Эта статья подробно объясняет количественную торговую стратегию, которая использует многопоказательную подтверждение для генерации сигналов.
I. Логика стратегии
Стратегия сочетает в себе две методы:
(1) 123 Образец обратного движения
Определить потенциальные дно и вершины на основе близких связей свечи.
Используйте стохастику для проверки обратных сигналов и избегайте ложных сигналов.
(2) Упрощенное накопление/распределение
Расчет накопления/распределения и скользящей средней.
Определить тенденции на основе расхождений между показателем и MA.
Принимаются только приемлемые сигналы от обоих методов.
Требуя множественных подтверждений, можно отфильтровать некоторые ложные сигналы и улучшить точность.
II. Преимущества стратегии
Наибольшее преимущество заключается в многопоказательном подтверждении, которое преодолевает ограничения одного показателя и повышает надежность.
Еще одним преимуществом является сочетание двух различных типов методов для большей всеобъемлющей информации.
Наконец, комбинации также обеспечивают больше возможностей настройки.
III. Потенциальные риски
Однако существуют некоторые риски:
Во-первых, комбинации с несколькими показателями увеличивают сложность оптимизации и риски перенастройки.
Во-вторых, расхождения между показателями требуют четких правил суждения.
Наконец, некоторые показатели все еще имеют проблемы с отставанием.
IV. Резюме
В этой статье объясняется количественная торговая стратегия, использующая многоиндикаторные подтверждения. Она улучшает сигналы посредством синтеза, но требует управления трудностью оптимизации и задержками индикатора. В целом она обеспечивает относительно надежный подход.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )