Это торговая стратегия, основанная на генерировании сигналов, когда цена выходит из фиксированного диапазона обратного обзора. Когда цена выходит выше самого высокого максимума периода обратного обзора, принимаются длинные позиции; когда цена падает ниже максимума, позиции закрываются. Направление торговли может быть легко переключено.
Установите параметр периода просмотра, например, 4 дня.
Вычислить максимум за последние 4 дня.
Продолжайте, когда сегодняшний максимум превысит 4-дневный максимум.
Закрыть позиции, когда цена не пройдет 4-дневный максимум.
Направление торговли может быть переключено через обратный параметр.
Преимущества этой стратегии:
Выход прост и сигналы ясны.
Фиксированный диапазон прорыва позволяет избежать сложной оптимизации и перенастройки.
Легко переключается между длинным и коротким, адаптируется к различным рыночным условиям.
Диапазон обратного просмотра фильтрует шум для длительного отслеживания тренда.
Не требуются сложные показатели, эффективная стратегия.
Основные риски:
Фиксированный диапазон прорыва не может адаптироваться к изменениям рынка.
Отсутствие стоп-лосса подвергает стратегию чрезмерным потерям за пределами терпимости к риску.
Фиксированные параметры, уязвимые к изменениям рыночного режима.
Чрезмерная шумная торговля может увеличить затраты на транзакции.
Отсутствие оптимизации параметров препятствует достижению оптимальных результатов.
Улучшения:
Оптимизируйте ключевые параметры, чтобы найти лучшие комбинации.
Ввести динамические диапазоны на основе ATR и т.д.
Подумайте о добавлении последующего стоп-лосса или фиксированного процента стоп-лосса.
Включите фильтр тренда, чтобы избежать переоценки на различных рынках.
Проверка надежности параметров для большего числа торговых инструментов.
Добавьте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров.
В целом, это очень простая стратегия торговли, с такими улучшениями, как оптимизированный диапазон параметров, остановка потерь, фильтры тренда и многое другое, она может стать простой в реализации и практичной количественной стратегией.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)