Эта стратегия рассчитывает две весовые скользящие средние как быстрые и медленные линии. Она определяет направление тренда на основе разницы между двумя линиями и принимает долгие или короткие позиции соответственно. Стратегия проста и эффективна в отслеживании рыночных тенденций.
Вычислять быстрые и медленные линии с использованием взвешенных по объему скользящих средних, основанных на определенных пользователем быстрых и медленных периодах.
Вычислите разницу между быстрыми и медленными линиями.
Определите направление тренда. Пересечение быстрой линии над медленной линией указывает на тенденцию к росту, а пересечение ниже указывает на тенденцию к снижению.
Выпускать длинные/короткие сигналы. Длинные, когда быстрая линия пересекает медленную линию. Короткие, когда быстрая линия пересекает медленную линию.
Установка стоп-лосса на основе фиксированного процента, определенного пользователем, или динамического ATR.
Правила выхода. Закрыть позицию, если ударится стоп-лосс или произойдет сигнал обратного движения.
Использует количественный индикатор для выявления тенденций и избежания ложных прорывов.
Быстрая и медленная комбинация фильтрует рыночный шум и избегает перепродажи.
Стоп-лосс эффективно контролирует риск снижения.
Просто и легко понять логику.
Настраиваемые параметры для различных продуктов и временных рамок.
Неправильное установление параметров может привести к переоценке или пропущенным тенденциям.
Фиксированный стоп-лосс может быть слишком жестким для меняющихся рыночных условий.
Изменения отношений между объемом и ценами могут повлиять на эффективность.
Риск 1 можно смягчить путем оптимизации параметров.
Риск 2 можно решить с помощью динамического ATR стоп-лосса.
Третий риск требует мониторинга изменений объема.
Испытайте различные комбинации параметров быстрой и медленной линии.
Попробуйте другие показатели объема цены, такие как OBV, William
Добавьте остановки, основанные на волатильности.
Оценить сочетание с другими показателями.
Испытать эффективность различных торговых инструментов.
Эта стратегия использует быстрые и медленные количественные скользящие средние для отслеживания тенденций с простой логикой. Параметры можно оптимизировать и остановить контроль риска. Дальнейшие оценки по сочетанию индикаторов могут улучшить эффективность.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWMA 6HR", overlay=false, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// Credit to QuantNomad for the main idea behind this code
/////////////// Time Frame ///////////////
_1 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// EVWMA /////////////
_2 = input(false, "════════ EVMA ═══════")
fast_sum_length = input(5, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(11, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
diff = fast_evwma - slow_evwma
/////////////// Strategy ///////////////
long = fast_evwma > slow_evwma
short = fast_evwma < slow_evwma
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
SL_type = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inp = input(9.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkb = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop1 = 0.0
longStop1 := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop1[1]
shortStop1 = 0.0
shortStop1 := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop1[1]
slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na
_5 = input(false, "══════ Longs or Shorts ═════")
useLongs = input(true, title="Use Longs")
useShorts = input(true, title="Use Shorts")
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
if useLongs
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_type == "Fixed" ? long_sl : longStop1, when=since_longEntry > -1)
if useShorts
strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_type == "Fixed" ? short_sl : shortStop1, when=since_shortEntry > -1)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
if not useShorts
strategy.close("L", when=short)
if not useLongs
strategy.close("S", when=long)
/////////////// Plotting ///////////////
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
p1 = plot(diff, title = "Delta", color = long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=0)
p2 = plot(0, color = color.white)
fill(p1, p2, color = long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=60)