Эта стратегия длится во время устойчивого импульса, наблюдая постоянные подвижные средние восходящие тенденции, направленные на непрерывное движение импульса бычьих пробегов.
Логика стратегии:
Вычислить взвешенную скользящую среднюю, чтобы отразить динамику цен.
Введите длинный показатель, когда средняя скользящая средняя продолжительность роста сохраняется в течение 5 дней.
Выйти из длинного баланса, когда перевешенная скользящая средняя падает в течение 4 дней подряд.
Продолжающиеся дни восходящего тренда отфильтровывают краткосрочные переломы.
Установите максимальную стоп-потерю, чтобы ограничить максимальную суточную потерю.
Преимущества:
Отслеживание подъемного импульса позволяет держать горячие тенденции.
Фильтр настойчивости пропускает короткие консолидации.
Максимальная стоп-потеря защищает риски хвоста.
Риски:
Нет ограничения на убытки после постоянного восходящего тренда.
Глубокие исправления могут привести к большим потерям.
Слишком широкие остановки приводят к риску чрезмерных потерь.
В целом, эта стратегия продолжает торговать на динамике после выявления устойчивых восходящих тенденций, извлекая выгоду из горячих тенденций.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)