Стратегия, основанная на индикаторе Gann HiLo Activator для простых трендовых операций.
Вычислить перемещающиеся средние величины наивысшей и наименьшей цены за определенный период для получения верхней и нижней полос.
Когда ближайшее выше верхней полосы, иди на длинный.
Когда ближайшее ниже нижнего диапазона, делай короткий.
Цена закрытия нарушает диапазоны на выходе от обратного сигнала.
Позволяет выбрать эффективное время начала стратегии, по умолчанию полный период.
Простые параметры Gann HiLo, простые в реализации.
Чистые торговые сигналы от прорывов группы.
Гибкий выбор эффективной стратегии.
Простая и понятная логика, легко понятная.
Хорошие результаты обратных тестов, хорошо сочетаются с тенденциями рынков.
Неограниченный риск потери как краткосрочная стратегия.
Неправильные параметры могут привести к частым остановкам и повторным входам.
Неэффективны на неблагополучных рынках, склонны к ловушке.
Нужны дополнительные фильтры, кроме индикатора, чтобы избежать сбоев.
Оптимизируйте комбинации параметров, чтобы уменьшить ошибочные сигналы.
Добавьте стоп-лосс для обеспечения контроля риска.
Добавьте EMA и т.д. для определения условий рынка и сроков входа.
Соедините объем, чтобы избежать ложных прорывов в неблагоприятных условиях.
Реализовать фильтрацию времени на узкую стратегию эффективного периода.
Стратегия достигает простых тенденций через диапазоны Gann HiLo, но ее можно улучшить путем улучшения логики показателей, оптимизации параметров, контроля рисков и т. д., чтобы сделать ее более надежной.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)