Эта стратегия - это стратегия обратного движения, основанная на индикаторе RSI. Она рассчитывает две линии RSI с различными периодами обратного отсчета и вводит длинные или короткие сделки, когда две линии RSI пересекаются.
Вычислить две линии RSI, одну с более коротким периодом и одну с более длительным периодом.
Когда короткий период RSI пересекает длинный период RSI, определите бычий сигнал для длинного курса.
Когда кратковременный период RSI пересекается ниже длительного периода RSI, определяется медвежий сигнал для короткого.
Когда вы идете на длинный, установите стоп-лосс по последней цене.
Когда вы идете коротко, установите стоп-лосс по последней цене.
Если цена достигнет стоп-лосса, выйдите из текущей позиции.
Использование ИСО для определения потенциальных точек переворота является достаточно надежным.
Двойной кроссовер RSI фильтрует ложные сигналы.
Стоп-потеря контролирует риск для каждой позиции.
Простая и интуитивная логика, легко внедряемая.
Настраиваемые параметры RSI подходят для разных рынков.
Отставание от RSI может пропустить время реверсии внезапных изменений тренда.
Неправильное установление стоп-лосса может привести к ненужным потерям.
Двойной RSI не может полностью избежать рисков ложного выхода.
Риск 1 можно смягчить путем объединения таких индикаторов, как полосы Боллинджера.
Риск 2 можно уменьшить путем остановки ордеров на протяжении или в ожидании.
Риск 3 можно уменьшить путем добавления фильтров тренда.
Эффективность испытаний различных комбинаций периодов RSI.
Оценить сочетание с такими индикаторами, как MACD, KD и т. д.
Добавьте методы остановки потерь, такие как остановки отслеживания или ожидания ордеров.
Добавьте фильтр тренда, чтобы избежать переворотов торговли.
Оцените эффективность различных продуктов и временных рамок.
Эта стратегия выполняет простые реверсионные сделки с использованием дивергенций RSI. Двойной RSI и остановки контролируют риски. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем объединения индикаторов, оптимизации остановок и многого другого.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )