Стратегия фильтра Triple Super Trend EMA ADX
ChaoZhang
Обзор
Это количественная торговая стратегия, объединяющая тройную сверхтенденцию, EMA и ADX. Она использует систему тройной сверхтенденции для подачи торговых сигналов и использует EMA и ADX в качестве фильтрующих условий для управления частотой торговли и улучшения качества торговых сигналов.
Стратегический принцип
- Система сверхтенденции, использующая три группы различных параметров, генерирует торговый сигнал, когда все три группы сверхтенденций совпадают.
- Используйте EMA в качестве фильтра тренда, делая больше только тогда, когда цена закрытия выше EMA, и делая пустое, когда цена закрытия ниже EMA.
- Используйте ADX в качестве фильтра на сильные и слабые тенденции, торгуйте только тогда, когда ADX выше установленного порога.
- Допускается выбор повторного входа, контроль рентабельности и риск остановки убытков.
В частности, длинные условия входа для трехкратного сверхтренда превращаются в позиции, закрывающиеся выше EMA, ADX выше установленного значения, открывая позиции; короткие условия входа для трехкратного сверхтренда превращаются в позиции, закрывающиеся ниже EMA, ADX выше установленного значения, открывающие пустую позицию. Условия плавных позиций для любого сверхтренда превращаются в текущую позицию.
Стратегия одновременно изображает линии сопротивления и поддержки для трех групп сверхтрендов, которые помогают определить направление тренда.
Анализ преимуществ
- Трехкратная система сверхтенденции фильтрует ложные прорывы и повышает точность входа в игру.
- Двойные фильтры EMA и ADX уменьшают потери, вызванные whipsaw, и повышают устойчивость к потере.
- Доходность стратегии может быть скорректирована в зависимости от личных предпочтений в отношении риска.
- В сочетании с визуальным сверхтенденциальным поддержанием линии сопротивления, помогает определить направление тренда.
Анализ рисков
- Показатели, такие как сверхтенденция, могут отставать, что может привести к позднему вхождению и раннему выходу из игры.
- Слишком строгие условия фильтрации могут привести к упущенным возможностям.
- На рынках с компактным сбором рискованно формируются випсавы, которые приводят к убыткам.
- Это приведет к увеличению частоты транзакций и увеличению стоимости прокрутки.
Эти риски можно снизить, например, путем корректировки комбинации параметров, оптимизации условий фильтрации. При этом следует контролировать размер позиции и строго останавливать убытки в ответ на неопределенные рыночные условия.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Тестируйте различные комбинации параметров, чтобы найти наилучшие параметры сверхтренда и EMA.
- Оптимизация порогового значения ADX для снижения ложных сигналов.
- Добавьте фильтры для других показателей, таких как волатильность, объем сделок и т.д.
- Для оптимизации параметров для различных сортов, повышение адаптивности.
- Создание механизмов динамического сдерживания убытков и активного управления рисками.
- Попытайтесь найти лучшие правила входа и выхода из игры с помощью методов машинного обучения.
Подвести итог
Эта стратегия использует преимущества системы тройной сверхтенденционной системы, а также двойной фильтрации EMA и ADX, что позволяет эффективно улучшить качество торгового сигнала и контролировать риск. Методы, такие как оптимизация параметров, увеличение условий фильтрации, динамическая остановка, могут дополнительно повысить устойчивость и адаптивность стратегии.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©kunjandetroja
//@version=5
strategy('Triple Supertrend with EMA and ADX', overlay=true)
m1 = input.float(1,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 1')
m2 = input.float(2,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 2')
m3 = input.float(3,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 3')
p1 = input.int(10,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 1')
p2 = input.int(15,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 2')
p3 = input.int(20,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 3')
len_EMA = input.int(200,"EMA Len",minval = 5,maxval= 250,step=1)
len_ADX = input.int(14,"ADX Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
len_Di = input.int(14,"Di Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
adx_above = input.float(25,"adx filter",minval = 1,maxval= 50,step=0.5)
var bool long_position = false
adx_filter = input.bool(false, "Add Adx & EMA filter")
renetry = input.bool(true, "Allow Reentry")
f_getColor_Resistance(_dir, _color) =>
_dir == 1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
f_getColor_Support(_dir, _color) =>
_dir == -1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(m1, p1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(m2, p2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(m3, p3)
EMA = ta.ema(close, len_EMA)
[diplus,diminus,adx] = ta.dmi(len_Di,len_ADX)
// ADX Filter
adxup = adx > adx_above and close > EMA
adxdown = adx > adx_above and close < EMA
sum_dir = dir1 + dir2 + dir3
dir_long = if(adx_filter == false)
sum_dir == -3
else
sum_dir == -3 and adxup
dir_short = if(adx_filter == false)
sum_dir == 3
else
sum_dir == 3 and adxdown
Exit_long = dir1 == 1 and dir1 != dir1[1]
Exit_short = dir1 == -1 and dir1 != dir1[1]
// BuySignal = dir_long and dir_long != dir_long[1]
// SellSignal = dir_short and dir_short != dir_short[1]
// if BuySignal
// label.new(bar_index, low, 'Long', style=label.style_label_up)
// if SellSignal
// label.new(bar_index, high, 'Short', style=label.style_label_down)
longenter = if(renetry == false)
dir_long and long_position == false
else
dir_long
shortenter = if(renetry == false)
dir_short and long_position == true
else
dir_short
if longenter
long_position := true
if shortenter
long_position := false
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=longenter)
strategy.entry('SELL', strategy.short, when=shortenter)
strategy.close('BUY', Exit_long)
strategy.close('SELL', Exit_short)
buy1 = ta.barssince(dir_long)
sell1 = ta.barssince(dir_short)
colR1 = f_getColor_Resistance(dir1, color.red)
colS1 = f_getColor_Support(dir1, color.green)
colR2 = f_getColor_Resistance(dir2, color.orange)
colS2 = f_getColor_Support(dir2, color.yellow)
colR3 = f_getColor_Resistance(dir3, color.blue)
colS3 = f_getColor_Support(dir3, color.maroon)
plot(superTrend1, 'R1', colR1, linewidth=2)
plot(superTrend1, 'S1', colS1, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'R1', colR2, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'S1', colS2, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'R1', colR3, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'S1', colS3, linewidth=2)
// // Intraday only
// var int new_day = na
// var int new_month = na
// var int new_year = na
// var int close_trades_after_time_of_day = na
// if dayofmonth != dayofmonth[1]
// new_day := dayofmonth
// if month != month[1]
// new_month := month
// if year != year[1]
// new_year := year
// close_trades_after_time_of_day := timestamp(new_year,new_month,new_day,15,15)
// strategy.close_all(time > close_trades_after_time_of_day)