Эта стратегия создает двойные каналы супертенденции и генерирует торговые сигналы, когда цена прорывается через каналы. Она также адаптирует ширину канала с использованием волатильности цены для адаптивного эффекта.
Вычислить стандартное отклонение цены и волатильность ATR, использовать волатильность для корректировки ширины канала.
Постройте двойные каналы сверхтенденции, с более чувствительным внутренним слоем и более стабильным внешним слоем.
Сгенерируют сигналы покупки/продажи, когда цена проходит через внутренний или внешний канал.
Двойная структура канала помогает отфильтровать ложные прорывы.
Волатильность ATR адаптирует ширину канала, более широкую при росте волатильности для адаптивного эффекта.
Супертенд-каналы просты и эффективны в отслеживании тенденций.
Двойной канал фильтрует ложные прорывы и улучшает качество сигнала.
Адаптация к волатильности позволяет каналам соответствовать различным рыночным условиям.
Легко реализовать с простой настройкой параметров.
Визуализированные каналы и прорывы формируют интуитивные торговые сигналы.
Сигналы прорыва могут приводить к ложным сигналам, что приводит к ненужным потерям.
Он не может определить направление тренда, риски торговли против тренда.
Адаптивная настройка может быть слишком чувствительной, с перенастройками.
Неправильная оптимизация параметров приводит к перенастройке.
Как тенденция, следующая за стратегией, он борется на рынках с диапазоном.
Параметры испытания
Для определения основных тенденций включить MA.
Оптимизируйте подтверждение выхода, чтобы избежать ложных выходов.
Добавить стоп-лосс к лимиту по сделке.
Оцените настройку канала на частоту торговли.
Используйте машинное обучение для динамической оптимизации параметров.
Эта стратегия использует адаптивные двойные супертенденционные каналы для улавливания ценовых тенденций. Она проста и интуитивна в отслеживании трендов. Но риски включают ложные прорывы и неправильное направление тренда. Дальнейшее настройка параметров и дополнительные механизмы могут улучшить эффективность стратегии, что делает ее надежной системой отслеживания тренда.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SuperTrend Cloud Strategy", shorttitle="SuperTrend Cloud Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 1000)
//Inputs
multi = input(title="Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3, minval=1)
period = input(title="Period", type=input.integer, step=1, defval=10, minval=1)
SelfAdjust = input(title="Self-Adjusting", type=input.bool, defval = false)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dev = stdev(close, period)
stdDev = (dev / close) * 100 + 1
MultDev = SelfAdjust ? multi * stdDev : multi
up_lev1 = hl2 - MultDev * atr(period)
dn_lev1 = hl2 + MultDev * atr(period)
up_lev2 = hl2 - (MultDev * 2 * atr(period))
dn_lev2 = hl2 + (MultDev * 2 * atr(period))
up_trend1 = 0.0
up_trend1 := close[1] > up_trend1[1] ? max(up_lev1, up_trend1[1]) : up_lev1
up_trend2 = 0.0
up_trend2 := close[1] > up_trend2[1] ? max(up_lev2, up_trend2[1]) : up_lev2
down_trend1 = 0.0
down_trend1 := close[1] < down_trend1[1] ? min(dn_lev1, down_trend1[1]) : dn_lev1
down_trend2 = 0.0
down_trend2 := close[1] < down_trend2[1] ? min(dn_lev2, down_trend2[1]) : dn_lev2
trend1 = 0
trend1 := close > down_trend1[1] ? 1: close < up_trend1[1] ? -1 : nz(trend1[1], 1)
trend2 = 0
trend2 := close > down_trend2[1] ? 1: close < up_trend2[1] ? -1 : nz(trend2[1], 1)
st_line1 = trend1 == 1 ? up_trend1 : down_trend1
st_line2 = trend2 == 1 ? up_trend2 : down_trend2
// Plotting
plot1 = plot(st_line1, color = trend1 == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 1, title = "SuperTrend 1")
plot2 = plot(st_line2, color = trend2 == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 1, title = "SuperTrend 2")
fill(plot1, plot2, color = color.aqua, title = "Cloud")
buy = crossover(close, st_line1) and close > st_line2 or crossover(close, st_line2) and close > st_line1
sell = crossunder(close, st_line1) and close < st_line2 or crossunder(close, st_line2) and close < st_line1
if(buy and time_cond)
strategy.entry("long", long = true , comment="long")
if (close < st_line1 and time_cond or close < st_line2 and time_cond)
strategy.close("long")
if (not time_cond)
strategy.close_all()