Эта стратегия использует индикатор Aroon для определения направления тренда рынка для генерации простых сигналов купли и продажи.
Вычислить балы с самым высоким и самым низким максимумом за 7 периодов.
Вычислить соотношение наивысшей высокой стойки к общему количеству строк в верхней строке.
Вычислить соотношение наименьшей низкой стойки к общему количеству строк в виде нижней строки.
Сделайте сигнал покупки, когда верхняя линия больше нижней линии.
Сгенерируйте сигнал продажи, когда нижняя линия больше верхней линии.
Управляйте направлениями входа с помощью параметров стратегии.
Открыть и закрыть ордера в определенный срок.
Торговля, основанная исключительно на показателях, основанная исключительно на Aroon.
Простые параметры показателей, легко понять и оптимизировать.
Гибкий выбор длинного/короткого направления для различных приборов.
Настраиваемые временные рамки для обратного тестирования и торговли в режиме реального времени.
Ясные торговые сигналы, которые легко понять и выполнить.
Склонность к ложным сигналам в качестве единственного индикатора.
Не может точно оценить силу восходящих/упадущих тенденций.
У него немного задержки, не в состоянии вовремя зафиксировать обратный ход.
Не может динамически корректироваться на основе изменений рынка.
Возможность риска снижения.
Испытания с использованием различных инструментов и сроков.
Добавить фильтры для улучшения качества сигнала.
Включить индикаторы тенденции для определения общей тенденции.
Разработать динамические выходы на основе развивающихся тенденций.
Оптимизировать параметры и комбинации испытаний.
Добавьте размер позиций и управление рисками.
Эта стратегия обеспечивает простые трендовые сигналы на основе Aroon. Есть место для улучшения в предотвращении вводящих в заблуждение сигналов и контроля рисков. Но логика проста и ясна, служащая базовой квантовой стратегией для улучшения. В целом практическая стратегия, достойная дальнейшего тестирования и оптимизации.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()