1. Площадь
2. С другой стороны, в этом случае, мы должны быть готовы к изменениям.

С другой стороны, в этом случае, мы должны быть готовы к изменениям.

Автор:Соленые бобы, Дата: 2020-04-18 22:54:45
Тэги:ATR

---

---

/*backtest
start: 2019-04-18 00:00:00
end: 2020-04-17 23:59:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
*/

// 胖友们!! 实盘前请注意!! 此内容仅是吕神翻译demo, 上实盘请自行添加相关内容.
// 是Demo!!! 实盘谨慎!!!

// 初始化
exchange.SetContractType('XBTUSD')
var vix_arr = []
var vix_ma = []
var vix_ma_up = []
var vix_ma_dw = []
var LastBarTime = 0
var isFirst = true

function initVix() {
    records = _C(exchange.GetRecords)
    Log(records.length)
    if (records && records.length > 2 * N + 2) {
        // 初始化前N个vix值
        for (var i = -2; i < N - 1; i++) {
            Bar = records[records.length - N + i]
            lastNbar = records[records.length - N + i - N]
            Vix()
        }
    }
    // Log("vix_arr", vix_arr.length, vix_arr)
    // Log("vix_ma", vix_ma.length, vix_ma)
    // Log("vix_ma_up", vix_ma_up.length, vix_ma_up)
    // Log("vix_ma_dw", vix_ma_dw.length, vix_ma_dw)
}

// 获取交易所信息
function UpdateInfo() {
    account = _C(exchange.GetAccount)
    pos = _C(exchange.GetPosition)
    records = _C(exchange.GetRecords)
    Bar = records[records.length - 1]
    lastNbar = records[records.length - N]
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
}

// 计算波动率及上下轨
function Vix() {
    // 当每K结束时计算
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        // 当K达到计算根数开始计算vix_arr
        if (records && records.length > N) {
            // 获取vix 当前close自然对数 除以 前90根自然对数 减一
            vix = Math.log(Bar.Close) / Math.log(lastNbar.Close) - 1
            vix_arr.push(vix)
            //Log("vix_arr", vix_arr)
        }
        // 当vix_arr达到计算根数时开始计算vix_ma
        if (vix_arr && vix_arr.length > N) {
            // 获取对应周期vix算其移动平均值
            vix_ma = TA.MA(vix_arr, N)
            // 去除ma中的null值
            vix_ma = vix_ma.filter(function(val) {
                return !(!val || val === "");
            })
            //Log("vix_ma", vix_ma)
            // 获取上下通道
            vix_up = TA.Highest(vix_arr, N)
            vix_dw = TA.Lowest(vix_arr, N)
            vix_ma_up.push(vix_up)
            vix_ma_dw.push(vix_dw)
            // Log("vix_ma_up", vix_ma_up)
            //Log("vix_ma_dw", vix_ma_dw)
            // 限制所有数组长度
            if (vix_arr.length > 2000) {
                vix_arr.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma.length > 2000) {
                vix_ma.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma_up.length > 2000) {
                vix_ma_up.splice(0, 1);
            }
            if (vix_ma_dw.length > 2000) {
                vix_ma_dw.splice(0, 1);
            }
        }
        LastBarTime = Bar.Time
    }
}

// 画线
function PlotMA_Kline(records, isFirst) {
    //$.PlotRecords(records, "K")
    if (isFirst) {
        for (var i = records.length - 1 - N; i <= records.length - 1; i++) {
            if (vix_ma[i] !== null) {
                $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[i], records[i].Time)
                $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[i], records[i].Time)
            }
        }
        PreBarTime = records[records.length - 1].Time
    } else {
        if (PreBarTime !== records[records.length - 1].Time) {
            $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[vix_arr.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[vix_ma.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[vix_ma_up.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 2], records[records.length - 2].Time)
            PreBarTime = records[records.length - 1].Time
        }
        $.PlotLine("vix_arr", vix_arr[vix_arr.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma", vix_ma[vix_ma.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma_up", vix_ma_up[vix_ma_up.length - 1], records[records.length - 1].Time)
        $.PlotLine("vix_ma_dw", vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 1], records[records.length - 1].Time)
    }
}

