Эта стратегия генерирует сигналы купли и продажи на основе простых скользящих средних самых высоких и самых низких цен за определенный период.
Стратегия двойного пика использует теорию поддержки и сопротивления в техническом анализе. Она предполагает, что когда цены проходят через уровни сопротивления или поддержки, рыночные силы и импульс изменятся. В частности, когда цены поднимаются выше самой высокой точки за последний период, это рассматривается как прорыв через общее сопротивление. А когда цены падают ниже самой низкой точки за последний период, это рассматривается как прорыв уровня поддержки.
Стратегия двойного пика переноса торговли сначала рассчитывает простые скользящие средние самых высоких и самых низких низких цен в течение определенного периода (по умолчанию 29 дней). Это генерирует две полосы, представляющие верхние и нижние пределы цены. Затем он рассчитывает середину этих двух полос для определения порогов покупки и продажи.
Когда цены поднимаются выше верхней полосы, генерируется сигнал покупки. Когда цены падают ниже нижней полосы, генерируется сигнал продажи. Трейдер затем переворачивает позицию, продавая, когда цены падают ниже верхней полосы, и покупая, когда цены поднимаются выше нижней полосы.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует импульс, вызванный прорывом. Когда цены выходят из верхних или нижних пределов, часто в краткосрочной перспективе наблюдается значительное движение цен. Это предоставляет трейдерам возможности для торговли после прорыва.
Однако, есть и некоторые риски с этой стратегией. Во-первых, выбранный период обратного обзора оказывает большое влияние на результаты. Если период слишком короткий, диапазоны будут слишком чувствительными и генерируют много ложных сигналов. Если период слишком длинный, он не сможет своевременно улавливать новые тенденции. Кроме того, цены, нарушающие верхний или нижний предел, не всегда продолжают тенденцию, и некоторое обращение возможно.
Подводя итог, стратегия двойного пика обратной торговли ищет торговые возможности путем мониторинга прорывов цен за пределами порогов импульса. Она использует преимущества импульса прорыва в краткосрочной перспективе, но также должна уделять внимание оптимизации параметров и контролю рисков. При правильном использовании эта стратегия может быть полезным инструментом для количественной торговли.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')