Эта стратегия называется
Используются три показателя:
Кауфман адаптивный скользящий средний, чувствительный в захвате волатильности рынка.
Движущаяся средняя корпуса, с ее плавными поворотами, отфильтровывает ложные сигналы.
Механизм SuperTrend, формирующий ценовые каналы, чтобы избежать погони за максимумами и продажи минимумов.
Вместе они образуют облачный рисунок, с верхней полосой наивысших значений из трех, а нижней полосой наименьших значений.
Логика торговли такова:
Когда высокий показатель свечей прорывается над облачной вершиной, он сигнализирует о разрыве канала восходящего тренда для сигнала покупки.
Когда закрытие или низкий перерыв ниже облачного дна, это означает начало нисходящего тренда для закрытия длинных позиций.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что комбинация индикаторов более точно оценивает состояние тренда, уменьшая ложные сигналы.
В целом, использование нескольких индикаторов для определения тенденций является распространенным и эффективным подходом.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy
//@version=5
strategy("HKST Cloud", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
////////////////nAMA
Lengthkaufman = input(20)
xPrice = ohlc4
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Lengthkaufman])
nnoise = math.sum(xvnoise, Lengthkaufman)
nefratio = nnoise != 0? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = float(0)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//plot(nAMA,color=color.red)
///short=input(true)
///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
////////hull moving average
hull_len=input(20)
hull= ta.hma(nAMA,hull_len)
///////atr trail
atr_factor=input(2)
atr_period=input(5)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atr_factor,atr_period)
/////////cloud
band1= math.max(supertrend,hull,nAMA)
band2= math.min(supertrend,hull,nAMA)
b1=plot(band1, "band1", color = color.rgb(76, 175, 79, 85), style=plot.style_linebr)
b2=plot(band2, "band2", color = color.rgb(255, 82, 82, 78), style=plot.style_linebr)
fill(b1,b2,color.rgb(12, 50, 186, 75))
longCondition = ta.crossover(high,band1) //or ta.crossover(low,band2)
if (longCondition)
strategy.entry("Up", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(low,band2) or close<band2
if (shortCondition)
strategy.close("Up", shortCondition)