// 交易逻辑
function onTick() {
    // 无仓位时
    if (pos.length == 0) {
        // Long 当前K线的收盘价 > 上轨 && 之前K线的收盘价 <= 上轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] > vix_ma_up[vix_ma_up.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] <= vix_ma_up[vix_ma_up.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(ticker.Sell, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'BK')
        }
        // Short 当前K线的收盘价 < 下轨 && 之前K线的收盘价 >= 下轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] < vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] >= vix_ma_dw[vix_ma_dw.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(ticker.Buy, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SK')
        }
    }
    // 多仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 0) {
        // 平多 当前K线的收盘价 < 中轨 && 之前K线的收盘价 >= 中轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] < vix_ma[vix_ma.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] >= vix_ma[vix_ma.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SBK')
        }
    }
    // 空仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 1) {
        // 平空 当前K线的收盘价 > 中轨 && 之前K线的收盘价 <= 中轨
        if (vix_arr[vix_arr.length - 1] > vix_ma[vix_ma.length - 1] &&
            vix_arr[vix_arr.length - 2] <= vix_ma[vix_ma.length - 2]) {
            exchange.SetDirection("closesell")
            exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PSK')
        }
    }
}

function main() {
    initVix()
    while (1) {
        UpdateInfo()
        Vix()
        onTick()
        if (records) {
            PlotMA_Kline(records, isFirst)
            //Log('画线')
            isFirst = false
        }
        Sleep(5 * 1000)
    }
}

---

---

• Следить за тенденцией EMA (квартал в неделю)
• Фьючерсная торговля криптовалютами (тестирование)
• TradingViewWebHook Сигналы выполнения стратегии (урок)
• Продажа и покупка
• Бианьян устойчивая стратегия хеджирования многовалютных валют ((делать много сверхпадений, чтобы сделать пустой сверхпучок) (чаг общего питона)
• Стратегия SuperTrend (обучение)
• Три строки кода, реализующие алгоритмы машинного обучения для быстрого интерпретации отраслевых новостей
• Местное хранение
• Стратегия бросания монеты (●''●)
• СуперТренд V1
• RecordsCollecter (преподавание)
• Сложный пример смешанного графика
• Сверхпадение сверхвысокая версия сверхбога
• Стратегия БинАна No2: Удалить высокие и низкие оценки
• Подписание контракта
• Биньань устойчивая многовалютная стратегия хеджирования Оригинальная версия ((делать много сверхпадений делать пустого сверхпульса) 13 апреля обновленный модуль остановки убытков
• Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ.
• MACD низкий, покупает, продает, автоматический счёт сдвигается.
• Робот впервые разместил новую валюту на бирже
• Межплатформенный хеджирование стабильных сбережений

---

Изобретатель количественныйЯ пришел сюда через https://www.fmz.com/strategy/361827

кореньБобы всегда красивые.

Черный чай.Эта стратегия не имеет большого отношения к колебаниям.

проповедьЯ не могу описать частоту колебаний, кроме того, что я сделал 90 циклов назад, и я едва могу сказать, что это связь между величинами колебаний. Ссылаясь на метод открытия HH, LL, это операция с Dongch'an Channel DC, при которой привязка выбирает однолинейную стратегию. В целом это улучшенная система приморских морей. Я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что мы можем сказать о подразумеваемой волатильности, или оставить это для экспертов.

Легкие облака.Сестра Бобо, возьмите багаж?

Стыдно.Если вы спросите меня, поддерживаю ли я, я, конечно, поддерживаю.

Стыдно.Если вы спросите меня, поддерживаю ли я, я, конечно, поддерживаю.

Легкие облака.Хорошо.

Соленые бобыЯ думаю, что в следующем полугодии будет свободно.

Легкие облака.。。。。。。。Отлично.

Соленые бобы(U^) но ~ YO

Соленые бобыСейчас у меня нет времени, и я не думаю о том, чтобы думать об этом в будущем... но я не очень хорошо кодирую... это то, что я не могу использовать серию. /(Ооооооо) /~~