Стратегия Dual RSI использует два индикатора относительной силы (RSI), быстрый и медленный RSI, которые позволяют торговать в одном направлении.
Логика такова:
Вычислить быстрый (например, 16-й период) и медленный (например, 31-й период) RSI
Долгие сигналы генерируются, когда быстрый RSI пересекает уровень перепроданности (например, 30)
Долгие сигналы также запускаются, когда медленный RSI пересекает уровень перепроданности.
Быстрый и медленный РСИ могут сигнализировать о длинных в один и тот же день.
Быстрый RSI, закрывающийся выше 70, выходит из торговли
Медленное закрытие RSI выше 68 выходит из торговли
Установлена остановка потерь
Двойной RSI определяет возможности в регионах с перекупленными/перепроданными. Сочетание быстрых и медленных линий позволяет многоступенчатым входам управлять тенденциями. Стоп-лосс контролирует риск.
Быстрый/медленный RSI подтверждает и уменьшает ложные сигналы
Многоступенчатые записи для полного использования тенденций
Различные уровни получения прибыли и остановки потерь
Остановка на задержке еще больше управляет риском
Требует оптимизации параметров RSI
Двойные записи увеличивают риск
Стоп-лосс слишком близко рискует быть остановленным.
Стратегия двойного RSI использует два временных фрейма для входов при одновременном контроле риска. Ключевыми являются оптимизация параметров и строгие остановки.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")