменьшение последних 13 К-линий) + 0 (текущее уменьшение))

Относительная сила = 1,50 / 0,75 = 2

RSI = 100 - [100 /（1+2）] = 66.67**

Теперь, когда мы знаем формулу индекса относительной силы, давайте проанализируем, как использовать этот мощный индикатор.

Большинство трейдеров, использующих RSI, просто покупают, когда индикатор достигает 30, и продают, когда он достигает 70, но если вы делаете это, покупая или продавая на основе этого правила, вы понесете убыток. Рынок никого не вознаграждает за очевидные поступки. Это не значит, что простой метод не работает, но простой метод, которому все следуют, имеет более низкие шансы. Итак, как упоминалось в начале, нам необходимо ввести скользящие средние, чтобы помочь в оценке.

Напишите и используйте стратегию скользящей средней плюс RSI на количественной платформе Inventor

Запишите это и разверните эту стратегию на Inventor Quantitative Platform. Мы по-прежнему выберем простой и понятный язык программирования My.

• Название стратегии: Комбинированная стратегия скользящей средней и индекса относительной силы RSI
• Период: 15 минут, 30 минут и т.д.
• Поддержка: товарные фьючерсы, цифровые валюты

Основное изображение:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Вспомогательное изображение:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Исходный код:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Исходный код стратегии можно найти по ссылке: https://www.fmz.com/strategy/128250