Показатель ATR, также известный как средний истинный диапазон, был изобретен Дж. Уэллсом Уайлдером.
Данный показатель используется в основном для измерения колебаний цен. Важно помнить, что ATR не дает указания на направление цен, а только на волатильность.
Этот показатель характерен для длительных периодов длительного предельного движения, которое обычно происходит на вершине рынка или во время консолидации цен. Принцип прогнозирования по этому показателю может быть выражен следующим образом: чем выше значение показателя, тем выше вероятность изменения тренда; чем ниже значение показателя, тем слабее мобильность тренда.
Идея: адаптивная стратегия канала, фиксированный стоп-лосс + плавающая прибыль
Применимое программное обеспечение: FMZ Quant / webstock
Цикл данных: несколько циклов
Контракт на предоставление данных: индексный контракт
Контракт на торговлю: Фьючерсы на сырьевые товары/цифровая валюта
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
МомоксЧто означают эти два слова? // это правильно? ((самая высокая цена, которая прошла через четыре основных цикла или упала вверх по линии Брин)) и прибыль с момента создания хранилища составила 8%???? (H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01), SP; (L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE* ((1-M*SLOSS*0.01), BP;