Стратегия, описанная в этой статье, по сути является стратегией динамического баланса, которая заключается в том, чтобы всегда уравновешивать стоимость монеты так, чтобы она была равна стоимости расчетной валюты. Однако он разработан как предварительный заказ, и логика стратегии очень проста. Основная цель написания этой стратегии — продемонстрировать различные аспекты разработки стратегии.
Инкапсуляция логики политики Инкапсулируйте логику стратегии и некоторые данные времени выполнения, а также тегируйте переменные вместе (инкапсулируйте в объекты).
Стратегия обрабатывает код инициализации Во время начального запуска записывается начальная информация по счету для расчета прибыли. Первоначально, на основе параметров определяется, восстанавливать ли данные.
Код для обработки взаимодействия политики Разработан простой процесс взаимодействия «пауза и продолжение».
Код для расчета доходности стратегии Рассчитайте прибыль, используя метод валютного стандарта.
Механизм сохранения ключевых данных в стратегии Разработать механизм восстановления данных
Код для отображения информации об обработке политики Отображение данных строки состояния.
var Shannon = {
// member
e : exchanges[0],
arrPlanOrders : [],
distance : BalanceDistance,
account : null,
ticker : null,
initAccount : null,
isAskPending : false,
isBidPending : false,
// function
CancelAllOrders : function (e) {
while(true) {
var orders = _C(e.GetOrders)
if(orders.length == 0) {
return
}
Sleep(500)
for(var i = 0; i < orders.length; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
},
Balance : function () {
if (this.arrPlanOrders.length == 0) {
this.CancelAllOrders(this.e)
var acc = _C(this.e.GetAccount)
this.account = acc
var askPendingPrice = (this.distance + acc.Balance) / acc.Stocks
var bidPendingPrice = (acc.Balance - this.distance) / acc.Stocks
var askPendingAmount = this.distance / 2 / askPendingPrice
var bidPendingAmount = this.distance / 2 / bidPendingPrice
this.arrPlanOrders.push({tradeType : "ask", price : askPendingPrice, amount : askPendingAmount})
this.arrPlanOrders.push({tradeType : "bid", price : bidPendingPrice, amount : bidPendingAmount})
} else if(this.isAskPending == false && this.isBidPending == false) {
for(var i = 0; i < this.arrPlanOrders.length; i++) {
var tradeFun = this.arrPlanOrders[i].tradeType == "ask" ? this.e.Sell : this.e.Buy
var id = tradeFun(this.arrPlanOrders[i].price, this.arrPlanOrders[i].amount)
if(id) {
this.isAskPending = this.arrPlanOrders[i].tradeType == "ask" ? true : this.isAskPending
this.isBidPending = this.arrPlanOrders[i].tradeType == "bid" ? true : this.isBidPending
} else {
Log("挂单失败,清理!")
this.CancelAllOrders(this.e)
return
}
}
}
if(this.isBidPending || this.isAskPending) {
var orders = _C(this.e.GetOrders)
Sleep(1000)
var ticker = _C(this.e.GetTicker)
this.ticker = ticker
if(this.isAskPending) {
var isFoundAsk = false
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
if(orders[i].Type == ORDER_TYPE_SELL) {
isFoundAsk = true
}
}
if(!isFoundAsk) {
Log("卖单成交,撤销订单,重置")
this.CancelAllOrders(this.e)
this.arrPlanOrders = []
this.isAskPending = false
this.isBidPending = false
LogProfit(this.CalcProfit(ticker))
return
}
}
if(this.isBidPending) {
var isFoundBid = false
for(var i = 0; i < orders.length; i++) {
if(orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY) {
isFoundBid = true
}
}
if(!isFoundBid) {
Log("买单成交,撤销订单,重置")
this.CancelAllOrders(this.e)
this.arrPlanOrders = []
this.isAskPending = false
this.isBidPending = false
LogProfit(this.CalcProfit(ticker))
return
}
}
}
},
ShowTab : function() {
var tblPlanOrders = {
type : "table",
title : "计划挂单",
cols : ["方向", "价格", "数量"],
rows : []
}
for(var i = 0; i < this.arrPlanOrders.length; i++) {
tblPlanOrders.rows.push([this.arrPlanOrders[i].tradeType, this.arrPlanOrders[i].price, this.arrPlanOrders[i].amount])
}
var tblAcc = {
type : "table",
title : "账户信息",
cols : ["type", "Stocks", "FrozenStocks", "Balance", "FrozenBalance"],
rows : []
}
tblAcc.rows.push(["初始", this.initAccount.Stocks, this.initAccount.FrozenStocks, this.initAccount.Balance, this.initAccount.FrozenBalance])
tblAcc.rows.push(["当前", this.account.Stocks, this.account.FrozenStocks, this.account.Balance, this.account.FrozenBalance])
return "时间:" + _D() + "\n `" + JSON.stringify([tblPlanOrders, tblAcc]) + "`" + "\n" + "ticker:" + JSON.stringify(this.ticker)
},
CalcProfit : function(ticker) {
var acc = _C(this.e.GetAccount)
this.account = acc
return (this.account.Balance - this.initAccount.Balance) + (this.account.Stocks - this.initAccount.Stocks) * ticker.Last
},
Init : function() {
this.initAccount = _C(this.e.GetAccount)
if(IsReset) {
var acc = _G("account")
if(acc) {
this.initAccount = acc
} else {
Log("恢复初始账户信息失败!以初始状态运行!")
_G("account", this.initAccount)
}
} else {
_G("account", this.initAccount)
LogReset(1)
LogProfitReset()
}
},
Exit : function() {
Log("停止前,取消所有挂单...")
this.CancelAllOrders(this.e)
}
}
function main() {
// 初始化
Shannon.Init()
// 主循环
while(true) {
Shannon.Balance()
LogStatus(Shannon.ShowTab())
// 交互
var cmd = GetCommand()
if(cmd) {
if(cmd == "stop") {
while(true) {
LogStatus("暂停", Shannon.ShowTab())
cmd = GetCommand()
if(cmd) {
if(cmd == "continue") {
break
}
}
Sleep(1000)
}
}
}
Sleep(5000)
}
}
function onexit() {
Shannon.Exit()
}
Стратегия предназначена только для учебных целей и должна применяться с осторожностью в реальной торговле. Адрес стратегии: https://www.fmz.com/strategy/225746