1. Площадь
2. Стратегия бросания монеты (●''●)

Стратегия бросания монеты (●''●)

Автор:Соленые бобы, Дата: 2020-04-21 17:39:52
Тэги:

---

---

/*backtest
start: 2020-01-20 00:00:00
end: 2021-01-19 23:59:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD","fee":[0.008,0.1]}]
args: [["st",0.1]]
*/

// 初始化
exchange.SetContractType('XBTUSD')
_CDelay(100)
// 止盈止损
var TP_status = false // 是否触发追踪止盈 
var TP_HH = 0
var TP_LL = 0
var B = 1

// 获取交易所信息
function UpdateInfo() {
    account = exchange.GetAccount()
    pos = exchange.GetPosition()
    records = exchange.GetRecords()
    ticker = exchange.GetTicker()
}

// 定制本次盈亏
function Onept() {
    // 更新用户信息
    UpdateInfo()
    // 如果现在余额 大于 之前的余额, 那么 盈利次数+1, 且pt_1设为现在余额
    if (account.Stocks - pt_1 > 0) {
        pt_times = pt_times + 1
        Log('这回赚钱啦~~~~ (＾Ｕ＾)ノ~ＹＯ', account.Stocks - pt_1)
        B = 1
        pt_1 = account.Stocks
    }
    // 如果现在余额 小于 之前的余额, 那么 亏损次数+1, 且pt_1设为现在余额
    if (account.Stocks - pt_1 < 0) {
        st_times = st_times + 1
        Log('这回亏掉了.... /(ㄒoㄒ)/~~', account.Stocks - pt_1)
        B = B * 1.618
        pt_1 = account.Stocks
    }
}

// 画线
function PlotMA_Kline(records) {
    $.PlotRecords(records, "K")
}

// 追踪止盈 初始%, 追踪U
function TP() {
    var TP_first_long = pos[0].Price + tp_first * ticker.Last
    var TP_trailing_long = TP_HH - trailing_tp * ticker.Last
    var TP_first_short = pos[0].Price - tp_first * ticker.Last
    var TP_trailing_short = TP_LL + trailing_tp * ticker.Last
    // 当多仓时, 现价大于开仓+初始止赢价 -> 触发追踪止盈 
    if ((pos[0].Type == 0) && (ticker.Last > TP_first_long)) {
        // Log('当多仓时, 现价大于开仓+初始止赢价 -> 触发追踪止盈', TP_HH)
        TP_status = true
        // 触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价
        if (TP_status === true && TP_HH == 0) {
            Log('触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价', TP_HH)
            TP_HH = ticker.Last
        }
        // 触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价大于开仓后最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价
        else if (TP_status === true && TP_HH != 0 && ticker.Last > TP_HH) {
            Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价大于开仓后最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价', TP_HH)
            TP_HH = ticker.Last
        }
        // 触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价小于 (开仓后最大价格减 - 回撤USD) -> 开空平仓止盈
        else if (TP_status === true && TP_HH != 0 && ticker.Last < TP_trailing_long) {
            Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价小于 (开仓后最大价格减 - 回撤USD) -> 开空平仓止盈', TP_HH)
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止赢平多仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'PT_BK' + ticker.Sell)
            Onept()
            TP_status = false
            TP_HH = 0
        }
    }
    // 当空仓时, 现价小于开仓-初始止赢价 -> 触发追踪止盈
    else if ((pos[0].Type == 1) && (ticker.Last < TP_first_short)) {
        // Log('当空仓时, 现价小于开仓-初始止赢价 -> 触发追踪止盈', TP_LL)
        TP_status = true
        // 触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最小价格更新为现价
        if (TP_status === true && TP_LL == 0) {
            Log('触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最小价格更新为现价', TP_LL)
            TP_LL = ticker.Last
        }
        // 触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价小于开仓后最小价格 -> 开仓后最小价格更新为现价
        else if (TP_status === true && TP_LL != 0 && ticker.Last < TP_LL) {
            Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价小于开仓后最小价格 -> 开仓后最小价格更新为现价', TP_LL)
            TP_LL = ticker.Last
        }
        // 触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价大于 (开仓后最小价格减 + 回撤USD) -> 开多平仓止盈
        else if (TP_status === true && TP_LL != 0 && ticker.Last > TP_trailing_short) {
            Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价大于 (开仓后最小价格减 + 回撤USD) -> 开多平仓止盈', TP_LL)
            exchange.SetDirection("closesell")
            exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止赢平空仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PT_SK' + ticker.Sell)
            Onept()
            TP_status = false
            TP_LL = 0
        }
    }
}

