Внедрение алгоритма торговли Dual Thrust с использованием Mylanguage на платформе FMZ Quant

Внедрение алгоритма торговли Dual Thrust с использованием Mylanguage на платформе FMZ Quant

1. Введение в торговую стратегию Dual Trust

Алгоритм двойного доверия является известной стратегией, разработанной Майклом Чалеком. Он обычно используется на фьючерсных, валютных и фондовых рынках. Концепция двойного толчка аналогична типичной системе прорыва, которая использует двойный толчок исторических цен для построения обновленного периода обратного отслеживания - делая его более стабильным в любой данный период теоретически.

Внедрение стратегии двойного доверия

В этой статье мы кратко представим стратегию и покажем, как реализовать этот алгоритм, используя Mylanguage на платформе FMZ Quant. После извлечения исторической цены выбранного объекта транзакции этот диапазон рассчитывается на основе цены закрытия, самой высокой цены и самой низкой цены за последние N дней. Когда рынок движется определенным диапазоном от цены открытия, выполняется операция открытия. Мы протестировали стратегию в двух состояниях рынка: трендовый рынок и шоковый рынок диапазона. Результаты показывают, что эта импульсная торговая система лучше работает на трендовом рынке, но она вызовет некоторые ложные сигналы купли-продажи на волатильном рынке. На рынке интервала мы можем корректировать параметры, чтобы получить лучшую отдачу.

• Основная формула: В конце дня вычисляются два значения: самая высокая цена - цена закрытия, и цена закрытия - самая низкая цена. Затем принимается большее значение и умножается на значение k. Результат называется trigger value.

При открытии следующего дня записывайте цену открытия, а затем покупайте немедленно, когда цена превышает (цена открытия + значение запуска), или продавайте коротко, когда цена ниже (цена открытия - значение запуска).

Система представляет собой обратную систему без отдельной стоп-потери. Другими словами, обратный сигнал также является сигналом закрытия позиции.

• Основная диаграмма:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Вторичная карта: нулевой

Код языка:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Для получения исходного кода стратегии см.https://www.fmz.com/strategy/128884