Эта стратегия использует перекрестное использование EMA и MA для определения обратных тенденций, относящихся к типичным тенденциям, следующим за стратегиями.
Укажите, где находится эта цифра.
Пересечение EMA над MA генерирует сигналы покупки.
Переход EMA ниже MA генерирует сигналы продажи.
Могут устанавливать торговлю только в определенные месяцы и диапазоны дат.
Держите только в одном направлении, без обратных отверстий.
Простые и понятные правила.
Кроссоверы EMA и MA могут использовать возможности для изменения тренда.
Фильтр даты избегает ошибочных сделок вокруг крупных событий.
Удержание одного направления уменьшает ненужные обратные сделки.
Более высокая эффективность использования капитала
Подходит для краткосрочной торговли трендом.
Кроссоверы могут иметь ложные сигналы, вызывающие ненужные потери.
Нет эффективного контроля над размером потерь на одну сделку.
Большие риски потерь без стоп-лосса.
Настройки жесткой даты могут упустить торговые возможности.
Ненадлежащие параметры негативно влияют на производительность.
Испытывать различные периоды СО для поиска оптимальных значений.
Оцените дополнительные фильтры на перекрестках.
Включить стоп-лосс для контроля по сделке.
Оптимизировать правила фильтрации даты для сохранения гибкости.
Исследование должно быть направлено на получение прибыли.
Рассмотрим динамическое размещение позиций.
Эта стратегия торгует EMA и MA перекрестные перевороты просто и эффективно, но имеет некоторое пространство для улучшения.
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")