Стратегия сравнительной относительной силы генерирует сделки путем сравнения относительной силы двух рынков.
Логика такова:
Выберите сравнительный рынок, например, акции
Выбрать рынок, на котором проводится эталон, например, индекс S&P 500
Расчетный коэффициент сравнительного рынка по сравнению с эталонным показателем
Пройдите длинное сравнение, когда соотношение превышает уровень перекупа
Пройти короткий, когда коэффициент падает ниже зоны перепродажи
Установите линию обратного движения для закрытия позиций при падении цены
Сравнивая относительную силу, стратегия направлена на выявление недооцененных возможностей и избежание переоцененных условий.
Сравняет относительную силу для выявления недооценки
Линия отклонения избегает погони за тенденциями
Простые и ясные правила
Выбор соответствующих потребностей в бенчмарке
Перекупленные/перепроданные зоны требуют оптимизации
ДЛОГО/КОРТОГО только упускает все возможности
Стратегия относительной силы определяет шансы арбитража путем сравнения двух рынков.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)