Эта стратегия вычисляет один быстрый и один медленный индикатор EMA, генерируя сигналы покупки и продажи на основе их перекрестной ситуации, относящейся к типичной трендовой стратегии. Она длится, когда быстрая линия пересекает над медленной линией, и плоскится, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии. Наоборот, она становится короткой, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии, и плоскится, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии.
Стратегия рассчитывает одну быструю и одну медленную линию EMA, с периодами 13 и 50 соответственно. Когда быстрая линия выходит вверх, пересекая медленную линию, генерируется сигнал покупки для длинного. Когда быстрая линия выходит вниз, пересекая ниже медленной линии, генерируется сигнал продажи для короткого.
После длинного хода, если быстрая линия пересекается ниже медленной линии, генерируется плоский длинный сигнал.
Стратегия использует общую двойную систему EMA, которая оценивает тенденции и точки входа на основе перекрестных ситуаций между различными временными рамками EMA.
Операции просты и интуитивны, легко автоматизируются. Он нуждается только в ценовой информации, не учитывая других сложных факторов. Периоды EMA могут быть свободно скорректированы для адаптации к различным рыночным условиям.
Система двойного перекрестного действия EMA имеет посредственную производительность в определении сложных тенденций.
Увеличение интервала между периодами EMA может уменьшить частоту перекрестного движения. Индикаторы объема или волатильности также могут помочь обеспечить дополнительное понимание. Оптимизация стратегий стоп-лосса также может снизить риски.
Проверьте и оптимизируйте параметры периода EMA для поиска оптимальных настроек.
Добавить объем, волатильность или другие правила оценки.
Включить сигналы прорыва и т.д. для установки более строгих условий входа.
Применение машинного обучения для прогнозирования тенденций и определения качества сигнала EMA.
Оптимизируйте стратегии стоп-лосса, такие как стоп-стопы, средние стопы и т.д.
Динамически регулируйте размер позиций для оптимизации управления капиталом.
Стратегия относится к типичной системе двойного перекрестного EMA, измеряющей тенденции с помощью простых комбинаций индикаторов. Она проста в реализации, но также подвержена ложным сигналам. Объединение большего количества индикаторов и оптимизации параметров может улучшить надежность. В целом она обеспечивает краткую тенденцию после шаблона стратегии.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © himanshumahalle
//@version=4
strategy("CROSS_ALGO SYSTEM")
// INPUT CONTROLS
lengthSEMA= input(title="LSEMA", type = input.integer, defval=13,minval=1,maxval=100,step=1)
lengthLEMA= input(title="LLEMA", type = input.integer, defval=50,minval=1,maxval=100,step=1)
//INDICATOR
SEMA= ema(close,lengthSEMA)
LEMA= ema(close,lengthLEMA)
// BUY AND SELL
buy = crossover(SEMA,LEMA)
sell = crossunder(SEMA,LEMA)
//EXITS
buyexit = crossunder(SEMA,LEMA)
sellexit = crossover(SEMA,LEMA)
//EXECUTION
strategy.entry("long",strategy.long,when=buy,comment = "Buy")
strategy.entry("short",strategy.short,when=sell,comment = "Sell")
strategy.close("long",when= buyexit , comment= "Sell")
strategy.close("short",when= sellexit , comment= "Buy")