Эта стратегия объединяет RSI и скользящие средние для тенденционного уклонения и добавляет последующие остановки для управления рисками.
Логика стратегии:
Вычислить RSI, чтобы судить о уровнях перекупленности/перепроданности.
Вычисляет быстрые и медленные средние, золотой крест сигнализирует бычий тренд.
Устойчивый рост RSI также сигнализирует о длинном входе.
После входа, установите остановку потерь и возьмите линию прибыли.
Остановить потерю ниже цены, взять прибыль выше.
Выйти, когда цена достигнет остановки или прибыли.
Преимущества:
РСИ избегает погони за вершинами и дном.
Движущиеся средние определяют направление тренда.
Задержки/прибыль динамически адаптируются к цене.
Риски:
RSI и MAs склонны к ложным сигналам на различных рынках.
Ширина задней остановки требует осторожной калибровки, слишком широкая или слишком узкая проблематична.
Невозможно ограничить размер потерь, рискует большими потерями.
В целом, эта стратегия сочетает в себе RSI и MAs, затем использует последующие остановки для управления рисками.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI and MA Strategy with Trailing Stop Loss and Take Profit",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA50 = ta.sma(close, 50)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA50, color = color.orange)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = SMA9 > SMA50//ta.crossover(SMA9, SMA100)
//RSI Increase
increase = 5
buyCondition3 = (rsi > rsi[1] + increase)
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
//Trailing Stop Loss and Take Profit
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)