Эта стратегия использует простые скользящие средние высоких и низких точек по сравнению с текущей ценой закрытия для определения входов и выходов.
Вычислить 4-периодную простую скользящую среднюю высоких цен.
Вычислить простую скользящую среднюю низких цен за 4 периода.
Продолжите, когда цена закрытия превысит высокую точку SMA.
Пройдите короткий, когда цена закрытия пройдет ниже минимальной точки SMA.
Используйте фиксированные стоп-лосс и прибыль для управления рисками.
Использует простые показатели, которые легко понять и реализовать.
Своевременно фиксирует сигналы ценового прорыва от перекрестных SMA.
Может быстро отфильтровать шум и определить тенденции.
Легкие расчеты уменьшают стратегические накладные.
Подходит как базовая стратегия для расширения.
Требуются разумные параметры, чтобы избежать перечувствительности.
Не в состоянии справиться с рисками от огромных побегов.
Возможность потерь в диапазоне.
Не может автоматически регулировать остановки и лимиты.
Трудно судить о долгосрочном контексте тренда.
Испытать различные параметры на предмет влияния на качество сигнала.
Добавьте фильтры для проверки эффективности прорывов.
Чтобы избежать ловушек, используйте анализ тенденций.
Развивайте динамические остановки и ограничения.
Оптимизируйте остановки, чтобы повысить процент побед.
Проверка прочности в разные периоды времени.
Эта стратегия использует простые индикаторы для измерения динамики цен и обеспечивает базовую структуру трендовой торговли. С дальнейшими улучшениями, такими как оптимизация параметров и контроль рисков, логика торговли очень расширяется в надежную квантовую систему.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)