// 止损 %
function Stoploss() {
    // 当多仓时, 现价小于开仓-止损价, 做空平多
    if ((pos[0].Type == 0) && (ticker.Last < pos[0].Price - st * ticker.Last)) {
        Log('当多仓时, 现价小于开仓-止损价, 做空平多')
        exchange.SetDirection("closebuy")
        exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止损平多仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
        $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'ST_BK' + ticker.Buy)
        Onept()
    }
    // 当空仓时, 现价大于开仓+止损价, 做多平空
    else if ((pos[0].Type == 1) && (ticker.Last > pos[0].Price + st * ticker.Last)) {
        Log('当空仓时, 现价大于开仓+止损价, 做多平空')
        exchange.SetDirection("closesell")
        exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止损平空仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
        $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'ST_SK' + ticker.Sell)
        Onept()
    }
}

// 计算凯利公式 仓位
function PriceAmount() {
    // 赢可以赢多少 
    y = tp_first
    // 输会输多少 
    s = st
    //赔率
    b = y / s
    // 赢的概率
    if (total_times < 10) {
        p = 0.382
    } else {
        p = pt_times / total_times
    }
    // 输的概率
    q = 1 - p
    // 凯莉公式
    f = (b * p - q) / b
    // 限制B最大值
    if (B > 16.18) {
        B = 16.18
    }
    //Amount = _N(Math.abs(f) * account.Stocks * ticker.Last * B, 0)
    Amount = _N(0.618 * account.Stocks * ticker.Last, 0)
    //Log(Amount)
}

// 交易逻辑
function onTick() {
    // 获取均匀分布 0-9 随机数
    ToTheMoon = Math.floor(Math.random() * 10)
    // 无仓位时
    if (pos.length == 0) {
        // Long 
        if (ToTheMoon > 5) {
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(ticker.Sell, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'BK' + ticker.Sell)
            total_times = total_times + 1
        }
        // Short 
        if (ToTheMoon < 4) {
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(ticker.Buy, Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SK' + ticker.Buy)
            total_times = total_times + 1
        }
    }
        // 多仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 0) {
        // 平多 
        if (ToTheMoon < 1) {
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'PBK')
            Onept()
        }
    }
    // 空仓时
    if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 1) {
        // 平空 
        if (ToTheMoon > 8) {
            exchange.SetDirection("closesell")
            exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount)
            $.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PSK')
            Onept()
        }
    }
}


function main() {
    UpdateInfo()
    // 统计
    pt_1 = account.Stocks
    total_times = 0
    pt_times = 0
    st_times = 0
    while (1) {
        UpdateInfo()
        PriceAmount()
        onTick()
        PlotMA_Kline(records)
        if (pos.length > 0) {
            TP()
        }
        if (pos.length > 0) {
            Stoploss()
        }
        LogStatus("总余额: " + _N(ticker.Last * account.Stocks, 2), " 下单量: " + Amount, " 下单倍数: " + B, " ToTheMoon: " + ToTheMoon, " 下单量比: " + _N(Amount * 100 / _N(ticker.Last * account.Stocks, 2), 2), "% 胜率: " + _N(p * 100, 2), "%", total_times, pos)
    }
}

---

• bybit swap стратегию постоянного размещения
• RecordsCollector (обновление для предоставления настраиваемых источников данных)
• Следить за тенденцией EMA (квартал в неделю)
• Фьючерсная торговля криптовалютами (тестирование)
• TradingViewWebHook Сигналы выполнения стратегии (урок)
• Продажа и покупка
• Бианьян устойчивая стратегия хеджирования многовалютных валют ((делать много сверхпадений, чтобы сделать пустой сверхпучок) (чаг общего питона)
• Стратегия SuperTrend (обучение)
• Три строки кода, реализующие алгоритмы машинного обучения для быстрого интерпретации отраслевых новостей
• Местное хранение
• СуперТренд V1
• С другой стороны, в этом случае, мы должны быть готовы к изменениям.
• RecordsCollecter (преподавание)
• Сложный пример смешанного графика
• Сверхпадение сверхвысокая версия сверхбога
• Стратегия БинАна No2: Удалить высокие и низкие оценки
• Подписание контракта
• Биньань устойчивая многовалютная стратегия хеджирования Оригинальная версия ((делать много сверхпадений делать пустого сверхпульса) 13 апреля обновленный модуль остановки убытков
• Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ. Binance Sustainable Multicurrency Hedging Strategy) (англ.
• MACD низкий, покупает, продает, автоматический счёт сдвигается.

---

Аль-АльМожет быть, мы сможем перевести его на китайский?