Эта стратегия сочетает в себе 123 модели обратного движения и индикаторы MACD для создания более сильных торговых сигналов посредством фильтрации. 123 обратные движения захватывают краткосрочные возможности обратного движения, в то время как MACD обеспечивает средне-длинное направление тренда. Комбо-сигнал может эффективно обнаруживать высоковероятные торговые настройки.
123 реверсионная стратегия покупает, когда последние два дня были дни падения, а сегодняшнее закрытие выше, при этом стохастический показатель находится ниже порогового значения; продает, когда последние два дня были дни подъема, а сегодня - снижения, при этом стохастический показатель находится выше порогового значения.
Стратегия MACD длинная, когда быстрый MA находится выше медленного MA, и короткая, когда быстрый MA находится ниже медленного MA.
Торговля осуществляется только тогда, когда обе стратегии согласуются, в противном случае никаких действий не предпринимается.
Основные преимущества:
Комбо-сигнал эффективно фильтрует ложные прорывы, улучшая показатель победы.
123 фиксирует краткосрочные переломы, MACD оценивает среднесрочное направление тренда.
Стохастик с 123 избегает переоценки после перелома тренда.
Две стратегии разделяют разные задачи, взаимно подтверждая, избегая чрезмерной оптимизации.
Легко переключается между длинным и коротким, адаптируется к различным рыночным условиям.
Основные риски:
Комбо сигнал может быть слишком консервативным, упуская хорошие возможности.
Перемены подвержены внезапным событиям, склонны к неудачам.
Отсутствие стоп-лосса подвергает стратегию большим потерям.
Двойная фильтрация может привести к отсутствию трендовых сделок.
Отсутствие оптимизации параметров, значения по умолчанию могут не соответствовать всем приборам.
Улучшения:
Испытывайте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные значения.
Добавить стоп-лосс к контрольному убытку на одну сделку.
Для улучшения качества сигнала необходимо включить больше фильтров.
Внедрение моделей машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Проверка с использованием большего количества торговых инструментов для оценки надежности.
Настройки параметров переключателя на основе рыночных условий.
В целом, сочетание двойных сигналов позволяет избежать чрезмерной оптимизации по сравнению с одиночными стратегиями.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )