О нас

Эта система была создана泊宇量化Я работаю в команде, которая очень рано занималась вопросами количественной стратегии. В прошлом году конкурс по количественному тестированию Tokeninsight получил отличные результаты.

Мы очень благодарны сообществу FMZ за предоставление такой платформы. Для лучшего поддержки количественного строительства сообщества, концепции и идеи по разработке этой стратегии теперь публично представлены здесь. Я надеюсь, что вы сможете извлечь уроки из этой книги о том, как проектировать и использовать количественные сделки.

Истоки стратегии торговли количественными разбивками

Система количественного распределения частот вдохновлена физикой. Физическое определение скорости: расстояние, которое движется в единице времени. Если рассматривать цену как расстояние, то на финансовых рынках скорость определяется как величина изменения цены за единицу времени. Если изменение цены в единичном времени является большим, обычно такой рынок называется быстрым; если изменение цены в единичном времени незначительное, такой рынок называется медленным. Таким образом, скорость - это естественный закон, объединяющий время и цены. Если же скорость растет, это означает, что энергия растет, что может быть эффективным предсказанием тенденции роста рынка. В случае падения темпов, что означает энергетическую нехватку, можно ощутить риск того, что рынок успокоится или упадет. Каждый транзакция осуществляется с использованием определенного количества рук, поэтому она называется количественной дифференцированной системой.

Знания, необходимые для подготовки

Самая высокая цена (HHV)Высочайшая цена, достигнутая за определенный цикл.Самые низкие цены (LLV): минимальная цена, достигнутая в течение определенного цикла.Движущаяся средняя (MA): ссылка на средние цены закрытия за определенный период.Склоны регрессии (SLOPE)В этом случае, если вы хотите, чтобы вы сделали это, вы должны сделать это, потому что вы хотите, чтобы вы сделали это.

Формула наклона OLS линейного уравнения выглядит следующим образом:Математические формулы очень сложные, но на платформе FMZ уже написаны для нас грамматические формулы на маском языке (SLOPE). Если мы посмотрим на эти алгоритмы в руководстве по грамматике на маэзийском языке, то увидим следующее:

Процесс немного сложный, но мы не должны думать об этом слишком много.

Дизайн показателей:

1. Заранее вычислить максимальную и минимальную цены за определенный период времени 2. Примите среднее значение этих двух цен. 3. Вычислить средний по движущейся средней 4. Склоны регрессии уравнения

С помощью дизайна показателя мы выполняем повторное измерение, и, как вы можете видеть на графике, мы получаем максимум из 35 циклов (желтая линия). Нижняя точка (зеленая линия), их средняя (красная линия), а также плавный ценовой средний (жирная линия), рассчитанный на красную линию

Затем мы можем вычислить наклон регрессии ss в приложении, который представляет собой скорость подъема и падения угловой линии.

Стремясь создать стратегию сделки:

Как видно из приведенного выше рисунка, зеленые стрелки обозначают повороты на самом низком склоне, а оранжевые стрелки обозначают повороты на самом высоком склоне. Реакция последовательности на линии k также может быть отчетливо ощущена в местах ослабления восхождения и ослабления падения. Если вы покупаете и продаете в точке поворота, вы сможете эффективно управлять рынком раньше, а не преследовать высокие или низкие значения.

Идея дизайна:Увеличение наклонности означает увеличение динамики рынка, что может привести к остановке или повышению. Упавшая склонность означает ослабление динамики рынка, что может привести к остановке или падению.

С помощью марийского языка дизайн выражается следующим образом:

Рецензии и выводы

Мы создали алгоритм, который мы использовали, чтобы отсчитать, что происходит в следующем году, и затем мы использовали этот алгоритм, чтобы отсчитать, что происходит через год.

Одно из них заключается в том, что "Окэкс" будет выставлять в продаже контракт на квартал BTC. Период повторного тестирования составляет 1 час с 1 января 2019 года по настоящее время. Начальная сумма - 3 BTC, расходы - 5 000 рублей. Установка фиксированного количества рук 200 на одну транзакцию.

По результатам ретроспекции можно увидеть, что эти доходы были более плавными и стабильными, чем в прошлом году. В результате, в течение года было зарегистрировано 1261 сделка. По предварительным оценкам, прибыль составит 4,68 доллара. Годовой доход составляет около 140%. Максимальная отзывная ставка 14%; В результате он получил 0,117 балла.

Ссылка на источник:

Нажмите на кнопку "Политика копирования" https://www.fmz.com/strategy/183416Ниже приведены некоторые идеи и материалы, которые я разработал, а также полный код на маэзийском языке. Если вы хотите перевести, пожалуйста, укажите, откуда. Спасибо.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;